期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到8篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
中国豆粕期货价格波动的非对称效应研究 被引量：8
1
作者 邵永同 谢伟 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2018年第8期115-118,共4页
豆粕是大豆压榨的副产品和畜禽饲料的重要来源。中国是豆粕生产和消费大国，豆粕价格波动影响消费者的切身利益。本文利用2015年4月至2018年3月大连商品交易所豆粕期货价格数据，借助TARCH和EGARCH方法对中国豆粕期货价格波动的非对称... 豆粕是大豆压榨的副产品和畜禽饲料的重要来源。中国是豆粕生产和消费大国，豆粕价格波动影响消费者的切身利益。本文利用2015年4月至2018年3月大连商品交易所豆粕期货价格数据，借助TARCH和EGARCH方法对中国豆粕期货价格波动的非对称效应进行了实证研究。结果表明：利好消息和利空消息对豆粕期货价格波动的冲击具有明显的非对称效应，利好消息比等量利空消息的冲击程度要强，市场中利好消息引发的价格波动会逐渐扩散，而利空消息引发的价格波动会逐渐衰减。鉴于此，本文提出了针对性的政策建议。 展开更多
关键词 豆粕价格 豆粕期货 期货价格 非对称效应
原文传递
鸡蛋期货与豆粕期货价格关联性研究——基于产业链视角的分析 被引量：6
2
作者 余万林 高佳彤 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2018年第12期127-130,共4页
本文选取我国2014年1月1日至2018年5月18日鸡蛋与豆粕期货主力合约价格连续数据,采用平滑转换回归(STR)模型对鸡蛋与豆粕期货市场价格关联性展开研究。研究结论如下:鸡蛋期货与豆粕期货价格之间存在长期效应;豆粕期货价格对鸡蛋期货价... 本文选取我国2014年1月1日至2018年5月18日鸡蛋与豆粕期货主力合约价格连续数据,采用平滑转换回归(STR)模型对鸡蛋与豆粕期货市场价格关联性展开研究。研究结论如下:鸡蛋期货与豆粕期货价格之间存在长期效应;豆粕期货价格对鸡蛋期货价格具有正向的非线性价格联动性,且这种非线性影响降低了两类期货价格之间的联动性效果;鸡蛋期货价格对豆粕期货价格的非线性影响会引起两类期货价格之间的联动性由正向转为负向。 展开更多
关键词 鸡蛋期货 豆粕期货 价格关联性 STR模型 产业链
原文传递
农产品期货波动溢出效应及其跨品种套利研究——基于大豆、豆油和豆粕期货价格相关性的分析 被引量：4
3
作者 黄巍华 王伟 《价格理论与实践》 北大核心 2021年第8期123-126,共4页
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品,大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性,期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析,... 探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品,大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性,期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析,在此基础上,以大连商品交易所2015年1月至2021年5月两种期货主力合约价格为研究对象,通过平稳性检验、协整检验、ECM模型、格兰杰因果分析等方法对大豆、豆油、豆粕期货价格进行实证分析,充分说明三类期货的跨品种套利具有良好的操作空间;进而对套利操作策略进行详细说明和实际模拟演示,并取得良好的套利模拟效果。基于此,本文提出应引导大豆压榨企业参与期市套保,以降低投资风险,利用跨商品套利实现价格的理性回归。 展开更多
关键词 农产品期货 大豆期货 豆粕期货 跨品种套利
原文传递
基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析 被引量：3
4
作者 孙景云 李永军 田丽娜 《甘肃科学学报》 2013年第3期142-145,共4页
对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分... 对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分布的假设下,比较相应的VaR估计值,最后得出当收益分布为广义误差分布时,用VaR-EGARCH模型能更好的刻画豆粕期货的市场风险. 展开更多
关键词 豆粕期货 风险价值 VaR-GARCH模型族 广义误差分布
下载PDF
基于神经网络的期货高频交易连续性“羊群行为”研究——以中国豆粕期货为例 被引量：1
5
作者 孙励 万勇 杨文婕 《广东石油化工学院学报》 2021年第6期81-85,共5页
中国金融市场中连续性“羊群行为”会显著降低金融市场的价格发现功能并酝酿市场风险,以中国豆粕期货市场为实证分析对象,使用复合型神经网络技术,依据高频交易数据信息,分析订单簿变化特点与独立“羊群行为”特征,对连续性“羊群行为... 中国金融市场中连续性“羊群行为”会显著降低金融市场的价格发现功能并酝酿市场风险,以中国豆粕期货市场为实证分析对象,使用复合型神经网络技术,依据高频交易数据信息,分析订单簿变化特点与独立“羊群行为”特征,对连续性“羊群行为”进行建模预测。研究发现,神经网络技术在预测连续性“羊群行为”时,能够准确识别并预测下一次“羊群行为”的变动方向;同时,在“羊群行为”发生过程中,83.20%的时效部分可以被模型估计,78.43%的幅度部分可以被模型估计。 展开更多
关键词 “羊群行为” 豆粕期货 高频交易
下载PDF
豆粕期货最优套期保值比率估计及绩效研究 被引量：1
6
作者 黄连蓉 《现代盐化工》 2020年第3期129-130,134,共3页
以豆粕期货为研究对象,进行理论和实证研究。在简单介绍了相关的期货套期保值理论后,选取了从2018年6月1日到2019年11月29日由大连商品交易所提供的豆粕期货数据,运用误差修正模型估算最优套期比率,通过收益方差法计算其套期保值的绩效... 以豆粕期货为研究对象,进行理论和实证研究。在简单介绍了相关的期货套期保值理论后,选取了从2018年6月1日到2019年11月29日由大连商品交易所提供的豆粕期货数据,运用误差修正模型估算最优套期比率,通过收益方差法计算其套期保值的绩效,分析结果并得出结论。 展开更多
关键词 豆粕期货 最佳对冲比 风险
下载PDF
我国豆粕美式期权定价机制研究——基于Levy-GJR模型的实证分析 被引量：3
7
作者 纪同辉 《价格理论与实践》 北大核心 2019年第5期80-83,共4页
期权是最基本的金融衍生工具,不仅丰富了投资者的投资策略,而且促进了资本市场的多样化,极大活跃了我国的金融市场。在此背景下,本文利用Levy过程和TGARCH模型分析标的资产价格波动的非对称性和跳跃性特征,并结合最小二乘蒙特卡洛算法... 期权是最基本的金融衍生工具,不仅丰富了投资者的投资策略,而且促进了资本市场的多样化,极大活跃了我国的金融市场。在此背景下,本文利用Levy过程和TGARCH模型分析标的资产价格波动的非对称性和跳跃性特征,并结合最小二乘蒙特卡洛算法建立基于Levy-GJR模型的美式期权定价理论。实证结果表明:基于Levy-GJR模型的美式期权定价效果明显优于一般GARCH模型和BS模型,且模型对短期期权的模拟效果精确度更高;VG过程在美式期权定价中的表现略优于NIG过程。 展开更多
关键词 美式期权 豆粕期货期权 最小二乘蒙特卡洛算法
原文传递
我国豆粕期货市场混沌性分析
8
作者 郭荣 王静 《山东农业大学学报（自然科学版）》 CSCD 北大核心 2014年第2期280-286,共7页
文章利用2001年1月至2012年12月共2912个我国豆粕期货价格时间序列为样本,基于C-C与G-P相结合的方法重构了最佳嵌入维为9且最佳延迟时间为29的相空间,在此基础上得到非整数形式的分形维,并通过小数量法得到正的最大Lyapunov指数,论证了... 文章利用2001年1月至2012年12月共2912个我国豆粕期货价格时间序列为样本,基于C-C与G-P相结合的方法重构了最佳嵌入维为9且最佳延迟时间为29的相空间,在此基础上得到非整数形式的分形维,并通过小数量法得到正的最大Lyapunov指数,论证了我国豆粕期货市场的混沌特征。研究表明,我国豆粕期货市场并非有效市场,其价格波动兼具随机与确定性,不具备长期预测能力,但可进行周期为251 d的短期预测,这对期货市场价格的预测研究具有很好的借鉴意义。 展开更多
关键词 豆粕期货价格 混沌判别 混沌预测 分形维 最大LYAPUNOV指数
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部