期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到7篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
大豆市场情绪、期货现货价格的相关性研究 被引量：5
1
作者 石泽楠 董玲 《大豆科学》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期131-135,共5页
运用MSIH(3)-VAR(3)模型,选取2014年7月-2017年6月的周度数据,从非线性的角度实证检验了市场情绪、大豆一号期货价格和现货价格间的均值溢出关系。研究发现:(1)大豆一号期货价格与市场情绪之间相互产生正向响应,而现货价格与市场情绪之... 运用MSIH(3)-VAR(3)模型,选取2014年7月-2017年6月的周度数据,从非线性的角度实证检验了市场情绪、大豆一号期货价格和现货价格间的均值溢出关系。研究发现:(1)大豆一号期货价格与市场情绪之间相互产生正向响应,而现货价格与市场情绪之间产生负向效应;(2)大豆一号现货价格和期货价格间存在均值溢出效应,这表明大豆一号期货价格具有价格发现功能;(3)市场情绪是大豆一号期货价格和现货价格发生关系的中间因素。最后,根据本文结论提出了相关建议。 展开更多
关键词 大豆期货价格 大豆现货价格 市场情绪 均值溢出 MS-VAR
下载PDF
经济政策不确定性、投资者情绪与大豆期货价格——基于SVAR模型的实证分析 被引量：4
2
作者 熊晓炼 张恒 《价格月刊》 北大核心 2020年第11期30-38,共9页
以2010年1月—2019年12月的月度数据为样本,运用主成分分析构建一个与大豆期货市场紧密相关的投资者情绪指数,对经济政策不确定性、投资者情绪与大豆期货价格建立SVAR模型与脉冲响应函数进行实证分析。实证结果表明:经济政策不确定性对... 以2010年1月—2019年12月的月度数据为样本,运用主成分分析构建一个与大豆期货市场紧密相关的投资者情绪指数,对经济政策不确定性、投资者情绪与大豆期货价格建立SVAR模型与脉冲响应函数进行实证分析。实证结果表明:经济政策不确定性对投资者情绪与大豆期货价格存在显著的负向效应,投资者情绪对大豆期货价格存在正向效应;经济政策不确定性对大豆期货价格的影响还存在投资者情绪中介效应,且通过投资者情绪对大豆期货的影响比其直接作用于大豆期货的影响程度更大、时间更长。 展开更多
关键词 经济政策不确定性 投资者情绪 大豆期货价格 SVAR模型
下载PDF
大豆期货与豆油期货的价格关系——基于大连商品交易所的经验分析 被引量：1
3
作者 刘立军 赵立三 《河北大学学报（哲学社会科学版）》 北大核心 2017年第2期103-109,共7页
大豆是大豆油的原材料,大豆的期货价格变动是否顺向影响了豆油的期货价格?豆油的期货价格变动是否反向影响了大豆的期货价格?运用大连商品交易所2006年1月9日至2016年8月4日10年的经验数据,使用黄大豆1号收盘价和豆油的收盘价构建VAR模... 大豆是大豆油的原材料,大豆的期货价格变动是否顺向影响了豆油的期货价格?豆油的期货价格变动是否反向影响了大豆的期货价格?运用大连商品交易所2006年1月9日至2016年8月4日10年的经验数据,使用黄大豆1号收盘价和豆油的收盘价构建VAR模型进行实证分析,并通过Granger因果关系检验、方差分解分析和脉冲响应函数表明:大豆期货价格的变动对豆油期货价格的变动具有明显地顺向影响和贡献度,豆油期货价格变动对大豆期货价格变动的反向影响不明显。 展开更多
关键词 大豆期货价格 豆油期货价格 VAR
下载PDF
中国大豆期货价格波动特征:基于中美贸易摩擦视角的ARCH类模型研究
4
作者 刘超 杜佳容 毛文倩 《河北农业大学学报（社会科学版）》 2022年第3期120-128,共9页
中美贸易摩擦升级给我国大豆产业的发展带来严峻挑战,大豆期货价格波动也愈发加剧,在此背景下研究我国大豆期货价格波动的特征,对于稳定我国大豆期货市场并及时调控市场风险具重要意义。选取2015年1月5日—2020年12月31日的我国大豆期... 中美贸易摩擦升级给我国大豆产业的发展带来严峻挑战,大豆期货价格波动也愈发加剧,在此背景下研究我国大豆期货价格波动的特征,对于稳定我国大豆期货市场并及时调控市场风险具重要意义。选取2015年1月5日—2020年12月31日的我国大豆期货价格交易日数据,通过单位根平稳性检验、自相关检验和ARCH类模型,对我国大豆期货的波动特征进行研究后发现:中美贸易摩擦前后,我国大豆期货价格波动特征存在显著性差异;在这一时期内,我国大豆期货收益率具有尖峰、厚尾和明显的集簇性特征,并且二阶ARCH效应显著;大豆期货价格波动是非对称的,并且当期价格的上升给未来一期价格带来的影响要大于价格下跌所引发的波动;我国大豆期货市场不存在“高风险,高回报”特征。 展开更多
关键词 中美贸易摩擦 大豆期货价格 收益率 波动特征 ARCH类模型
下载PDF
基于群智能算法和模态分解的大豆价格预测
5
作者 何润奇 《中南财经政法大学研究生学报》 2019年第2期24-32,共9页
准确预测大豆价格对维护农户基本收益和健全粮食价格市场形成机制至关重要。大豆价格因其非线性、高波动性等特点,传统时间序列模型难以满足精度要求和社会经济需要。本文利用4种经验模态分解方法(EMD、EEMD、CEEMD、ICEEMD)对大豆价格... 准确预测大豆价格对维护农户基本收益和健全粮食价格市场形成机制至关重要。大豆价格因其非线性、高波动性等特点,传统时间序列模型难以满足精度要求和社会经济需要。本文利用4种经验模态分解方法(EMD、EEMD、CEEMD、ICEEMD)对大豆价格时序数据进行分解,然后用5种群智能优化算法(蜂群ABC、布谷鸟CS、蜻蜓DA、蝗虫GOA、粒子群PSO)优化的支持向量回归(SVR)模型分别进行预测,最后子序列预测值通过线性集成方法得到大豆价格最终预测值。为了验证分解-优化混合模型预测效果,引入单一SVR和未分解-优化模型作为基准比对,从30个模型预测结果对比和模型检验两个维度进行分析,发现混合模型在预测大豆期货价格数据上有更好的预测精度。 展开更多
关键词 经验模态分解 群智能优化算法 支持向量回归 大豆期货价格
下载PDF
中美大豆期货市场价格研究 被引量：2
6
作者 林晓梅 《价格月刊》 北大核心 2015年第1期15-17,共3页
随着经济社会的发展进步,金融在经济领域扮演的角色越来越重要,期货市场作为一种重要的金融交易市场,对于任何一个国家和地区的经济影响都不可小视。在这样的背景下,以中美两国之间的期货市场价格波动为研究切入点,重点分析中美两国期... 随着经济社会的发展进步,金融在经济领域扮演的角色越来越重要,期货市场作为一种重要的金融交易市场,对于任何一个国家和地区的经济影响都不可小视。在这样的背景下,以中美两国之间的期货市场价格波动为研究切入点,重点分析中美两国期货市场的发展现状、存在差异,借鉴美国期货市场发展经验,提出我国大豆期货市场发展的对策。 展开更多
关键词 大豆期货 市场价格
下载PDF
我国豆粕期货市场混沌性分析
7
作者 郭荣 王静 《山东农业大学学报（自然科学版）》 CSCD 北大核心 2014年第2期280-286,共7页
文章利用2001年1月至2012年12月共2912个我国豆粕期货价格时间序列为样本,基于C-C与G-P相结合的方法重构了最佳嵌入维为9且最佳延迟时间为29的相空间,在此基础上得到非整数形式的分形维,并通过小数量法得到正的最大Lyapunov指数,论证了... 文章利用2001年1月至2012年12月共2912个我国豆粕期货价格时间序列为样本,基于C-C与G-P相结合的方法重构了最佳嵌入维为9且最佳延迟时间为29的相空间,在此基础上得到非整数形式的分形维,并通过小数量法得到正的最大Lyapunov指数,论证了我国豆粕期货市场的混沌特征。研究表明,我国豆粕期货市场并非有效市场,其价格波动兼具随机与确定性,不具备长期预测能力,但可进行周期为251 d的短期预测,这对期货市场价格的预测研究具有很好的借鉴意义。 展开更多
关键词 豆粕期货价格 混沌判别 混沌预测 分形维 最大LYAPUNOV指数
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部