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1
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交易所国债利率期限结构实证研究 |
朱世武
陈健恒
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2003 |
167
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2
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利率期限结构曲线的估计方法——基于上交所国债的实证分析 |
郭涛
李俊霖
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《南方经济》
北大核心
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2007 |
9
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3
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中国国债利率期限结构与宏观经济相关性实证研究——基于动态Nelson Siegel模型 |
周琳
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《辽宁大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2019 |
3
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4
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利率期限结构利差因子的传导效应——基于状态空间模型的实证研究 |
赫国胜
周琳
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《金融理论与实践》
北大核心
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2019 |
1
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5
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国债利率期限结构模型的实证比较 |
傅曼丽
董荣杰
屠梅曾
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2005 |
15
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6
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基于动态Nelson-Siegel模型的利率期限结构预期理论检验 |
沈根祥
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《上海经济研究》
CSSCI
北大核心
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2010 |
18
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7
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双斜率因子动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用 |
沈根祥
陈映洲
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2015 |
18
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8
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货币政策对利率期限结构的影响——基于动态Nelson-Siegel模型的实证分析 |
沈根祥
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《当代财经》
CSSCI
北大核心
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2011 |
17
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9
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基于Nelson-Siegel模型的国债利率期限结构预测 |
胡志强
王婷
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《经济评论》
CSSCI
北大核心
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2009 |
15
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10
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我国银行间同业拆借利率期限结构的影响因素分析 |
何飞平
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《财贸研究》
北大核心
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2006 |
6
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11
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中国利率期限结构与宏观经济运行的关系——基于动态Nelson-Siegel模型的研究 |
何晓群
王彦飞
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《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
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2014 |
13
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12
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债券利率期限结构的构造方法与实证检验 |
傅曼丽
屠梅曾
董荣杰
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《系统工程理论方法应用》
北大核心
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2006 |
4
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13
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基于Nelson-Siegel模型对中国国债市场流动性的分析——上海证券交易所固定收益平台推出的影响 |
吴逸
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《中大管理研究》
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2009 |
2
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14
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中国银行间国债市场利率期限结构实证分析——基于Nelson-Siegel模型 |
文忠桥
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《财贸研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
7
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15
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Nelson-Siegel模型中的时变载荷因子及其对提高经济形势预测的重要作用 |
张靖泽
沈根祥
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《统计研究》
北大核心
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2024 |
0 |
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16
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通货膨胀水平、股票市值与中国国债利率期限结构 |
巴曙松
袁佳
廖慧
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《金融发展研究》
北大核心
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2017 |
6
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17
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基于多阶段随机规划模型的国债动态积极投资策略 |
尹力博
韩立岩
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2015 |
6
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18
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结构性货币政策对我国利率期限结构的影响——基于三因子视角 |
张宛婷
郭凯
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《东北财经大学学报》
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2023 |
1
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19
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国债收益率曲线构建的国际比较研究--兼论商业银行人民币收益率曲线的构建 |
胡新华
徐志宏
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《金融论坛》
CSSCI
北大核心
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2009 |
5
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20
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基于Nelson-Siegel模型预测中债国债收益率曲线形态 |
郭济敏
张嘉为
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《债券》
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2016 |
6
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