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题名国际原油价格对上海原油期货价格的非对称影响研究
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作者
丁潇
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机构
南京审计大学金融学院
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出处
《中阿科技论坛（中英文）》
2024年第5期43-47,共5页
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文摘
随着我国金融市场的逐渐开放,国际原油市场如何影响上海原油期货市场成为热点话题。文章通过建立ARDL模型,分析了国际原油现货价格对上海原油期货价格的非对称影响。研究结果表明,国际原油现货价格和上海原油期货价格存在显著长期协整关系。此外,国际原油现货价格对上海原油期货价格的影响在短期和长期上存在影响强度和方向的非对称性。从短期来看,国际原油现货价格对上海原油期货价格具有更多的正向效应;但从长期来看,体现更多的是负向效应。对此,文章认为,中国应该加强原油市场风险防控,完善市场价格体系和管理监督机制,助推原油市场对外开放,以应对国际原油市场的冲击。
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关键词
上海原油期货价格
国际原油现货价格
ARDL模型
协整关系
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Keywords
shanghai crude oil futures prices
International crude oil spot prices
ARDL model
Co-integration relationship
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
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