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资管新规下中国影子银行治理策略分析——基于杠杆率监管新视角
被引量：
6
1
作者
宋美霖
杨成荣
赵立文
《经济纵横》
CSSCI
北大核心
2022年第1期120-128,共9页
影子银行业务可能引发系统性风险,因而其有效监管问题备受关注。结合我国影子银行业务的隐性担保和高杠杆两大特征,构建影子银行业务管理者和监管机构的行为决策模型,数值模拟结果表明,存在隐性担保的影子银行偏好具有高杠杆特征的信贷...
影子银行业务可能引发系统性风险,因而其有效监管问题备受关注。结合我国影子银行业务的隐性担保和高杠杆两大特征,构建影子银行业务管理者和监管机构的行为决策模型,数值模拟结果表明,存在隐性担保的影子银行偏好具有高杠杆特征的信贷限制项目,若引入杠杆率约束,则存在有效的监管干预策略,即当满足监管干预条件时,监管机构能甄别出影子银行的投资项目,可通过调节杠杆率监管区间引导影子银行的投资偏好;当干预条件未满足时,监管机构的干预策略无效。为化解影子银行的风险,监管机构需加强治理,由泛化的分业监管转为针对经营业务的功能监管;在资管新规过渡期内,根据现金流信号对已存续的隐性担保产品进行严格的杠杆率区间监管;对风险级别不同的项目,需设定不同的投资准入门槛。
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关键词
影子银行治理
杠杆率监管
监管困境
原文传递
题名
资管新规下中国影子银行治理策略分析——基于杠杆率监管新视角
被引量：
6
1
作者
宋美霖
杨成荣
赵立文
机构
吉林大学数量经济研究中心
吉林大学商学院
北京文博启胜投资有限公司
出处
《经济纵横》
CSSCI
北大核心
2022年第1期120-128,共9页
基金
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“新时期中国经济长期稳定增长的潜力与实现路径”(编号:17JJD790009)的成果。
文摘
影子银行业务可能引发系统性风险,因而其有效监管问题备受关注。结合我国影子银行业务的隐性担保和高杠杆两大特征,构建影子银行业务管理者和监管机构的行为决策模型,数值模拟结果表明,存在隐性担保的影子银行偏好具有高杠杆特征的信贷限制项目,若引入杠杆率约束,则存在有效的监管干预策略,即当满足监管干预条件时,监管机构能甄别出影子银行的投资项目,可通过调节杠杆率监管区间引导影子银行的投资偏好;当干预条件未满足时,监管机构的干预策略无效。为化解影子银行的风险,监管机构需加强治理,由泛化的分业监管转为针对经营业务的功能监管;在资管新规过渡期内,根据现金流信号对已存续的隐性担保产品进行严格的杠杆率区间监管;对风险级别不同的项目,需设定不同的投资准入门槛。
关键词
影子银行治理
杠杆率监管
监管困境
Keywords
shadow
banking
governance
Leverage
Ratio
Supervision
the
Dilemma
of
Financial
Regulation
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
资管新规下中国影子银行治理策略分析——基于杠杆率监管新视角
宋美霖
杨成荣
赵立文
《经济纵横》
CSSCI
北大核心
2022
6
原文传递
已选择
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参考文献
引证文献
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