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短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析 被引量:14
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作者 范龙振 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2007年第2期80-89,共10页
以中国上海证券交易所从债券价格导出的0.5年期利率的周度数据为分析对象,使用SNP法,估计出短期利率的条件密度函数,发现其条件分布具有明显的异方差性和非正态性.然后利用EMM法实证分析了常用的连续时间的单因子和两因子短期利率模型.... 以中国上海证券交易所从债券价格导出的0.5年期利率的周度数据为分析对象,使用SNP法,估计出短期利率的条件密度函数,发现其条件分布具有明显的异方差性和非正态性.然后利用EMM法实证分析了常用的连续时间的单因子和两因子短期利率模型.单因子短期利率模型包括Vasicek模型,CIR模型,CKLS模型等,两因子利率模型包括Gallant,Tanchen给出的随机波动率模型和Balduzzi等人的随机均值回复模型.实证结果表明所有的单因子短期利率模型都不能很好地描述中国上海证券交易所债券市场上的短期利率变化,CKLS模型是它们中表现最好的单因子利率模型.随机均值回复模型也不能描述短期利率的变化,只有随机波动率模型可以描述上海证券交易所的短期利率的变化. 展开更多
关键词 利率模型 snp EMM 上海证券交易所
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基因水平的关联分析方法 被引量:5
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作者 罗旭红 刘志芳 董长征 《遗传》 CAS CSCD 北大核心 2013年第9期1065-1071,共7页
全基因组关联研究(Genome wide association study,GWAS)已经在国内外的医学遗传学研究中得到广泛应用,但是GWAS数据中所蕴含的与多基因复杂性状疾病机制相关的丰富信息尚未得到深度挖掘。近年来,研究者采用生物网络分析和生物通路分析... 全基因组关联研究(Genome wide association study,GWAS)已经在国内外的医学遗传学研究中得到广泛应用,但是GWAS数据中所蕴含的与多基因复杂性状疾病机制相关的丰富信息尚未得到深度挖掘。近年来,研究者采用生物网络分析和生物通路分析等生物信息学和生物统计学手段分析GWAS数据,并探索潜在的疾病机制。生物网络分析和生物通路分析主要是以基因为单位进行的,因此必须在分析前将基因上全部或者部分单个单核苷酸多态性(Single nucleotide polymorphism,SNP)的遗传关联结果综合起来,即基因水平的关联分析。基因水平的关联分析需要考虑单个SNP的遗传关联、基因上SNP数量和SNP之间的连锁不平衡结构等多种因素,因此不仅在遗传学的概念上也在统计方法方面具有一定的复杂性和挑战性。文章对基因水平的关联分析的研究进展、原理和应用进行了综述。 展开更多
关键词 基因水平的关联分析 全基因组关联研究 网络分析 最显著snp
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