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基于社会福利损失模型的中国商品期货市场效率研究
1
作者
刘晓雪
王慧娟
白宗航
《技术经济》
CSSCI
北大核心
2021年第10期139-148,共10页
基于社会福利理论,根据社会福利损失模型构建了社会损失衡量指标(SL)。进而测算了有色金属、黑色金属和能源化工期货的SL统计值,估计了期货价格对现货价格的预测偏差所带来的社会损失。主要得出几个结论:距到期期限7个月到3个月时,期货...
基于社会福利理论,根据社会福利损失模型构建了社会损失衡量指标(SL)。进而测算了有色金属、黑色金属和能源化工期货的SL统计值,估计了期货价格对现货价格的预测偏差所带来的社会损失。主要得出几个结论:距到期期限7个月到3个月时,期货合约距到期日越近,市场效率越高;从不可避免的社会损失来看,有色金属期货最低,其次是能源化工和黑色金属期货;从SL均值来看,能源化工期货市场效率最高,其次是黑色和有色金属;同一大类内部不同期货品种之间的市场效率及其稳健性差异较大。
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关键词
商品期货
社会福利损失模型
市场效率
sl
统计
值
预测偏差
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题名
基于社会福利损失模型的中国商品期货市场效率研究
1
作者
刘晓雪
王慧娟
白宗航
机构
北京工商大学经济学院
北京师范大学经济与工商管理学院
出处
《技术经济》
CSSCI
北大核心
2021年第10期139-148,共10页
基金
北京市教委重点项目“省域期货生态环境效率评价与优化研究”(SZ20171001107)
北京哲学社会科学首都流通业研究基地项目“期货市场效率评价研究”(JD-ZD-2021-021)。
文摘
基于社会福利理论,根据社会福利损失模型构建了社会损失衡量指标(SL)。进而测算了有色金属、黑色金属和能源化工期货的SL统计值,估计了期货价格对现货价格的预测偏差所带来的社会损失。主要得出几个结论:距到期期限7个月到3个月时,期货合约距到期日越近,市场效率越高;从不可避免的社会损失来看,有色金属期货最低,其次是能源化工和黑色金属期货;从SL均值来看,能源化工期货市场效率最高,其次是黑色和有色金属;同一大类内部不同期货品种之间的市场效率及其稳健性差异较大。
关键词
商品期货
社会福利损失模型
市场效率
sl
统计
值
预测偏差
Keywords
commodity futures
social welfare loss model
market efficiency
social loss(
sl
)statistical value
forecast error
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于社会福利损失模型的中国商品期货市场效率研究
刘晓雪
王慧娟
白宗航
《技术经济》
CSSCI
北大核心
2021
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