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SAHARA效用函数下的保险人的最优投资策略
1
作者
赵倩
朱绍辉
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2020年第2期181-196,共16页
在本文中,我们考虑带有SAHARA效用函数的保险人的最优投资策略,目标是最大化其终端财富效用.这类效用函数拥有非单调的绝对风险厌恶,比CARA和CRRA效用函数更加灵活.在风险过程和股票过程分别由布朗运动和几何布朗运动刻画的情形下,我们...
在本文中,我们考虑带有SAHARA效用函数的保险人的最优投资策略,目标是最大化其终端财富效用.这类效用函数拥有非单调的绝对风险厌恶,比CARA和CRRA效用函数更加灵活.在风险过程和股票过程分别由布朗运动和几何布朗运动刻画的情形下,我们采用鞅方法分别得到了临界值为常数和临界值动态服从一个明确过程的情况下的显示解.最后,我们证明最优投资策略是状态独立的.
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关键词
最优投资策略
sahara
效用函数
保险人
鞅方法
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职称材料
题名
SAHARA效用函数下的保险人的最优投资策略
1
作者
赵倩
朱绍辉
机构
上海对外经贸大学统计与信息学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2020年第2期181-196,共16页
基金
The project was supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11601320).
文摘
在本文中,我们考虑带有SAHARA效用函数的保险人的最优投资策略,目标是最大化其终端财富效用.这类效用函数拥有非单调的绝对风险厌恶,比CARA和CRRA效用函数更加灵活.在风险过程和股票过程分别由布朗运动和几何布朗运动刻画的情形下,我们采用鞅方法分别得到了临界值为常数和临界值动态服从一个明确过程的情况下的显示解.最后,我们证明最优投资策略是状态独立的.
关键词
最优投资策略
sahara
效用函数
保险人
鞅方法
Keywords
optimal investment strategy
sahara
utility function
insurer
martingale approach
分类号
O29 [理学—应用数学]
O232 [理学—数学]
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作者
出处
发文年
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1
SAHARA效用函数下的保险人的最优投资策略
赵倩
朱绍辉
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2020
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