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人民币在岸市场和离岸市场汇差影响因素研究
被引量:
3
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作者
吴远远
赵啟麟
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2017年第10期122-125,共4页
本文运用扩展的GARCH模型对两地人民币汇差影响因素进行实证分析,结果表明:两地汇差受汇率预期、两地市场投资者风险偏好差异、两地利差、人民币汇率政策调整和鼓励人民币回流政策影响显著。本文建议加强央行与公众政策沟通,稳定市场预...
本文运用扩展的GARCH模型对两地人民币汇差影响因素进行实证分析,结果表明:两地汇差受汇率预期、两地市场投资者风险偏好差异、两地利差、人民币汇率政策调整和鼓励人民币回流政策影响显著。本文建议加强央行与公众政策沟通,稳定市场预期,逐步丰富在岸市场外汇交易参与者类型,继续推动人民币汇率形成机制改革。
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关键词
离岸市场
人民币汇率
两地汇差
GARCH模型
原文传递
题名
人民币在岸市场和离岸市场汇差影响因素研究
被引量:
3
1
作者
吴远远
赵啟麟
机构
首都经济贸易大学
出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2017年第10期122-125,共4页
基金
国家社科基金项目"新常态下人民币从外围货币向中心货币升级的路径研究"(项目编号:17AJL016)
首都经济贸易大学研究生科技创新项目
文摘
本文运用扩展的GARCH模型对两地人民币汇差影响因素进行实证分析,结果表明:两地汇差受汇率预期、两地市场投资者风险偏好差异、两地利差、人民币汇率政策调整和鼓励人民币回流政策影响显著。本文建议加强央行与公众政策沟通,稳定市场预期,逐步丰富在岸市场外汇交易参与者类型,继续推动人民币汇率形成机制改革。
关键词
离岸市场
人民币汇率
两地汇差
GARCH模型
Keywords
Offshore
market
ryib
exchange rate
exchange rate
s
difference
GARCH
model
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
人民币在岸市场和离岸市场汇差影响因素研究
吴远远
赵啟麟
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2017
3
原文传递
已选择
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