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残差块形自助法在非对称单位根检验中的适用性 被引量：2
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作者 刘汉中 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第2期10-15,共6页
非对称单位根检验已成为时间序列分析中重要研究领域之一。而当随机干扰项之间具有一般性的自相关时,非对称单位根检验式中,由于不同的滞后阶会对统计量检验势产生至关重要的影响,因此采用残差块形自助法(RBB)对非对称单位根EG检验进行... 非对称单位根检验已成为时间序列分析中重要研究领域之一。而当随机干扰项之间具有一般性的自相关时,非对称单位根检验式中,由于不同的滞后阶会对统计量检验势产生至关重要的影响,因此采用残差块形自助法(RBB)对非对称单位根EG检验进行有效的改进研究,并对RBB法的适用性进行了模拟。结果表明:RBB法不仅在一定程度上降低了检验水平扭曲,而且大大提高了EG法的检验势。 展开更多
关键词 非对称单位根检验 rbb自助法 检验水平 检验势
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