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题名基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型
被引量：4
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作者
潘凌遥
蒋达
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机构
湖南大学金融与统计学院
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出处
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第3期49-54,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71073048)
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文摘
针对目前商业银行确定违约概率所采用的映射方法不能准确估计企业违约概率的缺点,采用结构化模型对企业预期违约概率进行精细测算,并将所获得的企业违约概率整合到RAROC贷款定价模型中。在宏观审慎监管框架下,该模型考虑了企业自身的风险权重,交易对手的违约风险,以及贷款期限对企业违约概率的影响,从而能够提高企业贷款定价的合理性。
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关键词
raroc贷款定价模型
企业贷款
结构化模型
交易对手违约风险
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Keywords
raroc Loan Pricing Model
Corporate Loan
Structural Model
Default Risk of Counterparty
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分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
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题名基于RAROC的贷款定价模型研究
被引量：2
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作者
刘晓宇
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机构
哈尔滨金融学院金融系
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出处
《金融理论与教学》
2016年第5期46-48,共3页
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基金
哈尔滨金融学院院级科研项目"利率市场化后的中小企业贷款定价问题研究"成果之一
项目编号:E022015001
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文摘
贷款作为商业银行一项重要的资产业务,也是商业银行利润的重要来源。伴随着利率市场化的推进,加快了商业银行贷款定价的权利。因此研究商业银行贷款定价具有重要的现实意义,基于RAROC的贷款定价模型,力求完善我国商业银行贷款定价的机制。
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关键词
商业银行
风险
raroc的贷款定价模型
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分类号
F832.42
[经济管理—金融学]
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