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股票价格时间序列分形特征的实证研究 被引量：5
1
作者 王德河 《审计与经济研究》 北大核心 2007年第6期71-76,共6页
选取上海证券交易所综合指数与深圳证券交易所成分指数为对象,在对经典R/S分析法作了改进的基础上,对我国股市价格波动的状况进行实证研究。研究表明,我国股票市场价格也具有分形特征,其变化具有趋势性和循环性,并进而求出了我国股市价... 选取上海证券交易所综合指数与深圳证券交易所成分指数为对象,在对经典R/S分析法作了改进的基础上,对我国股市价格波动的状况进行实证研究。研究表明,我国股票市场价格也具有分形特征,其变化具有趋势性和循环性,并进而求出了我国股市价格变化的平均循环长度。 展开更多
关键词 股票价格 分形 趋势 r/S分析法
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R/S分析与中国股市的分形特征 被引量：5
2
作者 兰若蒙 魏铼 牛敏 《哈尔滨商业大学学报（社会科学版）》 2008年第5期26-30,共5页
应用R/S分析法对中国股票市场实进行实证研究,探究中国股市的自相似性和长程相关性等分形特征;通过计算深圳成指、上证综指及各行业指数每日收益序列所对应Hurst指数及相关统计量,证实中国股市存在分形特征。但沪深两市平均循环周期存... 应用R/S分析法对中国股票市场实进行实证研究,探究中国股市的自相似性和长程相关性等分形特征;通过计算深圳成指、上证综指及各行业指数每日收益序列所对应Hurst指数及相关统计量,证实中国股市存在分形特征。但沪深两市平均循环周期存在着明显的差异。同时,各行业指数间也存在着明显的差异。 展开更多
关键词 有效市场假说 r/S分析 HUrST指数 分形特征 长程相关性
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大庆外围低渗透油田产量递减分形特征及预测 被引量：5
3
作者 刘义坤 孙娜 文华 《油气地质与采收率》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期80-82,共3页
根据大庆西部外围低渗透、特低渗透油田的开采动态,应用重标极差分析方法研究了油田产量递减的分形特征,计算了产量的Hurst指数,计算值均大于0.5,揭示了大庆西部外围低渗透油田产量变化趋势的持久性,表现出了隐藏于随机性之后的有序性,... 根据大庆西部外围低渗透、特低渗透油田的开采动态,应用重标极差分析方法研究了油田产量递减的分形特征,计算了产量的Hurst指数,计算值均大于0.5,揭示了大庆西部外围低渗透油田产量变化趋势的持久性,表现出了隐藏于随机性之后的有序性,说明产量递减特性是可以延伸的。在此基础上,应用能解决随机干扰影响的基于残差的改进灰色模型和灰色等维新息递补预测法的组合,优化灰色模型拟合并预测了油田产量的递减变化,拟合的平均相对误差为1.82%,表明重标极差分析方法和组合优化灰色模型相结合是实现低渗透油田产量高精度预测的有效方法。 展开更多
关键词 低渗透油田 产量递减 重标极差分析 分形特征 灰色系统 大庆油区
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阿富汗地震R/S分形特征及地震活动性分析
4
作者 尚志 李己华 +6 位作者 张璐 申利远 刘婷婷 孙茂妤 王苹 黄淑芬 李静 《中国地震》 北大核心 2024年第2期447-457,共11页
地震的发生具有非线性特征,分形理论能够刻画地震时空分布特征及其变化过程。本文基于R/S分析方法确定阿富汗主要地震带的分形特征,利用ARIMA模型对兴都—库什山地震带可能发生的年度最大震级进行预测。R/S分析表明,兴都—库什山地震带H... 地震的发生具有非线性特征,分形理论能够刻画地震时空分布特征及其变化过程。本文基于R/S分析方法确定阿富汗主要地震带的分形特征,利用ARIMA模型对兴都—库什山地震带可能发生的年度最大震级进行预测。R/S分析表明,兴都—库什山地震带Hurst指数为0.9125,地震活动记忆周期为8年;苏莱曼山地震带Hurst指数为0.7281,地震活动记忆周期为9年。兴都—库什山和苏莱曼山地震带地震活动的变化趋势与历史变化一致,且兴都—库什山地震带的趋势延续性比苏莱曼山地震带更为显著。ARIMA模型预测结果显示,2022—2026年兴都—库什山地震带可能发生的年度最大震级分别为M_(b)6.2、M_(b)6.1、M_(b)5.8、M_(b)5.8和M_(b)6.1。 展开更多
关键词 阿富汗地震 r/S分形 HUrST指数 ArIMA模型 地震活动性分析
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我国资本市场分形特性研究 被引量：2
5
作者 郁俊莉 《中南财经政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第3期89-93,109,共6页
任何科学发展,包括社会科学在内,其前沿问题都是非线性问题。但是,由于现行线性模型的简单易行,实际中仍被广泛运用。随着经济行为越来越复杂,只有用动态的非线性模型刻画某些经济现象,才能较好地反映客观现实。近二十年来,作为研究非... 任何科学发展,包括社会科学在内,其前沿问题都是非线性问题。但是,由于现行线性模型的简单易行,实际中仍被广泛运用。随着经济行为越来越复杂,只有用动态的非线性模型刻画某些经济现象,才能较好地反映客观现实。近二十年来,作为研究非线性问题科学分支之一的分形理论,也就成了经济学科研究与应用的前沿领域。本文探讨了分形时间序列的基本特点及Hurst指数计算方法,描述了计算时间序列Hurst指数的一般方法,运用R/S分析法分析了我国资本市场的分形特性,通过实例分析,总结了资本市场分形理论的基本内容。 展开更多
关键词 HUrST指数 r/S分析 分形特性
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沪铜期货市场长记忆特征的R/S分析 被引量：8
6
作者 郑丰 崔积钰 马志伟 《辽宁大学学报（自然科学版）》 CAS 2013年第1期14-20,共7页
利用重标极差(R/S)方法,对沪铜期货不同时间标度收益率序列的长记忆特征进行分析.分析结果表明,沪铜期货表现出持续性的状态,价格具有长记忆性.同时,沪铜期货市场日收益率、周收益率存在长度不同的平均循环周期;但月收益率没有检测到类... 利用重标极差(R/S)方法,对沪铜期货不同时间标度收益率序列的长记忆特征进行分析.分析结果表明,沪铜期货表现出持续性的状态,价格具有长记忆性.同时,沪铜期货市场日收益率、周收益率存在长度不同的平均循环周期;但月收益率没有检测到类似的循环周期.这表明沪铜期货的周期特性与时间标度的选取方式存在一定的联系,进一步证明了沪铜期货价格的长记忆性. 展开更多
关键词 沪铜期货 分形 r/S分析 长记忆特征
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