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Quantile第Ⅰ类分布的参数估计
1
作者
蒋文江
刘怡秀
《云南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期915-923,共9页
Quantile第Ⅰ类分布是一类为克服经典分布在拟合金融收益率数据表现不佳而提出来的新分布族,其拥有的可变尾部厚度、独立变化的左右尾厚度及显示的分位数函数等特性,使其在拟合金融数据时明显优于诸如正态分布、stable分布等经典分布....
Quantile第Ⅰ类分布是一类为克服经典分布在拟合金融收益率数据表现不佳而提出来的新分布族,其拥有的可变尾部厚度、独立变化的左右尾厚度及显示的分位数函数等特性,使其在拟合金融数据时明显优于诸如正态分布、stable分布等经典分布.自其提出以来,已成功应用于国内外证券市场、外汇市场、美国电力市场价格市场,以及流体力学中的湍流等的实证研究.然而,其参数估计、假设检验等重要的统计分析尚未有系统的研究工作出现.研究了这个分布族极大似然估计(MLE)的大样本性质,证明了MLE的相合性并建立了相关的中心极限定理.
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关键词
quantile
第
ⅰ
类
分布
极大似然估计
大样本性质
厚尾
分布
不对称
分布
原文传递
题名
Quantile第Ⅰ类分布的参数估计
1
作者
蒋文江
刘怡秀
机构
云南师范大学泛亚商学院
海南师范大学数学与统计学院
出处
《云南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期915-923,共9页
基金
国家自然科学基金(11361022)
文摘
Quantile第Ⅰ类分布是一类为克服经典分布在拟合金融收益率数据表现不佳而提出来的新分布族,其拥有的可变尾部厚度、独立变化的左右尾厚度及显示的分位数函数等特性,使其在拟合金融数据时明显优于诸如正态分布、stable分布等经典分布.自其提出以来,已成功应用于国内外证券市场、外汇市场、美国电力市场价格市场,以及流体力学中的湍流等的实证研究.然而,其参数估计、假设检验等重要的统计分析尚未有系统的研究工作出现.研究了这个分布族极大似然估计(MLE)的大样本性质,证明了MLE的相合性并建立了相关的中心极限定理.
关键词
quantile
第
ⅰ
类
分布
极大似然估计
大样本性质
厚尾
分布
不对称
分布
Keywords
quantile
Class I distribution
MLE
Large sample properties
Heavy-tailed distribution
Asym- metrical distribution
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Quantile第Ⅰ类分布的参数估计
蒋文江
刘怡秀
《云南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2017
0
原文传递
已选择
0
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参考文献
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