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题名股票市场行业风险画像方法与应用研究
被引量：2
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作者
张晓磊
胡孙阳
赵海涵
胡列曲
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机构
云南师范大学
浙江财经大学金融学院
富滇银行股份有限公司
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出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018年第9期107-110,138,共5页
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文摘
本文首先针对股票市场数据的特点,使用Quantile第Ⅱ类分布刻画房地产板块和上市公司的股票市场收益率数据,准确的捕捉到数据分布特征;其次,借助分布的参数构造出了一类反映房地产行业的风险收益比指标,充分过滤和屏蔽了股票市场价格的噪音,提取出股票市场中蕴含的房地产行业的风险和收益信息,从风险和收益的角度对房地产行业进行画像;最后,对云南省代表性城商行房地产逾期数据进行实证研究,探索股票市场价格信息的有效性和使用方法。
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关键词
股票市场
上市公司
房地产行业
风险收益
quantaile第ⅱ类分布
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Keywords
Stock Market
Listed Company
Real Estate Industry
Risk Return
quantaile Class II
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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