基于海外耕地投资的国内国际粮食价格联动效应分析 被引量：22

1

作者 柯善淦 卢新海 +1 位作者 葛堃 李慧芳 《中国农村经济》 CSSCI 北大核心 2017年第12期65-80,共16页

本文采用2000~2016年国内和国际小麦、玉米、大豆、稻谷的月平均价格和海外耕地规模数据,分别建立一致门槛自回归模型、非对称误差修正模型,以分析国内与国际粮食价格的联动效应及其非对称性,并分析海外耕地投资对该联动效应的非对称性... 本文采用2000~2016年国内和国际小麦、玉米、大豆、稻谷的月平均价格和海外耕地规模数据,分别建立一致门槛自回归模型、非对称误差修正模型,以分析国内与国际粮食价格的联动效应及其非对称性,并分析海外耕地投资对该联动效应的非对称性的影响。研究结果表明:小麦、玉米、大豆、稻谷国内价格与国际价格之间存在显著的联动效应,且国内国际两个市场各类粮食价格的联动效应具有非对称性,国内粮食价格对国际粮食价格上涨的反应更灵敏;在引入海外耕地投资的背景下,海外耕地规模对国内与国际粮食价格的联动效应具有显著的缓冲作用。因此,充分利用国内与国际粮食价格的联动效应,积极参与海外耕地投资,是中国保障粮食安全的重要手段。 展开更多

关键词 海外耕地投资 国际粮食价格 国内粮食价格 联动效应

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国际石油价格与我国股票市场的联动效应——基于VAR模型的实证分析 被引量：10

2

作者 丁绪辉 王柳元 贺菊花 《企业经济》 CSSCI 北大核心 2017年第7期167-173,共7页

国际石油价格的变动对中国经济有重要的影响,股票市场作为中国经济的晴雨表与国际石油价格之间具有一定的关联性,本文基于2003年1月到2016年9月的月度数据,分析了国内外大量文献,通过建立向量自回归模型、矢量误差修正模型,将脉冲响应... 国际石油价格的变动对中国经济有重要的影响,股票市场作为中国经济的晴雨表与国际石油价格之间具有一定的关联性,本文基于2003年1月到2016年9月的月度数据,分析了国内外大量文献,通过建立向量自回归模型、矢量误差修正模型,将脉冲响应函数、方差分解、格兰杰因果检验等方法运用到石油价格与股票市场的联动效应的分析中,结果表明,二者之间存在长期均衡关系,国际石油价格对股票市场有负向影响,在长周期中石油价格是股票价格的单向格兰杰原因。最后,提出应改善石油定价机制与产业链利益分配机制,加大科技投入与放宽民间资本进入,提倡投资者利用价格发现功能优化投资与规避风险等对策建议。 展开更多

关键词 国际石油价格 股票价格 联动效应:VAR模型 VEC模型

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同期和跨期双重视角下我国农产品价格联动效应研究——基于有向无环图和社会网络分析法 被引量：6

3

作者 陈明华 岳海珺 +1 位作者 郝云飞 刘文斐 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2022年第11期44-58,共15页

探索农产品价格联动规律,对于完善价格调控政策、保障国家粮食安全具有重要意义。本文基于2002年1月至2020年12月我国农产品集贸市场月度价格指数,从同期和跨期双重视角分别采用有向无环图技术和社会网络分析方法考察了我国农产品价格... 探索农产品价格联动规律,对于完善价格调控政策、保障国家粮食安全具有重要意义。本文基于2002年1月至2020年12月我国农产品集贸市场月度价格指数,从同期和跨期双重视角分别采用有向无环图技术和社会网络分析方法考察了我国农产品价格联动效应。研究发现:同期和跨期视角下农产品之间普遍存在价格联动效应,跨期比同期更为显著。在三类农产品价格联动效应中,蔬菜作物处于先导地位。在同期视角下,玉米在粮油作物中发挥“中介”作用,活鸡与猪肉在畜禽产品中处于核心位置,在蔬菜作物中大白菜和西红柿存在价格溢出效应;在跨期视角下,畜禽产品价格联动网络的一体化程度最高,畜禽产品和粮油作物度数中心度和接近中心度均较高。临时收储政策增强了农产品价格同期和跨期联动效应;新冠肺炎疫情背景下,对重要农产品采取适当价格调控加剧了价格同期联动效应,但弱化了跨期联动关系。 展开更多

关键词 农产品 价格联动效应 有向无环图 非线性Granger因果 社会网络分析

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金融机构资产负债表：原理、编制及分析方法 被引量：4

4

作者 马克卫 米子川 史珊珊 《山西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2020年第1期28-41,共14页

以SNA标准为基础,以主要发达国家编制国家资产负债表的经验为参考,结合我国现实经济数据,研究了金融机构资产负债表的核算口径和编制方法,并对编表涉及到的表式设计、价格缩减方法等关键内容进行了讨论,最终编制完成了一套金融机构资产... 以SNA标准为基础,以主要发达国家编制国家资产负债表的经验为参考,结合我国现实经济数据,研究了金融机构资产负债表的核算口径和编制方法,并对编表涉及到的表式设计、价格缩减方法等关键内容进行了讨论,最终编制完成了一套金融机构资产负债序列表。进一步,本文采用存量与流量相结合的方式对编表结果进行了分析预测,并测算了金融机构部门负债规模变动的宏观波及效应。研究表明,金融机构资产负债率仍将持续上升;金融机构的负债结构将由以传统存款为主的结构逐步转变为包括非存款资金在内的多元化负债结构;金融机构债务波动对中国金融市场存在显著影响。 展开更多

关键词 国家资产负债表 永续盘存法 存量价格 乘数模型 波及效应

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要素价格扭曲对工业行业要素配置效率的影响 被引量：4

5

作者 王柄权 李国平 《华东经济管理》 CSSCI 北大核心 2018年第4期39-47,共9页

文章以社会福利最大化为标准构建了要素配置效率的衡量指标,利用中国18个工业行业的数据实证研究了要素价格扭曲对要素配置效率的影响。研究结果表明,首先,单个要素价格的绝对扭曲和相对扭曲均显著降低了该要素的配置效率;其次,资本和... 文章以社会福利最大化为标准构建了要素配置效率的衡量指标,利用中国18个工业行业的数据实证研究了要素价格扭曲对要素配置效率的影响。研究结果表明,首先,单个要素价格的绝对扭曲和相对扭曲均显著降低了该要素的配置效率;其次,资本和劳动要素配置效率间存在联动效应,二者呈正向反馈关系。因此,旨在提升资本和劳动要素配置效率的市场化改革应密切配合,进行系统性的改革,不可顾此失彼。文章对于我国当前矫正要素市场价格扭曲,发挥市场在资源配置中的主导作用,从而促进企业间的有效竞争以及行业间要素的自由流动以实现资源优化配置具有重要的政策意涵。 展开更多

关键词 要素价格扭曲 要素配置效率 社会福利最大化 联动效应

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基于向量自回归模型的北京蔬菜价格波动原因分析 被引量：3

6

作者 辛士波 王笛 孔灵昕 《北方园艺》 CAS 北大核心 2018年第12期182-190,共9页

基于新一轮政府"菜篮子"系统工程的背景,以北京20种蔬菜价格为例,试图从实证的角度探讨向量自回归模型应用到蔬菜价格波动研究的可行性。结果表明:向量自回归模型可应用于蔬菜价格波动研究,但受价格数据的影响,并不是所有的... 基于新一轮政府"菜篮子"系统工程的背景,以北京20种蔬菜价格为例,试图从实证的角度探讨向量自回归模型应用到蔬菜价格波动研究的可行性。结果表明:向量自回归模型可应用于蔬菜价格波动研究,但受价格数据的影响,并不是所有的蔬菜价格可运用向量自回归模型;向量自回归模型的分析结果可明确给出相关蔬菜价格的内在关联性大小,基于该研究所涉及蔬菜价格,其内在关联性排序为苦瓜>豆王>绿菜花>茄子>黄瓜>莴笋。 展开更多

关键词 蔬菜价格 联动效应 协整模型 向量自回归模型

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中国住宅价格调控效应:区域差异与时序波动 被引量：2

7

作者 郭培利 沈悦 《大连理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2016年第2期24-30,共7页

将35个大中城市按照高、中、低房价划分为一、二、三类,利用含银行信贷与经济增长联动效应的住宅价格波动模型对分类面板进行了截面和时间双重维度的分析,结果显示在区域差异和时序波动方面存在规律性。具体来讲：一类城市住宅价格对区... 将35个大中城市按照高、中、低房价划分为一、二、三类,利用含银行信贷与经济增长联动效应的住宅价格波动模型对分类面板进行了截面和时间双重维度的分析,结果显示在区域差异和时序波动方面存在规律性。具体来讲：一类城市住宅价格对区域内银行信贷与经济增长的联动效应最敏感,且存在信贷推高住宅价格的显著现象;三类城市住宅价格波动在调控下较二类城市更剧烈。1999～2012年14年间35个大中城市均显著存在经济增长逐步推高住宅价格的经济关系,而银行信贷对住宅价格的推动作用则存在着三类城市与一、二类城市相反的现象;2012年一、二、三类城市住宅价格受影响因子作用程度与1999年的初始次序完全相反。 展开更多

关键词 住宅价格 信贷 经济增长 联动效应

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国际能源价格与中国粮食价格的联动效应评价 被引量：1

8

作者 吕靖烨 李娜 《价格月刊》 北大核心 2022年第11期19-27,共9页

中国是全球最大的粮食与原油进口国,从宏观视角探究国际能源市场与中国粮食价格的联动效应已经成为时代命题。采用ARDL-ECM模型,考察了1978—2021年粮食价格、能源价格、汇率、通货膨胀率及农业部门就业率等5个变量之间的长短期动态联... 中国是全球最大的粮食与原油进口国,从宏观视角探究国际能源市场与中国粮食价格的联动效应已经成为时代命题。采用ARDL-ECM模型,考察了1978—2021年粮食价格、能源价格、汇率、通货膨胀率及农业部门就业率等5个变量之间的长短期动态联动效应。结果表明,国际油价对国内粮价的影响呈现“U”型特征,且国内粮价对国际油价的影响更大。在所有联动效应中,各变量对国际油价的正向冲击均较强。其中,农业部门就业率对国际油价的正向冲击最强,并随着时间的推移逐渐减弱。 展开更多

关键词 ARDL-ECM模型 国际能源价格 中国粮食价格 联动效应

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股指期货预测及其与现货间的联动效应分析

9

作者 李战江 苏金梅 杜培珍 《内蒙古农业大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第4期153-156,共4页

本文通过运用贝叶斯判别法建立判别函数,预测沪深300股指期货价格的发展趋势,并通过相关分析、协整分析、格兰杰因果检验等方法分析期货价格与现货价格之间的联动效应。本文模型一方面为股指期货的投机者提供了有效参考,另一方面弥补了... 本文通过运用贝叶斯判别法建立判别函数,预测沪深300股指期货价格的发展趋势,并通过相关分析、协整分析、格兰杰因果检验等方法分析期货价格与现货价格之间的联动效应。本文模型一方面为股指期货的投机者提供了有效参考,另一方面弥补了现有学者采用仿真数据来研究我国股指期货市场的不足。 展开更多

关键词 股指期货价格 现货价格 Bayes判别 联动效应

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涨跌幅限制下我国股票市场龙头股效应研究——来自上证与深圳主板市场的经验证据

10

作者 张绍合 韩永辉 李汉君 《产业组织评论》 2023年第4期192-211,共20页

在涨跌幅限制下,龙头股价格走势更能影响对应市场、所属板块及个股的运行,并引发一系列交投热潮。本文以上证与深圳主板市场上5个交易日连续涨停的184家龙头股上市公司为研究样本,运用事件研究法,区分交易机会型与非交易机会型样本,实... 在涨跌幅限制下,龙头股价格走势更能影响对应市场、所属板块及个股的运行,并引发一系列交投热潮。本文以上证与深圳主板市场上5个交易日连续涨停的184家龙头股上市公司为研究样本,运用事件研究法,区分交易机会型与非交易机会型样本,实证检验我国上证与深圳主板股票市场龙头股效应。研究发现:(1)龙头股股价运行与跟随股存在正向联动效应,且有异质性,交易机会型相对于非交易机会型龙头股对跟随股的影响大,龙头股第3次涨停时与跟随股的联动效应最大;(2)龙头股股价运行对跟随股存在正向带动效应,且有异质性影响,交易机会型相对于非交易机会型龙头股对跟随股的影响更为显著;(3)在设定的时间窗口(1,5)内,不同类型龙头股与跟随股的日超额收益存在异质性;(4)基于龙头股联动效应与带动效应,构建出3种投资策略均能获得显著的日超额收益。上述结论为监管层科学监管龙头股股价运行及其影响、投资者参与龙头股与跟随股的交投提供了重要的决策依据。 展开更多

关键词 涨跌幅限制 龙头股 联动效应 带动效应 事件研究法

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关中城市群住宅价格波动的关联影响研究 被引量：1

11

作者 杨建平 顾中洋 王晓平 《建筑经济》 北大核心 2014年第10期67-70,共4页

选取西安、宝鸡和咸阳三个城市住宅价格的月度数据,运用协整关系检验、Granger因果关系检验等方法对关中区域城市群房地产价格波动的特征及关联影响进行实证研究。结果表明,区域内不同城市的住宅价格变动具有很强的联动效应,中心城市西... 选取西安、宝鸡和咸阳三个城市住宅价格的月度数据,运用协整关系检验、Granger因果关系检验等方法对关中区域城市群房地产价格波动的特征及关联影响进行实证研究。结果表明,区域内不同城市的住宅价格变动具有很强的联动效应,中心城市西安主导城市房价、影响着其他城市住宅价格的变化和走势。 展开更多

关键词 住宅价格 关中城市群 协整检验 关联影响

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京津冀地区房价联动网络结构研究 被引量：4

12

作者 王庆华 程兰芳 张凤琴 《地域研究与开发》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第5期51-56,共6页

通过对传统引力模型的改进,计算得出京津冀地区房价空间关联矩阵。借鉴社会网络分析法(SNA),考察房价联动的网络结构特点及影响因素。结果表明:城市间房价的互动关系呈网络结构形态;北京、天津、石家庄等城市在房价联动网络中具有引领作... 通过对传统引力模型的改进,计算得出京津冀地区房价空间关联矩阵。借鉴社会网络分析法(SNA),考察房价联动的网络结构特点及影响因素。结果表明:城市间房价的互动关系呈网络结构形态;北京、天津、石家庄等城市在房价联动网络中具有引领作用;经济发展水平和就业水平相似的城市更容易产生相同的购房需求,从而会增强房价波动的扩散效应;城市经济开放度、人均可支配收入和常住人口数量差异越大,其对城市间房价联动的影响越强,城市间地理距离越近,房价联动现象越显著。 展开更多

关键词 京津冀地区 房价联动效应 网络结构 引力模型 QAP分析

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