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动力煤期货和焦炭期货套期保值的比较分析——基于最小方差的Copula模型 被引量：7
1
作者 张丽华 孙凯军 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2015年第6期64-68,共5页
伴随着经济结构转型和资源结构调整,煤炭市场遭遇寒冬,煤炭期货套期保值也备受关注。在对两种主要煤炭期货——动力煤期货和焦炭期货的基本套期保值现状进行对比的基础上,利用GARCH模型对两种期货收益率方差进行预测,同时利用EWMA模型... 伴随着经济结构转型和资源结构调整,煤炭市场遭遇寒冬,煤炭期货套期保值也备受关注。在对两种主要煤炭期货——动力煤期货和焦炭期货的基本套期保值现状进行对比的基础上,利用GARCH模型对两种期货收益率方差进行预测,同时利用EWMA模型对其现货收益率方差进行预测,最后利用最小方差的Copula模型对两者的套期保值比率进行确定,并对比性评价了两者的套期保值效率,以此为处于困境中的煤炭企业提供方向指导和建议。 展开更多
关键词 动力煤期货 焦炭期货 COPULA模型
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动力煤期货对现货市场影响 被引量：1
2
作者 张耕菩 《金属矿山》 CAS 北大核心 2015年第4期287-290,共4页
中国是以煤炭为最大能源原料的国家,也是世界最大的煤炭生产国和消费国,动力煤期货的上市对现货市场将产生影响;影响我国动力货价格的因素主要有国内宏观经济形势、国际动力煤价格变化、动力煤下游电厂消费量、主要铁路运输干线(大秦线... 中国是以煤炭为最大能源原料的国家,也是世界最大的煤炭生产国和消费国,动力煤期货的上市对现货市场将产生影响;影响我国动力货价格的因素主要有国内宏观经济形势、国际动力煤价格变化、动力煤下游电厂消费量、主要铁路运输干线(大秦线)运量等方面。通过综合运用定性与定量的方法,就动力煤期货上市后的发展状况,按照动力煤现货市场价格变化与期现货价格的互动关系,探讨动力煤期货对煤炭现货市场规避价格波动风险的影响。研究结果表明:动力煤期货的推出为动力煤产业链主要涉及的行业提供了规避价格波动风险的工具。 展开更多
关键词 动力煤期货 动力煤现货 影响分析 价格波动
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动力煤期货在煤炭生产企业中的应用
3
作者 崔丹 《河南工程学院学报（社会科学版）》 2015年第2期9-11,18,共4页
动力煤作为煤炭中重要的煤种,主要运用于电力、冶金、煤化工、建材等行业,其价格的波动从一定程度上反映了宏观经济的走向。近几年由于金融危机的影响,我国经济发展放缓,传统煤炭行业受到挤压,加之进口煤量的不断上升,煤炭行业的竞争日... 动力煤作为煤炭中重要的煤种,主要运用于电力、冶金、煤化工、建材等行业,其价格的波动从一定程度上反映了宏观经济的走向。近几年由于金融危机的影响,我国经济发展放缓,传统煤炭行业受到挤压,加之进口煤量的不断上升,煤炭行业的竞争日益激烈,所以动力煤期货应运而生。通过对动力煤期货一年来的交易情况和煤炭行业现状的分析可以发现,动力煤期货交易不活跃,交易量较少。这种情况主要是由于煤炭企业的参与意识和对期货的认识不够,以及合约本身缺乏灵活性所致。针对这种现象,相关部门应加强期货产品的宣传力度,提高企业的参与意识,加快煤炭行业市场化进程。 展开更多
关键词 动力煤期货 煤炭生产企业 套期保值
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