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中国债券市场信用利差的实证研究——基于含跳跃过程的单因子信用利差模型的估计 被引量：2
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作者 侯宇鹏 金砭 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2012年第1期75-78,118,共4页
本文在CKLS单因子利率模型中加入跳跃过程,并对银行间固定利率AA级3年期企业债信用利差通过极大似然估计法进行了实证分析。结果表明,跳跃模型可以较好地拟合AA3品种企业债信用利差的运行过程,且该品种企业债信用利差存在均值回复特征,... 本文在CKLS单因子利率模型中加入跳跃过程,并对银行间固定利率AA级3年期企业债信用利差通过极大似然估计法进行了实证分析。结果表明,跳跃模型可以较好地拟合AA3品种企业债信用利差的运行过程,且该品种企业债信用利差存在均值回复特征,但不存在水平效应与波动聚类特征,信用利差过程的跳跃性不明显。 展开更多
关键词 信用利差 poisson-ckls模型 AA3级企业债 极大似然估计法
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