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存贷利率不等下具有随机跳跃收入的消费与投资策略 被引量：4
1
作者 黄薇 曹长修 +1 位作者 曹国华 唐小我 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2000年第6期699-702,共4页
研究贷款利率大于存款利率下具有随机跳跃收入的最优策略 ,拓展了 Merton模型。给出了财富预算方程 ,运用动态规划原理及随机分析导出该问题的 HJB方程 ,并由此得到一般情形下抽象形式的解。在一类特殊 HARA情形下讨论了具有显式反馈形... 研究贷款利率大于存款利率下具有随机跳跃收入的最优策略 ,拓展了 Merton模型。给出了财富预算方程 ,运用动态规划原理及随机分析导出该问题的 HJB方程 ,并由此得到一般情形下抽象形式的解。在一类特殊 HARA情形下讨论了具有显式反馈形式的最优消费和投资策略。 展开更多
关键词 HJB方程 动态规划原理 消费与投资策略 poisson微分方程
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两指标Poisson型随机微分方程的单调迭代方法 被引量：1
2
作者 让光林 徐侃 万成高 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2002年第4期417-422,共6页
本文在一般满足通常性条件的概率空间中 ,利用单调迭代方法讨论了由 Poisson点过程驱动的两指标随机微分方程的上下解 .在系数满足非 Lipschits条件下给出了两个解 U(z)和 V(z)使得方程的任意解 x(z)有 U(z)≤ x(z)≤ V(z) .
关键词 poisson型随机微分方程 单调迭代方法 两指标 poisson过程 上解 下解
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