基于极值理论的风险价值度量 被引量：6

1

作者 李纲 杨辉耀 郭海燕 《决策借鉴》 2002年第5期40-44,共5页

精确度量风险价值 (Value -at-Risk ,VaR)和以及由此衍生的ExpectedShortfall (ES)是对风险管理者的挑战。广泛应用的正态分布不足以描述金融收益的厚尾特征 ,尤其是风险管理者最为关心的 99%或 95 %分位数。极值理论可以准确地描述分... 精确度量风险价值 (Value -at-Risk ,VaR)和以及由此衍生的ExpectedShortfall (ES)是对风险管理者的挑战。广泛应用的正态分布不足以描述金融收益的厚尾特征 ,尤其是风险管理者最为关心的 99%或 95 %分位数。极值理论可以准确地描述分布尾部的分位数。本文利用极值理论计算VaR和ES ,并给出它们的误差分析 ,然后利用深成指数据进行返回检验。两种返回检验方法的结果表明 ,极值理论方法可以比较精确地度量VaR和ES。 展开更多

关键词 VALUE-AT-RISK ExpectedShortfall 极值理论 POT模型 返回检验

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基于WIM实测数据的车辆荷载效应极值的预测分析 被引量：4

2

作者 袁伟璋 黄海云 +2 位作者 张俊平 尹兴 刘泽戈 《中国科技论文》 CAS 北大核心 2016年第7期839-842,共4页

为了研究车辆荷载的发展变异对桥梁结构的影响,基于渝湛高速公路27万多个货车的动态称重系统(WIM)实测数据,通过蒙特卡罗法生成随机车流,将其加载于虚拟简支梁结构模拟车辆荷载效应,采用阈值模型(peaks over threshold model,POT模型)... 为了研究车辆荷载的发展变异对桥梁结构的影响,基于渝湛高速公路27万多个货车的动态称重系统(WIM)实测数据,通过蒙特卡罗法生成随机车流,将其加载于虚拟简支梁结构模拟车辆荷载效应,采用阈值模型(peaks over threshold model,POT模型)预测结构未来可能出现的车辆荷载效应极值,并与实测数据进行对比验证。结果表明:上述方法能够较为合理地预测车辆荷载效应极值,而按JTG D60—2015公路桥涵设计通用规范会得出偏小的结果。 展开更多

关键词 车辆荷载效应 动态称重系统 随机车流 蒙特卡罗法 阈值模型

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基于2σ-chauvenet准则的POT模型的膨胀土渠坡位移监控指标拟定 被引量：1

3

作者 周聪聪 沈振中 马福恒 《水电能源科学》 北大核心 2023年第2期195-198,共4页

在深挖方膨胀土渠坡的长期服役过程中,借助位移监控指标实时辨识渠坡服役性态是确保渠坡安全运行的重要手段,因此拟定合理的监控指标对于保障渠坡工程的安全具有重要意义。在POT模型的基础上,引入2σ准则和chauvenet准则,建立了阈值与... 在深挖方膨胀土渠坡的长期服役过程中,借助位移监控指标实时辨识渠坡服役性态是确保渠坡安全运行的重要手段,因此拟定合理的监控指标对于保障渠坡工程的安全具有重要意义。在POT模型的基础上,引入2σ准则和chauvenet准则,建立了阈值与监控指标之间的对应关系,通过求解满足该对应关系下的最佳阈值,建立了膨胀土渠坡位移监控指标拟定的改进POT模型,并应用于南水北调中线工程陶岔段的深挖方膨胀土渠坡工程中。结果表明,相较传统POT模型,基于2σ-chauvenet准则的改进POT模型可有效避免主观性与随机误差,具有更高的计算精度,拟定的位移监控指标更偏于安全,对防范渠坡风险、确保渠坡安全长效运行具有更强的指导意义。 展开更多

关键词 深挖方渠坡 膨胀土 监控指标 POT模型 2σ-chauvenet准则

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基于POT法确定风压系数极值的自动阈值选取与参数估计

4

作者 陈元坤 毛丹 +4 位作者 李寿科 刘敏 陈晓强 陈俊 孙洪鑫 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2023年第16期138-146,共9页

风压系数极值是确定建筑围护结构设计风荷载的重要变量。实现阈值自动选取和合适的模型参数估计方法是保证超阈值模型极值计算结果精确性的先决条件,也是当前超越阈值模型研究的热点和难点。以CAARC高层建筑刚性模型测压风洞试验数据为... 风压系数极值是确定建筑围护结构设计风荷载的重要变量。实现阈值自动选取和合适的模型参数估计方法是保证超阈值模型极值计算结果精确性的先决条件,也是当前超越阈值模型研究的热点和难点。以CAARC高层建筑刚性模型测压风洞试验数据为基础开展超越阈值模型极值计算方法研究,通过对独立峰值数量和相关性研究独立峰值提取方法的性能;采用蒙特卡罗法研究4种不同的广义Pareto分布参数估计方法的性能,给出最佳参数估计方法选择建议;提出基于形状参数或极值估计结果稳定性的变点-局部比较阈值自动选取新方法。研究结果表明,基于变点理论-形状参数/极值稳定性阈值自动选取方法具有较小的样本依赖性,以及有较好的样本非高斯适用性,由此构建的改进超越阈值模型计算风压系数极值与标准极值的偏差小于5%,且完全实现阈值客观、自动选取,研究结论完善了小样本风压系数极值估计方法,对确定建筑围护结构设计风荷载具有重要意义,且可推广到其他极值估计领域。 展开更多

关键词 超越阈值模型 极值 阈值选取 参数估计 独立峰值 风压系数 风洞试验

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路侧直线式公交站台对非机动车行驶安全的影响

5

作者 沈金星 赵聪 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期1908-1915,共8页

为提高非机动车在路侧直线式公交站台区域的行驶安全,以现场调查的视频数据和模拟仿真的非机动车行驶轨迹数据为基础,利用替代安全评价模型提取非机动车交通冲突数据,构建超阈值极值模型,并通过模型参数构建的事故重现水平指标,定量研... 为提高非机动车在路侧直线式公交站台区域的行驶安全,以现场调查的视频数据和模拟仿真的非机动车行驶轨迹数据为基础,利用替代安全评价模型提取非机动车交通冲突数据,构建超阈值极值模型,并通过模型参数构建的事故重现水平指标,定量研究机非混行、机非物理隔离、机非标线隔离情景下,公交站台设置对非机动车行驶安全的影响。结果表明,在机非混行情景下,公交站台区域非机动车行驶的交通冲突种类繁多且冲突严重性较高,骑行安全性最低。非机动车流量和站台长度会显著影响机非标线隔离情景下非机动车的行驶安全性。在机非物理隔离情景下,非机动车行驶安全性最高,分别比机非标线隔离与机非混行情景下提高39.253%与45.281%。 展开更多

关键词 安全工程 安全分析 超阈值极值模型 直线式公交站台 非机动车 交通冲突

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应用Pareto分布的POT模型分析车辆荷载效应极大值 被引量：1

6

作者 张晋豪 刘均利 +1 位作者 余文成 王雷 《华侨大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2018年第5期649-653,共5页

为精确模拟汽车荷载效应样本分布的尾部形状,利用基于Pareto分布的超越阈值(POT)模型计算样本频率分布函数;然后,采用尾极值指数检验法检验样本的厚尾性,采用峰度法检验样本的尖峰性和计算样本阈值;最后,基于经典极值理论计算汽车荷载... 为精确模拟汽车荷载效应样本分布的尾部形状,利用基于Pareto分布的超越阈值(POT)模型计算样本频率分布函数;然后,采用尾极值指数检验法检验样本的厚尾性,采用峰度法检验样本的尖峰性和计算样本阈值;最后,基于经典极值理论计算汽车荷载效应极大值分布和设计标准值.对某大桥111d的动态称量(WIM)车辆荷载效应进行极值估计,结果表明:跨径小于等于16m的车辆荷载效应符合尖峰厚尾分布,适合采用文中方法计算车辆荷载效应极值. 展开更多

关键词 桥梁工程 汽车荷载 厚尾分布 超越阈值模型

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基于POT模型的昆仑山地区地震统计特征分析 被引量：1

7

作者 任晴晴 赵宜宾 +2 位作者 钱小仕 李科长 张艳芳 《震灾防御技术》 CSCD 北大核心 2022年第3期529-538,共10页

极值统计是研究较少发生但一旦发生即产生极大影响的随机事件的有效方法。本文以地震活动频繁的昆仑山地区作为研究区域,建立了基于广义帕累托分布的超阈值(POT)模型,并讨论了该地区若干地震活动性参数,包括强震震级分布、潜在震级上限... 极值统计是研究较少发生但一旦发生即产生极大影响的随机事件的有效方法。本文以地震活动频繁的昆仑山地区作为研究区域,建立了基于广义帕累托分布的超阈值(POT)模型,并讨论了该地区若干地震活动性参数,包括强震震级分布、潜在震级上限、强震平均复发间隔、一定周期内的强震发震概率、一定时期内的重现水平和超定值重现震级。经统计分析得到:该地区震级阈值选定为 M_(s)5.5,超阈值期望震级为 M6.81,潜在震级上限高达 M9.08,M8.0 的平均复发间隔仅为 66.8 年,未来 3 年该地区发生 M_(s)5.5~M_(s)6.5 的概率在 80% 以上,百年重现水平即可达到历史最大震级MS8.1。 展开更多

关键词 广义帕累托分布 超阈值(POT)模型 潜在震级上限 重现水平

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钢板组合梁温度作用的极值统计模型 被引量：5

8

作者 闫新凯 刘永健 +3 位作者 刘江 白永新 张宸瑜 马志元 《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第5期856-865,共10页

为建立桥梁温度作用的实用统计模型,梳理了代表值的统计计算方法.以钢板组合梁有效温度为例,利用试验测试、数值模拟和气象相关性公式计算3种方式得到温度作用样本,采用区组模型和超阈值模型推算了代表值,分析了样本和统计模型的适用性... 为建立桥梁温度作用的实用统计模型,梳理了代表值的统计计算方法.以钢板组合梁有效温度为例,利用试验测试、数值模拟和气象相关性公式计算3种方式得到温度作用样本,采用区组模型和超阈值模型推算了代表值,分析了样本和统计模型的适用性.结果表明:试验测试样本最直接有效,但样本量较小导致推算结果偏小;数值模拟和气象相关性公式计算利用历史气象数据得到数十年的丰富样本,推算结果更准确;数值模拟适用性更广泛,气象相关性公式计算仅适用于影响因素较简单的温度作用;选择合适的区组间隔可保证极值的独立性,提高区组模型的准确性;桥梁温度极值成串出现概率较高,应用超阈值模型需对样本除串;温度规律性变化拟合时需关注短时波动,避免高估随机部分离散性;试验地区组合梁100 a重现期的最高和最低有效温度分别为46.69和-21.04℃,有必要细化规范温度分区或绘制等温线图. 展开更多

关键词 钢板组合梁 温度作用代表值 极值统计 数值模拟 气象相关性公式 区组模型 超阈值模型

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基于短期实测数据的普立大桥设计风速推算 被引量：5

9

作者 罗颖 黄国庆 +3 位作者 陈宝珍 刘威展 李明水 廖海黎 《工程力学》 EI CSCD 北大核心 2018年第7期74-82,共9页

基于普立大桥桥位处临时观测站的短期风速资料,采用了区组模型、超阈值模型、风速相关性方法和虚拟气象站法对普立大桥设计风速进行了推算。此外,结合数值模拟方法,通过模拟桥位区域的地貌特性,确定了观测站风速与桥面参考点风速之间的... 基于普立大桥桥位处临时观测站的短期风速资料,采用了区组模型、超阈值模型、风速相关性方法和虚拟气象站法对普立大桥设计风速进行了推算。此外,结合数值模拟方法,通过模拟桥位区域的地貌特性,确定了观测站风速与桥面参考点风速之间的关系,得出了桥面各点的设计风速。结果表明:用不同方法得出的设计风速有一定差异,比较而言,对于短期数据,建议采用相对合理的超阈值模型;山区峡谷桥梁风速沿着桥轴线分布并非均匀,采用规范给出的统一地形修正参数进行设计不够准确,应该针对具体情况通过数值模拟或者风洞试验进行修正。 展开更多

关键词 山区峡谷桥梁 短期数据 设计风速 地形修正系数 区组模型 超阈值模型

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基于广义帕累托分布的中纬度地区地磁场极值预测

10

作者 周宁馨 刘青 +1 位作者 查虹丽 马龙雄 《西安科技大学学报》 CAS 北大核心 2021年第3期524-530,共7页

极端地磁活动会对电力系统的正常运行造成影响,研究地磁场量的极值水平可以为量化电网中的GIC受地磁暴影响程度提供理论支撑。选取兰州地磁台的观测数据为典型算例,利用基于广义帕累托分布(GPD)的超阈值模型(POT)对磁暴期间地磁场的水... 极端地磁活动会对电力系统的正常运行造成影响,研究地磁场量的极值水平可以为量化电网中的GIC受地磁暴影响程度提供理论支撑。选取兰州地磁台的观测数据为典型算例,利用基于广义帕累托分布(GPD)的超阈值模型(POT)对磁暴期间地磁场的水平分量及其分钟变化率进行拟合,并结合概率图(P-P图)和分位数图(Q-Q图)分析模型检验结果。利用轮廓似然估计方法得到50 a,100 a和200 a一遇的地磁场水平分量及其分钟变化率的重现水平,并对重现水平及其95%置信区间随着重现期增长的变化趋势进行讨论。通过对中纬度地区的5个地磁台重现值结果的综合分析,给出了100 a一遇的磁暴期间地磁场分钟变化率约为200~500 nT/min,200 a一遇的磁暴期间地磁场分钟变化率约为200~800 nT/min水平。模型估计的结果表明POT模型适用于地磁场量的极值分析,且地磁场变化率的重现水平随着重现期增加呈非线性增大趋势,给出的中纬度地区地磁场变化率极值范围,可为计算电网中地磁感应电流和分析磁暴灾害提供理论支撑。 展开更多

关键词 地磁暴 广义帕累托分布 超阈值模型 预测

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基于二维非齐次泊松过程的风险度量研究——以中兴通讯日收益数据为例

11

作者 于健 徐美萍 《四川师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2017年第6期753-759,共7页

以具有厚尾的中兴通讯日收益数据为例,考虑年度趋势和波动率等影响因素,应用二维非齐次泊松过程对超出时刻和相伴损失进行拟合,结果显示非齐次泊松过程的拟合表现明显优于其特殊情形齐次泊松过程,说明影响因素起了显著作用.模型的合理... 以具有厚尾的中兴通讯日收益数据为例,考虑年度趋势和波动率等影响因素,应用二维非齐次泊松过程对超出时刻和相伴损失进行拟合,结果显示非齐次泊松过程的拟合表现明显优于其特殊情形齐次泊松过程,说明影响因素起了显著作用.模型的合理性通过模型校验予以阐明,并计算了拟合模型下的在值风险和相伴预期损失.研究表明,使用非齐次泊松模型可以更好地捕捉极端数据信息,得到更精确的风险度量估计值,为投资者规避损失提供借鉴. 展开更多

关键词 超阈值模型 二维非齐次泊松过程 在值风险 预期损失

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基于动态极值VaR股指分析的中国行业风险研究 被引量：1

12

作者 刘庆斌 姜薇 《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期1246-1251,共6页

应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑... 应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑了风险因子的时变特性,采用EVT方法对风险因子的厚尾特性进行建模,简化了风险值的估计过程,并提高了估计的准确性.动态极值VaR模型能够较好地刻画风险尾部分布特性,同时能够比较准确地度量所研究时间段内的市场风险和行业风险.研究结果表明,不同市场条件下各行业的风险特性具有显著的变化.最后利用Kruskal-Wallis一致性检验对上述结论进行了验证.据此,在资产组合管理过程中,有必要依据市场环境和行业风险特性对资产配置比例进行调整. 展开更多

关键词 行业股票价格指数 GARCH-EVT POT模型 风险值 行业风险

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