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巴拿马型船舶航运市场价格波动的VAR模型分析
被引量：
7
1
作者
王建华
吕靖
+1 位作者
谭威
常征
《上海海事大学学报》
北大核心
2009年第2期78-83,共6页
为研究巴拿马型船舶航运市场的期租水平与其他相关市场的相互影响关系,运用定量的向量自回归(VectorAuto Regression,VAR)模型,模拟巴拿马型船舶的期租价格水平的趋势.该方法用脉冲响应函数考察出相关市场的变动冲击对航运期租价格的影...
为研究巴拿马型船舶航运市场的期租水平与其他相关市场的相互影响关系,运用定量的向量自回归(VectorAuto Regression,VAR)模型,模拟巴拿马型船舶的期租价格水平的趋势.该方法用脉冲响应函数考察出相关市场的变动冲击对航运期租价格的影响;再通过VAR模型,分析航运市场的期租价格与相关市场的经济变量间的GRANGER因果关系、协整关系.巴拿马型船舶期租租金与各自的指数、二手船价格都构成双向的GRANGER因果关系,但是与原油价格、钢铁产量没有GRANGER因果关系;巴拿马型船舶期租价格对指数和船价市场保持一定的正向趋势.
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关键词
巴拿马型船舶航运市场
向量自回归模型
脉冲响应函数
GRANGER因果关系
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职称材料
题名
巴拿马型船舶航运市场价格波动的VAR模型分析
被引量：
7
1
作者
王建华
吕靖
谭威
常征
机构
大连海事大学交通运输管理学院
出处
《上海海事大学学报》
北大核心
2009年第2期78-83,共6页
文摘
为研究巴拿马型船舶航运市场的期租水平与其他相关市场的相互影响关系,运用定量的向量自回归(VectorAuto Regression,VAR)模型,模拟巴拿马型船舶的期租价格水平的趋势.该方法用脉冲响应函数考察出相关市场的变动冲击对航运期租价格的影响;再通过VAR模型,分析航运市场的期租价格与相关市场的经济变量间的GRANGER因果关系、协整关系.巴拿马型船舶期租租金与各自的指数、二手船价格都构成双向的GRANGER因果关系,但是与原油价格、钢铁产量没有GRANGER因果关系;巴拿马型船舶期租价格对指数和船价市场保持一定的正向趋势.
关键词
巴拿马型船舶航运市场
向量自回归模型
脉冲响应函数
GRANGER因果关系
Keywords
panamax
shipping
market
vector
auto
regressive
model
impulse
response
function
GRANGER
causality
分类号
F551 [经济管理—产业经济]
O212 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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1
巴拿马型船舶航运市场价格波动的VAR模型分析
王建华
吕靖
谭威
常征
《上海海事大学学报》
北大核心
2009
7
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