单位根的DF、ADF检验与PP检验比较研究 被引量：20

1

作者 夏南新 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2005年第9期129-135,共7页

在检验时间趋势之前,先确定在时间序列中是否存在单位根(unitroot),只有在单位根假设被拒绝后,才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣,是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。

关键词 单位根DF ADF pp检验

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上海股票市场有效性特征的实证分析 被引量：1

2

作者 李琦 郭菊娥 《西安邮电学院学报》 2003年第4期42-46,共5页

本文以Fama的有效市场假说理论为依据,以上海股票市场为研究对象,通过单位根和Box-Pierce序列相关性检验不同时期股价的变动行为是否服从随机游走过程来诊断上海股票市场的有效性特征,结果发现上海股票市场1997年以后已达到了弱型效率,... 本文以Fama的有效市场假说理论为依据,以上海股票市场为研究对象,通过单位根和Box-Pierce序列相关性检验不同时期股价的变动行为是否服从随机游走过程来诊断上海股票市场的有效性特征,结果发现上海股票市场1997年以后已达到了弱型效率,而且股市的有效性具有从无效至有效的渐进趋势。 展开更多

关键词 上海 股票市场 Box-Pierce序列相关性检验 有效性特征 随机游走 pp检验

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上海股市弱势有效性检验 被引量：5

3

作者 王云云 《北方经济》 2009年第4期73-74,共2页

证券市场,尤其是股票市场是否有效率及其效率的高低,对其充分发挥资源优化配置的功能至关重要。本文在国内外已有的研究成果的基础上,以Fama与Roberts的有效市场假说理论为依据,以上海股票市场为研究对象,通过单位根和Box-Pierce序列相... 证券市场,尤其是股票市场是否有效率及其效率的高低,对其充分发挥资源优化配置的功能至关重要。本文在国内外已有的研究成果的基础上,以Fama与Roberts的有效市场假说理论为依据,以上海股票市场为研究对象,通过单位根和Box-Pierce序列相关性检验股价的变动行为是否服从随机游走过程来诊断上海股票市场的有效性特征,结果发现上海股票市场已达到弱势有效,但有效程度较低,而我国证券市场要长期、健康地发展,必须提高其效率,论文针对这种状态提出了解决问题的几点建议。 展开更多

关键词 弱式有效 随机游走 ADF检验 pp检验 Box-Pierce检验

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小样本PP检验统计量的分布特征 被引量：4

4

作者 周敏 蔺富明 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期108-111,共4页

用蒙特卡罗法研究了小样本容量PP检验统计量的分布特征与检验的临界值表并分析了小样本PP检验的功效.

关键词 单位根 pp检验 蒙特卡罗

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PP检验对异方差时间序列的伪检验 被引量：2

5

作者 田行宇 李传金 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第17期74-76,共3页

文章研究了PP检验是否判别方差突变时间序列的平稳性。通过构造均值方差都不变、均值突变、方差突变、方差递增、方差递减五个时间序列,应用时序图法、自相关图法和PP检验研究了这些序列的平稳性。研究结果表明,对于异方差时间序列,PP... 文章研究了PP检验是否判别方差突变时间序列的平稳性。通过构造均值方差都不变、均值突变、方差突变、方差递增、方差递减五个时间序列,应用时序图法、自相关图法和PP检验研究了这些序列的平稳性。研究结果表明,对于异方差时间序列,PP检验出现了伪检验。因此,对于异方差序列慎用PP检验,建议将方差突变列入结构突变的范畴。 展开更多

关键词 平稳性 pp检验 异方差 结构突变 伪检验

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中国短期CPI预测的最优模型研究——基于几种时间序列模型的选择与优化 被引量：1

6

作者 陈林 谢佳春 马靓丽 《当代经济》 2022年第5期9-16,共8页

CPI(居民消费价格指数)关系国计民生,对此进行稳妥和较为准确地预测并以此调整相关政策有利于国民经济平稳运行或朝着利好的方向发展。文章将中国1990年至2021年月度CPI数据进行时间序列建模分析,试图寻找能拟合该序列的最优模型,并通... CPI(居民消费价格指数)关系国计民生,对此进行稳妥和较为准确地预测并以此调整相关政策有利于国民经济平稳运行或朝着利好的方向发展。文章将中国1990年至2021年月度CPI数据进行时间序列建模分析,试图寻找能拟合该序列的最优模型,并通过最优模型对2021年中国CPI进行预测,提供相关建议。通过对相关数据进行分析,找出最优模型是ARIMA(1,1,1)(1,0,1)[12]-ARCH(0,1),并对比2021年最后几个月CPI实际数值,发现该模型对近期CPI月度数值进行预测有较好效果。 展开更多

关键词 CPI预测 ADF检验 pp检验 移动平均 ARIMA-GARCH

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中小板股票市场弱有效性实证分析 被引量：1

7

作者 冯佳 元卫宗 《现代商贸工业》 2012年第17期106-108,共3页

中小板股票市场在我国的股票市场中占有重要地位,不少在此板块上市的企业如今都成为知名企业,因此对中小板市场有效性的研究具有重要意义,可是迄今还没有学者对其做相关的研究。首先概述了当今学者对主板市场有效性的研究现状,然后利用... 中小板股票市场在我国的股票市场中占有重要地位,不少在此板块上市的企业如今都成为知名企业,因此对中小板市场有效性的研究具有重要意义,可是迄今还没有学者对其做相关的研究。首先概述了当今学者对主板市场有效性的研究现状,然后利用相关的检验方法对中小板市场的有效性进行检验,最后得出了中小板股票市场达到弱式有效的结论。 展开更多

关键词 中小板 有效性 ADF检验 pp检验 自相关检验

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PP检验的渐近功效 被引量：2

8

作者 张健 成平 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 1989年第4期370-382,共13页

投影寻踪(Projection Pursnit,简称 PP)是一种处理高维数据的统计方法,近年来借助于计算机的发展,它的理论得到了迅速的发展.假如(?)为一能反映统计性质的指标,对每个 p 维方向α,计算出(?)(α^(?)X_1,…,α^(?)X_(?)),从中找出使(?)(α... 投影寻踪(Projection Pursnit,简称 PP)是一种处理高维数据的统计方法,近年来借助于计算机的发展,它的理论得到了迅速的发展.假如(?)为一能反映统计性质的指标,对每个 p 维方向α,计算出(?)(α^(?)X_1,…,α^(?)X_(?)),从中找出使(?)(α^(?)?X_1,…,α^(?)X_(?))最大的方向α_0,通过研究数据α_0^(?)X_1,…,α_0^(?)X_(?) 的性质,来了解原数据 X_1,…,X_(?)的性质,这就是所谓数值 PP 的基本想法.如果用一维检验或估计统计量(?)作指标,则可得到多维检验或估计(?)(?)(α^(?)X_1,…,α^(?)X_(?)).见文献[2,3,5—7]. 展开更多

关键词 pp检验 渐近功效 样本点 统计量

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我国直辖市生产总值和国际旅游外汇收入分析

9

作者 张凤祥 《传播与版权》 2016年第9期167-169,共3页

以北京、上海、天津和重庆四个直辖市为研究对象,在获取直辖市1999—2013年国家旅游外汇收入和地区生产总值两个指标的面板数据基础上,利用Eviews计量统计软件,通过Fisher-ADF检验、Fisher-PP检验、协整分析,对四个直辖市地区国际旅游... 以北京、上海、天津和重庆四个直辖市为研究对象,在获取直辖市1999—2013年国家旅游外汇收入和地区生产总值两个指标的面板数据基础上,利用Eviews计量统计软件,通过Fisher-ADF检验、Fisher-PP检验、协整分析,对四个直辖市地区国际旅游外汇收入和地区生产总值之间的关系进行分析。 展开更多

关键词 国际旅游外汇收入 地区生产总值 Fisher-ADF检验 Fisher-pp检验 面板协整

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沪市认购权证与其标的股票价格走势的Granger因果检验 被引量：21

10

作者 刘洋 庄新田 《管理学报》 2006年第6期697-702,共6页

运用G ranger因果检验的方法,检验沪市6只认购权证与其标的股票之间的因果关系。分析结果表明:在大样本条件下,认购权证与其标的股票之间存在单向的G ranger因果关系,权证的价格走势影响其标的股票的价格走势,说明从长期来看,认购权证... 运用G ranger因果检验的方法,检验沪市6只认购权证与其标的股票之间的因果关系。分析结果表明:在大样本条件下,认购权证与其标的股票之间存在单向的G ranger因果关系,权证的价格走势影响其标的股票的价格走势,说明从长期来看,认购权证发挥了其潜在的投资杠杆的作用,其价值发现与风险对冲功能在市场中得到实现;在小样本条件下,认购权证与其标的股票之间不存在显著的G ranger因果关系,表明短期内权证与其标的股票价格走势相互独立,市场中有可能存在对权证投机炒作,人为放大权证的投资风险,使权证背离其正常的投资价值。 展开更多

关键词 认购权证 ADF单位根检验 pp单位根检验 GRANGER因果分析

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股权分置改革的绩效分析

11

作者 李祯 《内蒙古农业大学学报（社会科学版）》 2008年第3期119-121,共3页

文章基于月度数据利用PP单位根检验、Granger因果检验、Arch效应检验等计量的方法分别对股权分置改革前后的宏观经济与股指之间的关系进行了实证研究,发现股权分置改革后二者的关系从背离转向趋同。由此能够看出此次的股权分置改革是卓... 文章基于月度数据利用PP单位根检验、Granger因果检验、Arch效应检验等计量的方法分别对股权分置改革前后的宏观经济与股指之间的关系进行了实证研究,发现股权分置改革后二者的关系从背离转向趋同。由此能够看出此次的股权分置改革是卓有成效的。 展开更多

关键词 股权分置 股价指数pp单位根检验 GRANGER因果检验 Arch效应检验

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