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带移民分枝过程的波动极限定理及其统计应用
1
作者
马春华
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2022年第3期454-474,共21页
我们建立了带移民Galton-Watson分枝过程的波动极限定理,其极限过程为由谱正勒维过程驱动的非时齐Ornstein-Uhlenbeck型过程.作为定理的统计应用,我们得到了后代分布的期望与移民分布的期望的条件最小二乘的渐近估计.
关键词
带移民Galton-Watson分枝
过程
ornstein
-
uhlenbeck
型
过程
波动极限
条件最小二乘估计
下载PDF
职称材料
题名
带移民分枝过程的波动极限定理及其统计应用
1
作者
马春华
机构
南开大学数学科学学院和核心数学与组合数学教育部重点实验室
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2022年第3期454-474,共21页
基金
supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11871032).
文摘
我们建立了带移民Galton-Watson分枝过程的波动极限定理,其极限过程为由谱正勒维过程驱动的非时齐Ornstein-Uhlenbeck型过程.作为定理的统计应用,我们得到了后代分布的期望与移民分布的期望的条件最小二乘的渐近估计.
关键词
带移民Galton-Watson分枝
过程
ornstein
-
uhlenbeck
型
过程
波动极限
条件最小二乘估计
Keywords
Galton-Watson branching process with immigration
ornstein
-
uhlenbeck
type process
fluctuation limit
conditional least squares estimator
分类号
O211.65 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
带移民分枝过程的波动极限定理及其统计应用
马春华
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2022
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