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带有交易费用的证券投资最优策略 被引量:26
1
作者 刘海龙 樊治平 潘德惠 《管理科学学报》 1999年第4期39-43,共5页
在假设证券价格服从几何布朗运动的基础上,运用随机最优控制理论,研究了在n 个风险证券金融市场中带有交易费用的证券投资问题,建立了带有交易费用的证券投资最优控制问题的数学模型.首先,简述了文中所涉及的随机最优控制理论,... 在假设证券价格服从几何布朗运动的基础上,运用随机最优控制理论,研究了在n 个风险证券金融市场中带有交易费用的证券投资问题,建立了带有交易费用的证券投资最优控制问题的数学模型.首先,简述了文中所涉及的随机最优控制理论,给出了值函数、效用函数和粘性解的定义.然后,在粘性解的意义下,推导出了交易策略有限和交易策略无限两种情况下值函数所满足的偏微分方程,该偏微分方程是由变分不等式描述的自由边值问题.最后,给出了两种情况下基于最优控制问题值函数的证券投资最优策略.本文得到的结果可以用于投资基金管理、金融风险管理等实际工作中。 展开更多
关键词 证券投资 交易费用 随机最优控制 效用函数
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物流配送最短径路的动态规划方法研究 被引量:22
2
作者 蒋琦玮 陈治亚 《系统工程》 CSCD 北大核心 2007年第4期27-29,共3页
确定物流配送的最短径路是提高物品时空价值的重要环节。在借鉴国内外一些研究成果的基础上,以动态规划理论为指导,选择合理的最优值函数及其自变量,列出递归关系式,并用标号法对实例进行验证。应用动态规划研究物流配送的最短径路,思... 确定物流配送的最短径路是提高物品时空价值的重要环节。在借鉴国内外一些研究成果的基础上,以动态规划理论为指导,选择合理的最优值函数及其自变量,列出递归关系式,并用标号法对实例进行验证。应用动态规划研究物流配送的最短径路,思路清晰,方法简便。 展开更多
关键词 动态规划 物流配送 最优值函数 最短径路
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顾客有最大、最小保留价的连续时间收益管理 被引量:11
3
作者 魏轶华 胡奇英 《管理科学学报》 CSSCI 2002年第6期47-52,共6页
研究了具有如下特征的连续时间收益管理问题:顾客的到达为时依强度的泊松过程,每个顾客具有最大、最小保留价格,其分布依赖于到达时间.结果表明,在一定条件下,普通连续时间收益管理问题的所有结论依然成立.
关键词 顾客 最小保留价 连续时间收益管理 非齐次泊松过程 最优值函数 最优策略 最大保留价 零售行业 价格调整
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带有风险规避的证券投资最优策略 被引量:7
4
作者 刘海龙 樊治平 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2000年第2期44-47,72,共5页
运用随机最优控制理论,建立了带有风险规避的证券投资最优策略问题的数学模型;然后,给出了值函数和风险规避系数的定义,并通过对值函数进行非线性变换,证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分方程,特别当风险规避系数无... 运用随机最优控制理论,建立了带有风险规避的证券投资最优策略问题的数学模型;然后,给出了值函数和风险规避系数的定义,并通过对值函数进行非线性变换,证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分方程,特别当风险规避系数无限大时,给出了证券投资最优策略;最后给出了一个算例. 展开更多
关键词 证券投资 风险规避 随机最优控制 值函数
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考虑随机方差的最优消费和投资决策问题 被引量:5
5
作者 刘海龙 吴冲锋 《管理工程学报》 CSSCI 2002年第1期47-50,共4页
研究在证券价格服从一个带有随机方差几何布朗运动情况下的最优消费和投资问题。首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型 ,运用随机最优控制理论 ,得到了最优消费和投资随机最优控制问题的值函数所满足的偏微分方程 ;其次 ,... 研究在证券价格服从一个带有随机方差几何布朗运动情况下的最优消费和投资问题。首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型 ,运用随机最优控制理论 ,得到了最优消费和投资随机最优控制问题的值函数所满足的偏微分方程 ;其次 ,基于最优控制问题的值函数给出了具有反馈形式的最优消费和投资策略 ,并与经典Merton问题进行了比较分析 ;最后 ,进行了算例分析。 展开更多
关键词 最优消费 随机方差 随机最优控制 值函数 Merton问题 证券选择 证券价格 投资决策
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一类非线性动态系统基于强化学习的最优控制 被引量:9
6
作者 陈学松 刘富春 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2013年第12期1889-1893,共5页
提出一类非线性不确定动态系统基于强化学习的最优控制方法.该方法利用欧拉强化学习算法估计对象的未知非线性函数,给出了强化学习中回报函数和策略函数迭代的在线学习规则.通过采用向前欧拉差分迭代公式对学习过程中的时序误差进行离散... 提出一类非线性不确定动态系统基于强化学习的最优控制方法.该方法利用欧拉强化学习算法估计对象的未知非线性函数,给出了强化学习中回报函数和策略函数迭代的在线学习规则.通过采用向前欧拉差分迭代公式对学习过程中的时序误差进行离散化,实现了对值函数的估计和控制策略的改进.基于值函数的梯度值和时序误差指标值,给出了该算法的步骤和误差估计定理.小车爬山问题的仿真结果表明了所提出方法的有效性. 展开更多
关键词 非线性动态系统 强化学习 最优控制 值函数 策略函数
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求解混合整数双层规划的凸组合算法 被引量:1
7
作者 张好智 高自友 《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第6期6-8,22,共4页
利用罚函数思想和最优值函数的概念将混合整数双层规划转化为连续变量的单层非线性规划,然后用事先确定步长的凸组合算法迭代求解此单层非线性规划,进而得到原双层规划的局部最优解.
关键词 混合整数双层规划 罚函数方法 最优值函数 凸组合算法
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BILEVEL PROGRAMMING MODEL AND SOLUTION METHOD FOR MIXED TRANSPORTATION NETWORK DESIGN PROBLEM 被引量:4
8
作者 Haozhi ZHANG·Ziyou GAOSchool of Traffic and Transportation,Beijing Jiaotong University,Beijing 100044,China China Urban SustainableTransport Research Centre,China Academy of Transportation Sciences,Beijing 100029,China. 《Journal of Systems Science & Complexity》 SCIE EI CSCD 2009年第3期446-459,共14页
By handling the travel cost function artfully, the authors formulate the transportation mixed network design problem (MNDP) as a mixed-integer, nonlinear bilevel programming problem, in which the lower-level problem... By handling the travel cost function artfully, the authors formulate the transportation mixed network design problem (MNDP) as a mixed-integer, nonlinear bilevel programming problem, in which the lower-level problem, comparing with that of conventional bilevel DNDP models, is not a side constrained user equilibrium assignment problem, but a standard user equilibrium assignment problem. Then, the bilevel programming model for MNDP is reformulated as a continuous version of bilevel programming problem by the continuation method. By virtue of the optimal-value function, the lower-level assignment problem can be expressed as a nonlinear equality constraint. Therefore, the bilevel programming model for MNDP can be transformed into an equivalent single-level optimization problem. By exploring the inherent nature of the MNDP, the optimal-value function for the lower- level equilibrium assignment problem is proved to be continuously differentiable and its functional value and gradient can be obtained efficiently. Thus, a continuously differentiable but still nonconvex optimization formulation of the MNDP is created, and then a locally convergent algorithm is proposed by applying penalty function method. The inner loop of solving the subproblem is mainly to implement an Ml-or-nothing assignment. Finally, a small-scale transportation network and a large-scale network are presented to verify the proposed model and algorithm. 展开更多
关键词 Bilevel programming network design optimal-value function penalty function method
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风险敏感性最优控制问题研究 被引量:2
9
作者 刘海龙 苗实 潘德惠 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2000年第1期107-109,共3页
运用随机最优控制理论,研究了风险敏感性随机最优控制问题。给出了值函数和风险规避系数的定义,并通过对值函数进行非线性变换,证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的动态规划偏微分方程。
关键词 风险敏感性 效用函数 最优控制 风险投资
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随机规划的弱微分性 被引量:3
10
作者 骆建文 王金德 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 1997年第1期53-62,共10页
本文将随机函数ν(x,w)引入随机规划问题z(ν(w))=supy∈Y{Ef(ν(w),y)|Egj(ν(w),y)0,j=1,J}中.对相应的最优化问题的稳定性和最优值函数的可微性作了一些探讨.并得出了z(ν(w... 本文将随机函数ν(x,w)引入随机规划问题z(ν(w))=supy∈Y{Ef(ν(w),y)|Egj(ν(w),y)0,j=1,J}中.对相应的最优化问题的稳定性和最优值函数的可微性作了一些探讨.并得出了z(ν(w))的弱可微的充分性条件及相应的微分表达式. 展开更多
关键词 随机函数 最优化值函数 弱微分性 随机规划
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Optimal value functions of generalized semi-infinite min-max programming on a noncompact set 被引量:2
11
作者 WANG Changyu, YANG Xiaoqi & YANG Xinmin Institute oi Operations Research, Qufu Normal University, Qufu 273165, China Department of Applied Mathematics, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China +1 位作者 Department of Applied Mathematics, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China Department of Mathematics, Chongqing Normal University, Chongqing 400047, China 《Science China Mathematics》 SCIE 2005年第2期261-276,共16页
In this paper, we study optimal value functions of generalized semi-infinite min-max programming problems on a noncompact set. Directional derivatives and subdifferential characterizations of optimal value functions a... In this paper, we study optimal value functions of generalized semi-infinite min-max programming problems on a noncompact set. Directional derivatives and subdifferential characterizations of optimal value functions are given. Using these properties,we establish first order optimality conditions for unconstrained generalized semi-infinite programming problems. 展开更多
关键词 optimal value function directional derivative subdifferential SEMI-INFINITE programming first order optimalITY condition.
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Model predictive control of grid-connected PV power generation system considering optimal MPPT control of PV modules 被引量:4
12
作者 Yingying Zhao Aimin An +2 位作者 Yifan Xu Qianqian Wang Minmin Wang 《Protection and Control of Modern Power Systems》 2021年第1期407-418,共12页
Because of system constraints caused by the external environment and grid faults,the conventional maximum power point tracking(MPPT)and inverter control methods of a PV power generation system cannot achieve optimal p... Because of system constraints caused by the external environment and grid faults,the conventional maximum power point tracking(MPPT)and inverter control methods of a PV power generation system cannot achieve optimal power output.They can also lead to misjudgments and poor dynamic performance.To address these issues,this paper proposes a new MPPT method of PV modules based on model predictive control(MPC)and a finite control set model predictive current control(FCS-MPCC)of an inverter.Using the identification model of PV arrays,the module-based MPC controller is designed,and maximum output power is achieved by coordinating the optimal combination of spectral wavelength and module temperature.An FCS-MPCC algorithm is then designed to predict the inverter current under different voltage vectors,the optimal voltage vector is selected according to the optimal value function,and the corresponding optimal switching state is applied to power semiconductor devices of the inverter.The MPPT performance of the MPC controller and the responses of the inverter under different constraints are verified,and the steady-state and dynamic control effects of the inverter using FCS-MPCC are compared with the traditional feedforward decoupling PI control in Matlab/Simulink.The results show that MPC has better tracking performance under constraints,and the system has faster and more accurate dynamic response and flexibility than conventional PI control. 展开更多
关键词 Grid-connected PV power generation system Model predictive control Maximum power point tracking INVERTER optimal value function
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并网逆变器最优开关序列模型预测电流控制
13
作者 胡存刚 孙晓磊 +4 位作者 张悦 芮涛 尹政 冯壮壮 王尧 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第8期135-142,共8页
传统的并网逆变器模型预测电流控制方法仅在控制周期内对电流波形进行单点预测,忽略了逆变器开关状态变化引起的输出电流纹波,为此提出一种改进的最优开关序列并网逆变器模型预测电流控制策略。首先,为减小开关切换次数、优化频谱分布,... 传统的并网逆变器模型预测电流控制方法仅在控制周期内对电流波形进行单点预测,忽略了逆变器开关状态变化引起的输出电流纹波,为此提出一种改进的最优开关序列并网逆变器模型预测电流控制策略。首先,为减小开关切换次数、优化频谱分布,对空间电压矢量组合进行重新排列,设计6组开关序列,并根据开关序列提出基于无差拍的矢量持续时间计算方法。其次,在一个控制周期内设置8个电流预测点,以计算开关序列在控制周期内作用所产生的电流预测误差,并通过累加电流预测误差构造预测控制的价值函数,选择使价值函数最低的开关序列作为最优序列组合,提高并网电流波形质量。最后,通过实验验证所提策略在降低并网逆变器输出电流纹波方面的有效性。 展开更多
关键词 并网逆变器 模型预测电流控制 最优开关序列 无差拍控制 优化价值函数
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概率约束规划的稳定性分析 被引量:3
14
作者 骆建文 鲁世杰 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2001年第1期119-124,共6页
本文对概率约束规划问题的稳定性进行了探讨 ,得出了当随机向量序列 { ζ( k) (ω) }分布收敛于 ζ(ω)时 ,相应于 ζ( k) (ω)的概率约束规划问题的最优值收敛于原问题的最优值 ,这个结果为设计逼近算法和改进逼近解提供了一个理论基础 .
关键词 概率约束规划 最优值函数 分布收敛性
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Optimal Configuration of a Redundant Robotic Arm: Compliance Approach 被引量:1
15
作者 金德闻 张济川 H. O. Dimo 《Tsinghua Science and Technology》 SCIE EI CAS 2002年第3期281-285,共5页
Applications of robots in tasks where the robot's end-effector bears loads, such as manipulating or assembling an object, picking-and-placing loads, grinding or drilling, demand precision. One aspect that improve... Applications of robots in tasks where the robot's end-effector bears loads, such as manipulating or assembling an object, picking-and-placing loads, grinding or drilling, demand precision. One aspect that improves precision is the limitation, if not elimination, of manipulator compliance. This paper presents a manipulator compliance optimization approach for determining an optimal manipulator configuration for a given position in the robot's task space. A numerical solution for minimal compliance, a nonlinear constrained optimization problem, is presented for an arbitrary position and illustrated by an example, using a model developed on ADAMS software and using MATLAB optimization tools. Also, this paper investigates the optimal value function for robot tasks in which the tool-point is subjected to applied force as it generates an important trajectory such as in grinding processes. The optimal value function is needed for optimal configuration control. 展开更多
关键词 optimal configuration minimal compliance nonlinear constrained optimization optimal value function
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投资组合和具有跳跃—扩散过程再保险的最优控制 被引量:3
16
作者 吴锟 秦成林 《应用数学与计算数学学报》 2007年第2期79-86,共8页
该文考虑了投资和具有跳跃-扩散过程的受限的超额损失再保险模型,针对再保险保费是期望值原理,目标函数为指数效用的情况,得到了投资、免赔额和限制额的最优控制及相应的值函数的表达式.
关键词 跳跃-扩散过程 最优控制 值函数 Bellman方程
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新型融合方法的医学图像预处理和分类 被引量:3
17
作者 刘玉成 王传生 +2 位作者 杨露鑫 杨晶 理查德·丁 《计算机工程与设计》 北大核心 2020年第1期169-175,共7页
为在尿沉渣的复杂环境中提取适合神经网络识别的图像信息,满足医学检测和分类的准确性要求,提出一种改进型卷积网络(improved convolution neural networks,ICNNs)的图像融合预处理方法。经过融合与重构,得到符合R、G、B要求的高质量射... 为在尿沉渣的复杂环境中提取适合神经网络识别的图像信息,满足医学检测和分类的准确性要求,提出一种改进型卷积网络(improved convolution neural networks,ICNNs)的图像融合预处理方法。经过融合与重构,得到符合R、G、B要求的高质量射频多光谱信息图像。对比其它预处理方法与神经网络集成的识别分类数据可知,多种尿沉渣成分的识别率得到了显著提高,由聚堆问题引起的识别分类干扰持续下降。ICNNs与BPNNs(back propagation neural networks)集成方法的仿真实验结果表明了ICNNs图像融合预处理方法的先进性,以及ICNNs与BP识别神经网络集成的有效性和鲁棒性。 展开更多
关键词 改进型卷积网络 反传神经网络 最优支撑值 特征提取 稀疏矩阵 函数重构
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Optimal Portfolio Selection with Delay under the Framework of Uncertainty Theory
18
作者 Jun Long Sanyun Zeng 《Journal of Applied Mathematics and Physics》 2023年第10期2848-2870,共23页
This study focuses on investigating the optimal investment strategy for an optimization problem with delay using the uncertainty theory. The financial market is composed of a risk-free asset and a risk asset with an u... This study focuses on investigating the optimal investment strategy for an optimization problem with delay using the uncertainty theory. The financial market is composed of a risk-free asset and a risk asset with an uncertain price process described by an uncertain differential equation. An optimization problem is assumed that its objective is a nonlinear function of decision variable. By deriving the equation of optimality, an analytical solution is obtained for the optimal delay investment strategy, and the optimal delay value function. Finally, an economic analysis and numerical sensitivity analysis are conducted to evaluate the research results. 展开更多
关键词 DELAY Uncertainty Theory Equation of optimality optimal value function optimal Investment Strategy
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OPTIMAL VALUE FUNCTIONS IN MATHEMATICAL PROGRAMMING AND CONVERGENCE FOR GRADIENT PROJECTION METHOD
19
作者 WANG Changyu ZHAO Fuan (InStitute of OR, Qufu Normal University, Qufu 273165, China) 《Systems Science and Mathematical Sciences》 SCIE EI CSCD 1994年第3期261-269,共9页
OPTIMALVALUEFUNCTIONSINMATHEMATICALPROGRAMMINGANDCONVERGENCEFORGRADIENTPROJECTIONMETHOD¥WANGChangyu;ZHAOFuan... OPTIMALVALUEFUNCTIONSINMATHEMATICALPROGRAMMINGANDCONVERGENCEFORGRADIENTPROJECTIONMETHOD¥WANGChangyu;ZHAOFuan(InStituteofOR,Qu... 展开更多
关键词 optimal value function indicator function directional derivative PROJECTION GRADIENT algorithm CONVERGENCE exact penalty function.
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建筑物建造与维护的最优经济对策 被引量:2
20
作者 闵书亮 刘季 《哈尔滨建筑工程学院学报》 1990年第2期41-48,共8页
本文基于建筑物的不同破坏形式,提出了其建造和维护的最优经济模型,并用最优控制理论和价值工程的方法对模型加以分析和研究.文中阐述了建筑物的建造、维护和废止等阶段应为一体化连续决策过程的基本思想,讨论了各阶段的相关性和确定方... 本文基于建筑物的不同破坏形式,提出了其建造和维护的最优经济模型,并用最优控制理论和价值工程的方法对模型加以分析和研究.文中阐述了建筑物的建造、维护和废止等阶段应为一体化连续决策过程的基本思想,讨论了各阶段的相关性和确定方法,并通过算例对上述理论加以说明. 展开更多
关键词 建筑物 建造 维护 经济模型
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