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(θ,n)对手策略下的双方向外汇兑换问题及其竞争策略分析 被引量：4
1
作者 徐寅峰 朱志军 《系统工程》 CSCD 北大核心 2004年第11期62-66,共5页
外汇兑换是现实中的一个典型占线决策问题。R.El-Yaniv等人将外汇之间的兑换抽象成了一个占线 兑换模型,提出了基于风险的兑换策略。在此研究的基础上,本文考虑汇率每日波动在一定范围内的双方向 外汇兑换问题,运用博弈的分析方法,给出... 外汇兑换是现实中的一个典型占线决策问题。R.El-Yaniv等人将外汇之间的兑换抽象成了一个占线 兑换模型,提出了基于风险的兑换策略。在此研究的基础上,本文考虑汇率每日波动在一定范围内的双方向 外汇兑换问题,运用博弈的分析方法,给出了占线均衡策略和平均分配策略,并在理论上证明了均衡策略是该 问题的最优占线策略,最后通过数值结果对两个策略进行了比较。 展开更多
关键词 外汇兑换 占线算法 竞争分析 均衡策略
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基于竞争差分析的占线单向交易策略 被引量：3
2
作者 王玮 蓝颖杰 严建援 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第9期15-24,共10页
针对交易者事先仅知道价格波动范围的占线单向交易问题,基于Savage后悔值准则提出了竞争差分析方法,通过引入一个假想的能够控制价格的"对手"将原来的单人决策问题转化为双人零和博弈问题.与竞争比分析相比,竞争差分析由于目... 针对交易者事先仅知道价格波动范围的占线单向交易问题,基于Savage后悔值准则提出了竞争差分析方法,通过引入一个假想的能够控制价格的"对手"将原来的单人决策问题转化为双人零和博弈问题.与竞争比分析相比,竞争差分析由于目标函数的数学形式更简单,因而可以直接采用逆向归纳法求解获得使最大后悔值(竞争差)最小化的稳健的占线交易策略,并找出对于交易者而言所有可能的最糟糕情况,而不必像竞争比分析那样需要事先猜测最优占线策略的特征;此外,数值模拟结果表明,基于竞争差分析的占线算法更节省计算时间,且在解决收益最大化问题时不像竞争比分析那样过于保守,一般具有更好的期望绩效. 展开更多
关键词 单向交易 占线算法 竞争差分析 竞争比分析 mini-max后悔值准则
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在线单方向外汇兑换问题研究 被引量：1
3
作者 徐寅峰 朱志军 《系统工程》 CSCD 北大核心 2004年第4期39-43,共5页
外汇兑换是现实中的一个典型在线决策问题。R.El-Yaniv等人将外汇之间的兑换抽象成了一个在线兑换模型,提出基于风险的兑换策略。在此研究的基础上,本文考虑汇率每日波动在一定范围内时的外汇兑换问题,运用不同的分析方法,给出平衡策略... 外汇兑换是现实中的一个典型在线决策问题。R.El-Yaniv等人将外汇之间的兑换抽象成了一个在线兑换模型,提出基于风险的兑换策略。在此研究的基础上,本文考虑汇率每日波动在一定范围内时的外汇兑换问题,运用不同的分析方法,给出平衡策略和平均分配策略。结果表明虽然对于R.El-Yaniv提出的在线外汇兑换模型,平均分配策略是最优策略,但对于本文提出的模型2,平衡策略才是最优在线兑换策略。 展开更多
关键词 外汇兑换问题 在线决策 风险 平均分配策略 金融
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有限交易机会下占线单向交易问题的竞争差分析 被引量：1
4
作者 王玮 蓝颖杰 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2021年第10期2476-2487,共12页
该研究针对仅知道价格波动范围的有限交易机会的单向交易问题,采用竞争差分析方法构建数学模型,求解得到了最优的稳健性占线交易策略,并分析了该策略的性质,确定了该策略相对于最优离线交易策略所能达到的绩效保障(即最小竞争差).此外,... 该研究针对仅知道价格波动范围的有限交易机会的单向交易问题,采用竞争差分析方法构建数学模型,求解得到了最优的稳健性占线交易策略,并分析了该策略的性质,确定了该策略相对于最优离线交易策略所能达到的绩效保障(即最小竞争差).此外,研究还指出了对于交易者而言所有可能的最糟糕价格情况.该研究不仅可以用于指导现实中的单向交易行为,特别是交易者需要通过限制交易次数来控制交易成本的情形,同时,它还提供了统一的模型框架将文献中关注的时间序列搜索问题和无次数限制的单向交易问题联系了起来,便于对各类问题进行比较,丰富和完善了已有的研究结论,还为进一步分析更复杂的单向交易问题打下了基础. 展开更多
关键词 单向交易问题 有限交易机会 有限信息 Savage后悔值准则 博弈论
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从版权贸易视角看出版产业体制及贸易政策创新 被引量：7
5
作者 冯光华 《上海大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2004年第1期63-68,共6页
版权是出版产业的核心竞争力,但是从我国历年的版权贸易统计来看,国产版权缺乏国际竞争力,版权贸易呈现引进大于输出的单向性,而且这种单向性的影响波及文化和经济诸多领域。从现行版权贸易政策及其根源棗出版产业体制出发,重新建构适... 版权是出版产业的核心竞争力,但是从我国历年的版权贸易统计来看,国产版权缺乏国际竞争力,版权贸易呈现引进大于输出的单向性,而且这种单向性的影响波及文化和经济诸多领域。从现行版权贸易政策及其根源棗出版产业体制出发,重新建构适合全球化和市场经济要求的产业体制和贸易政策,将为中华文明的全球传播奠定产业基础。 展开更多
关键词 版权 贸易单向性 体制与政策创新
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具有美式看跌期权的单方向在线外汇兑换竞争策略设计 被引量：3
6
作者 徐维军 胡茂林 +1 位作者 张卫国 肖炜麟 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2011年第9期1635-1644,共10页
El-Yaniv等学者首次运用在线算法及其竞争分析方法研究了单方向在线外汇兑换问题,提出了基于汇率突然下跌威胁的在线兑换策略.结合期权工具改进了该兑换策略对汇率上、下界的估计,即不估计汇率波动的下界,仅估计上界.利用看跌期权以第... El-Yaniv等学者首次运用在线算法及其竞争分析方法研究了单方向在线外汇兑换问题,提出了基于汇率突然下跌威胁的在线兑换策略.结合期权工具改进了该兑换策略对汇率上、下界的估计,即不估计汇率波动的下界,仅估计上界.利用看跌期权以第一期汇率价格为敲定价格锁定后续汇率波动的最低交易底价,同时利用首期汇率信息对汇率上界进行估计,从而这样预估的上界较El-Yaniv等学者模型中估计的上界更准确.当汇率上界确定后,分别给出了兑换期限已知和未知两种情形下的最优在线兑换策略,并与El-Yaniv等学者给出的兑换策略进行了对比分析.最后,通过算例分析说明了当El-Yaniv等学者模型中的下界和上界参数相差很大时或末期汇率出现大幅下跌时,本文所提出的结合期权工具的在线交易策略的竞争性能更具有优越性. 展开更多
关键词 单方向在线兑换问题 期权 在线算法 竞争分析 竞争比
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