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单位根检验统计量M^(GLS)的有限样本性质与应用 被引量:5
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作者 聂巧平 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第4期103-114,共12页
Ng-Perron单位根检验是值得在实际分析中广泛应用的检验方法。本文在详述M^(GLS)统计量的构造方法基础上,应用蒙特卡罗模拟试验分析了该统计量的有限样本分布特征,并拟合了常用显著性水平下临界值关于样本容量的响应面函数;此外,针对实... Ng-Perron单位根检验是值得在实际分析中广泛应用的检验方法。本文在详述M^(GLS)统计量的构造方法基础上,应用蒙特卡罗模拟试验分析了该统计量的有限样本分布特征,并拟合了常用显著性水平下临界值关于样本容量的响应面函数;此外,针对实际应用中检验回归式中差分变量滞后阶数的确定,本文总结了几种常用的方法,从而完善了依据M^(GLS)统计量进行单位根检验的程序和步骤。 展开更多
关键词 单位根检验 ng-perron检验 蒙特卡罗模拟 响应面函数
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Ng-Perron单位根检验在径流序列非平稳性分析中的应用
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作者 王慧方 赵雪花 +2 位作者 郭秋岑 武茜茜 任智晶 《中国农村水利水电》 北大核心 2024年第8期105-111,119,共8页
在全球气候变化和高强度人类活动的共同影响下,许多流域天然水循环过程受到破坏。径流序列呈现明显的非平稳特性,给水资源规划、管理、预测和调控带来一定的挑战。揭示径流序列的非平稳特性可以有效应对全球气候变化下的复杂水问题,对... 在全球气候变化和高强度人类活动的共同影响下,许多流域天然水循环过程受到破坏。径流序列呈现明显的非平稳特性,给水资源规划、管理、预测和调控带来一定的挑战。揭示径流序列的非平稳特性可以有效应对全球气候变化下的复杂水问题,对降低水文分析难度和提高径流预测精度具有十分重要的意义。研究以汾河上游兰村站为研究对象,分析该站1958-2016年年径流和月径流序列是否平稳。首先从随机水文学角度,采用Mann-Kendall检验法和小波分析法识别径流序列的趋势、突变和周期特征。在此基础上,从统计水文学角度引入Ng-Perron单位根检验方法。通过Mann-Kendall趋势检验和散点图法选择合适的检验方程,对径流序列进行广义最小二乘法(Generalized Least Squares,GLS)退势,并利用修正的信息准则(Modified information criterion,MIC)计算最优时间滞后阶数,判别径流序列是否具有非平稳性。结果显示,径流序列存在趋势、突变和周期成分,为非平稳径流序列。同时Ng-Perron单位根检验表明,该站年、月径流序列在1%显著性水平上具有非平稳特性。相较传统单位根检验方法,Ng-Perron单位根检验采用更为稳健的修正检验统计量,显著调整小样本情况下水平扭曲的现象,具有更好检验水平和功效,因而可以得到更合理的检验结果。研究成果为径流序列非平稳性检验理论的进一步改进及径流预测模型发展与应用提供参考。 展开更多
关键词 非平稳 ng-perron单位根检验 径流序列 修正的信息准则
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Ng-Perron单位根检验理论与应用--中国宏观经济序列的平稳性分析 被引量:2
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作者 王海花 聂巧平 《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第2期22-26,共5页
从理论和实证两个角度对Ng-Perron单位根检验进行了系统的分析和阐述,并应用该检验研究了中国名义GDP、实际GDP和实际利率的平稳性。通过分析,以期Ng-Perron单位根检验能在实证分析中得到更为规范和广泛的应用。
关键词 单位根检验 ngperron检验 滞后阶数 国内生产总值 实际利率
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