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多置信水平下的最坏情况条件风险模型
被引量：
1
1
作者
童小娇
王旭东
罗可
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2010年第9期1431-1434,1440,共5页
采用最坏情况下条件风险(WCVaR)作为市场风险度量指标,建立了多置信水平下的极小化WCVaR优化模型.在随机变量为离散界约束分布的假设下,运用多目标决策方法和最优化对偶理论将具有Min-Max结构的复杂模型转化为常规的单目标线性规划问题...
采用最坏情况下条件风险(WCVaR)作为市场风险度量指标,建立了多置信水平下的极小化WCVaR优化模型.在随机变量为离散界约束分布的假设下,运用多目标决策方法和最优化对偶理论将具有Min-Max结构的复杂模型转化为常规的单目标线性规划问题.应用该模型建立发电商电能分配策略,并采用蒙特卡洛模拟测试了模型的有效性.
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关键词
多置信水平
最坏情况条件风险(WCVaR)
离散界约束分布
权重系数
原文传递
题名
多置信水平下的最坏情况条件风险模型
被引量：
1
1
作者
童小娇
王旭东
罗可
机构
长沙理工大学数学与计算科学学院
长沙理工大学电气与信息工程学院
长沙理工大学计算机与通信工程学院
出处
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2010年第9期1431-1434,1440,共5页
基金
国家自然科学基金项目(10871031
10826099
+1 种基金
10926189)
湖南省科技厅项目(2008CK3075)
文摘
采用最坏情况下条件风险(WCVaR)作为市场风险度量指标,建立了多置信水平下的极小化WCVaR优化模型.在随机变量为离散界约束分布的假设下,运用多目标决策方法和最优化对偶理论将具有Min-Max结构的复杂模型转化为常规的单目标线性规划问题.应用该模型建立发电商电能分配策略,并采用蒙特卡洛模拟测试了模型的有效性.
关键词
多置信水平
最坏情况条件风险(WCVaR)
离散界约束分布
权重系数
Keywords
multiple
-
confidence
levels
Worst-case
conditional
value
at
risk
Discrete
box
distribution
Weights
coefficient
分类号
TM743 [电气工程—电力系统及自动化]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多置信水平下的最坏情况条件风险模型
童小娇
王旭东
罗可
《控制与决策》
EI
CSCD
北大核心
2010
1
原文传递
已选择
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引用分析
参考文献
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统计分析
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