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个人投资与消费模型的期望效用最大化 被引量:4
1
作者 王丙参 魏艳华 孙永辉 《经济数学》 2013年第3期68-74,共7页
研究了具有初始财富的投资者如何最大化终端资产和消费的期望效用,首先通过交易费用函数建立带交易费的连续时间投资与消费模型,然后运用鞅分析和对偶理论证明了:在有效市场中,如果投资者积极交易,则只会降低终端财富的期望值,并得到了... 研究了具有初始财富的投资者如何最大化终端资产和消费的期望效用,首先通过交易费用函数建立带交易费的连续时间投资与消费模型,然后运用鞅分析和对偶理论证明了:在有效市场中,如果投资者积极交易,则只会降低终端财富的期望值,并得到了最优投资消费组合过程和终端资产. 展开更多
关键词 交易费 投资组合 可容许策略 消费过程
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有界随机变量序列的局部收敛定理 被引量:1
2
作者 包振华 叶中行 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第S2期36-39,共4页
得到了一类关于有界随机变量序列的局部收敛定理,使得某些已知的结论成为其特例.
关键词 局部收敛定理 鞅差序列 邻近极限鞅
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带交易费及工资的终端资产和消费期望效用最优化 被引量:2
3
作者 王丙参 魏艳华 宋立新 《重庆工学院学报(自然科学版)》 2009年第7期156-159,共4页
讨论带有工资及一定比例交易费的终端财富和消费的期望效用最优化.首先建立了连续时间投资与消费模型,然后运用鞅分析和对偶理论得到了最优消费过程和终端财富.
关键词 交易费 可容许策略
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一类强大数定律的推广(Ⅱ) 被引量:1
4
作者 张丽娜 《河北农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 1996年第4期90-92,共3页
设{Xn,n≥1}是概率空间(Ω,F,P)上的任意一个随机变量序列,(An,Fn-1)n≥1是一可料序列,本文给出了An-1[Xu-E(Xn|Fn-1]几乎处处收敛的充分条件,所得结果是一类强大数定律的推广。
关键词 强大数定律 几乎处处收敛
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可控制随机变量序列的强极限定理
5
作者 刘文 张丽娜 《沈阳化工学院学报》 2000年第4期306-307,共2页
建立可控制随机变量序列的一个强极限定理 ,其方法是通过构造适当的鞅 ,然后利用鞅收敛定理进行证明 .Kolmogorov强大数定律是结果的一个特例 .
关键词 强极限定理 可控制随机变量序列 收敛定理
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在最优停止问题中的预言家不等式和序选择
6
作者 钱能生 《五邑大学学报(自然科学版)》 CAS 2000年第3期7-12,共7页
讨论了所谓预言家不等式,得到如下重要结论:即当一个游戏者随意地选择观察顺序所获得的“最大”赢利,不会超过按停时规则所得最大赢利的两倍。这个结论覆盖了 Krengel、 Sucheston和 Garling的结果,同时也推广了 Hill和 Kertz的结论。
关键词 最优停止理论 预言家不等式
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独立同分布随机序列随机选择的强极限定理的证明
7
作者 汪忠志 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2001年第1期76-77,共2页
利用矩母函数构造几乎处处收敛的鞅,结合分析方法,给出关于独立同分布随机变量序列随机选择的一个强极限定理证明。
关键词 随机选择 强极限定理
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带交易费终端资产的期望效用最优化 被引量:7
8
作者 王丙参 魏艳华 宋立新 《四川师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期45-49,共5页
研究了具有初始财富的投资者在一个带交易费的标准完全金融市场上如何最优化终端资产的期望效用.首先通过定义交易费用比例函数f(t),建立了连续时间投资模型,然后运用鞅分析和对偶理论得到了最优投资组合过程和终端财富,证明了在有效市... 研究了具有初始财富的投资者在一个带交易费的标准完全金融市场上如何最优化终端资产的期望效用.首先通过定义交易费用比例函数f(t),建立了连续时间投资模型,然后运用鞅分析和对偶理论得到了最优投资组合过程和终端财富,证明了在有效市场中,积极交易只会降低终端财富的期望值. 展开更多
关键词 交易费 投资策略 可容许策略
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非独立随机变量部分和的矩不等式 被引量:2
9
作者 吴学森 《阜阳师范学院学报(自然科学版)》 1998年第3期15-17,25,共4页
本文在随机变量分别是鞅差序列、m—相依序列和局部广义高斯序列的条件下,得到了非独立随机变量部分和的P价绝对矩不等式。
关键词 矩不等式 鞅差序列 随机变量 部分和
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关于Laplace分布的一个强极限定理
10
作者 丁芳清 汪忠志 《工科数学》 2000年第3期62-63,共2页
利用似然比构造几乎处处收敛的上鞅 ,结合分析方法 ,给出了 Laplace分布的一个强极限定理 .
关键词 上鞅 LAPLACE分布 强极限定理 几乎处处收敛
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关于随机变量序列几何平均的强极限定理
11
作者 周志燕 汪忠志 《工科数学》 2002年第2期45-47,共3页
本文利用似然比作为一般连续型随机变量相对独立随机变量偏差的一种随机性度量 ,用矩变换构造几乎处处收敛的上鞅 ,结合分析方法 ,得到了一种乘积形式的强极限定理 .
关键词 随机变量 几何平均 强极限定理 对数矩 上鞅 矩变换 随机性度量
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随机微分方程解的存在性
12
作者 陈增敬 《山东大学学报(自然科学版)》 CSCD 1993年第2期242-247,共6页
利用非紧度证明了半鞅随机微分方程 X=φ(X)+F(X).M至少有一个解,从而使得严加安的半鞅随机微分方程的解的存在性定理成为本文的特例。
关键词 随机微分方程 半鞅 存在性
原文传递
随机序列基于指数分布的若干强极限定理
13
作者 陈文波 《河南科学》 2004年第2期151-153,共3页
利用样本相对熵作为一般非负连续型随机变量序列相对于服从指数分布的独立但不同分布随机变量序列偏差的一种随机性度量,运用鞅理论及分析方法,研究了一类随机变量序列加权和的强偏差定理,并讨论了任意连续信源的相对熵密度的若于极限... 利用样本相对熵作为一般非负连续型随机变量序列相对于服从指数分布的独立但不同分布随机变量序列偏差的一种随机性度量,运用鞅理论及分析方法,研究了一类随机变量序列加权和的强偏差定理,并讨论了任意连续信源的相对熵密度的若于极限性质。 展开更多
关键词 上鞅 强偏差 似然比 样本相对熵 相对熵密度
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随机变量序列与指数分布序列的比较及若干强偏差定理
14
作者 张敬和 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2002年第4期341-343,共3页
利用对数似然比作为一般非负连续型随机变量序列相对于服从指数分布的独立但不同分布随机变量序列偏差的一种随机性度量,运用鞅理论及分析方法,研究了一类随机变量序列加权和的用不等式表示的极限定理,即强偏差定理。
关键词 随机变量序列 指数分布序列 强偏差定理 对数似然比 鞅理论 极限定理 加权和
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Knight不确定环境下“基差风险模型”最优对冲策略研究
15
作者 李娟 费为银 《长江大学学报(自科版)(上旬)》 CAS 2015年第5期6-11,19,共7页
为了进一步优化投资组合模型,在部分信息框架(仅仅拥有不可交易的风险资产信息)和Knight不确定环境下,区别投资人的含糊和含糊态度,应用半鞅和BSED方程理论研究了"基差风险模型"的最优对冲策略。构建了Knight不确定环境下的&q... 为了进一步优化投资组合模型,在部分信息框架(仅仅拥有不可交易的风险资产信息)和Knight不确定环境下,区别投资人的含糊和含糊态度,应用半鞅和BSED方程理论研究了"基差风险模型"的最优对冲策略。构建了Knight不确定环境下的"基差风险模型",应用倒向随机微分方程将α-极大极小期望效用转化成通常期望效用形式,再应用滤波理论和半鞅理论解出指数效用下的价值过程和最优对冲策略。数值分析结果表明,随着投资环境不确定程度的增加,风险喜好者投资在可交易资产的金额随之增加,投资人拥有的价值急剧减少,而风险厌恶者的最优对冲策略正好相反,其拥有的价值先增后减;对于风险中性者来说,其最优对冲策略和价值过程始终保持不变。 展开更多
关键词 Knight不确定 基差风险模型 半鞅 α-极大极小期望效用 最优对冲策略
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两参数线性积分微分鞅型随机方程解的存在性、轨道唯一性和收敛性
16
作者 梁宗霞 郑明礼 《应用数学》 CSCD 1997年第4期33-38,共6页
设M和A,B,C分别为R上的两参数连续平方可积鞅和连续可积适应增过程.在系数a,b,ψ,ψ满足合适的条件下,本文证明了两参数随机方程解的存在性、轨道唯一性和收敛性成立.
关键词 随机积分 随机方程 两参数鞅 轨道唯一性
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B值随机场的收敛速度
17
作者 万成高 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2001年第2期195-200,共6页
研究了 B值多指标独立随机变量簇的收敛速度 。
关键词 B值随机场 收敛速度 B值鞅 随机变量簇 BANACH空间
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Young函数及其在多指标随机过程中的应用
18
作者 陈培德 陈宗洵 《福建师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 1990年第2期11-18,共8页
本文讨论Young函数的若干与多指标随机过程有关的特殊性质及其在多指标鞅不等式、一致可积性等问题中的应用。
关键词 YOUNG函数 多指标 随机过程
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关于一类非对称Lévy过程可乘泛函的一个注记
19
作者 潘爽 杨晓玲 《海南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2009年第2期129-132,共4页
讨论由非对称Lévy过程和它联系的狄氏型定义域中的一个函数产生的可乘泛函,得到了该可乘泛函是正的上鞅的充分条件.
关键词 非对称狄氏型 Fukushima分解 非对称过程 零能量可加泛函 鞅可加泛函 E-网
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平方可积复值鞅的性质
20
作者 来向荣 程维虎 陈冬 《中央民族大学学报(自然科学版)》 2002年第1期39-42,51,共5页
引进平方可积复值鞅 ,并讨论其性质 .
关键词 平方可积 性质 引进
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