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基于随机矩阵理论的Markowitz组合投资模型
被引量：
9
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作者
唐晓清
白延琴
+1 位作者
刘念祖
刘莹
《上海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第3期293-297,共5页
通过随机矩阵方法识别、消除极端或非无关抽样样本,提高Markowitz模型的参数估计精度,改进应用Markowitz模型的效果;同时,针对抽样不足的情况,使用Bootstrap方法较好地解决了该问题.
关键词
markowitz
组合
投资
模型
随机矩阵理论
BOOTSTRAP方法
下载PDF
职称材料
基于VaR模型的股票组合投资风险管理研究
2
作者
曹勇
宁云才
《商场现代化》
北大核心
2008年第8期353-354,共2页
本文探讨了将GARCH模型与方差-协方差方法相结合的VaR风险计量方法,并用VaR风险替代Markiwitz组合投资模型中的方差风险,通过求解非线性规划问题,得到最小化股票投资组合VaR风险的最优投资策略。
关键词
VAR
方差风险
markowitz
组合
投资
模型
下载PDF
职称材料
基于交易成本的马柯维茨投资组合模型修正
3
作者
李辉
《现代商贸工业》
2010年第18期16-17,共2页
由于马柯维茨(Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。以现实中的投资交易程序为背景,考虑了资产交易会产生的交易成本以及同时在放松先决资产形式拥有的假定条件,得到修...
由于马柯维茨(Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。以现实中的投资交易程序为背景,考虑了资产交易会产生的交易成本以及同时在放松先决资产形式拥有的假定条件,得到修正的马氏模型。
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关键词
马柯维茨(
markowitz
)证券
组合
投资
模型
交易成本
修正
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职称材料
题名
基于随机矩阵理论的Markowitz组合投资模型
被引量：
9
1
作者
唐晓清
白延琴
刘念祖
刘莹
机构
上海大学理学院
上海立信会计学院数学与信息学院
邵阳学院理学系
出处
《上海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第3期293-297,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(11071158)
文摘
通过随机矩阵方法识别、消除极端或非无关抽样样本,提高Markowitz模型的参数估计精度,改进应用Markowitz模型的效果;同时,针对抽样不足的情况,使用Bootstrap方法较好地解决了该问题.
关键词
markowitz
组合
投资
模型
随机矩阵理论
BOOTSTRAP方法
Keywords
markowitz
portfolio model
random matrix theory（RMT）
Bootstrap method
分类号
F091.3 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
基于VaR模型的股票组合投资风险管理研究
2
作者
曹勇
宁云才
机构
中国矿业大学(北京)管理学院
出处
《商场现代化》
北大核心
2008年第8期353-354,共2页
文摘
本文探讨了将GARCH模型与方差-协方差方法相结合的VaR风险计量方法,并用VaR风险替代Markiwitz组合投资模型中的方差风险,通过求解非线性规划问题,得到最小化股票投资组合VaR风险的最优投资策略。
关键词
VAR
方差风险
markowitz
组合
投资
模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224
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职称材料
题名
基于交易成本的马柯维茨投资组合模型修正
3
作者
李辉
机构
南京财经大学公共管理学院
出处
《现代商贸工业》
2010年第18期16-17,共2页
文摘
由于马柯维茨(Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。以现实中的投资交易程序为背景,考虑了资产交易会产生的交易成本以及同时在放松先决资产形式拥有的假定条件,得到修正的马氏模型。
关键词
马柯维茨(
markowitz
)证券
组合
投资
模型
交易成本
修正
分类号
F22 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于随机矩阵理论的Markowitz组合投资模型
唐晓清
白延琴
刘念祖
刘莹
《上海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2013
9
下载PDF
职称材料
2
基于VaR模型的股票组合投资风险管理研究
曹勇
宁云才
《商场现代化》
北大核心
2008
0
下载PDF
职称材料
3
基于交易成本的马柯维茨投资组合模型修正
李辉
《现代商贸工业》
2010
0
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职称材料
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