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多重分形视角下的HAR-SMFV模型及其预测研究
1
作者
董鑫
王沁
+1 位作者
何婷
栗浩南
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
2023年第1期291-301,共11页
考虑日间波动的多重分形性、时变性及异方差性,构建了HAR-HV、HAR-FV、HAR-BSMFV和HAR-TSMFV模型,评价并比较了这4种HAR族模型的拟合优度和预测精度。实证结果和MCS检验证实,引入马尔可夫转换多重分形波动的HAR-SMFV类模型的预测能力显...
考虑日间波动的多重分形性、时变性及异方差性,构建了HAR-HV、HAR-FV、HAR-BSMFV和HAR-TSMFV模型,评价并比较了这4种HAR族模型的拟合优度和预测精度。实证结果和MCS检验证实,引入马尔可夫转换多重分形波动的HAR-SMFV类模型的预测能力显著提高且结果具有稳健性,其中HAR-TSMFV模型不仅刻画了日间波动的时变性和异方差性,而且捕捉了3种多重分形波动之间的转换,表现出最高的预测精度。
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关键词
马尔可夫转换多重分形
HAR模型
预测
MCS检验
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职称材料
题名
多重分形视角下的HAR-SMFV模型及其预测研究
1
作者
董鑫
王沁
何婷
栗浩南
机构
西南交通大学数学学院
出处
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
2023年第1期291-301,共11页
基金
国家自然科学基金项目(71973133)。
文摘
考虑日间波动的多重分形性、时变性及异方差性,构建了HAR-HV、HAR-FV、HAR-BSMFV和HAR-TSMFV模型,评价并比较了这4种HAR族模型的拟合优度和预测精度。实证结果和MCS检验证实,引入马尔可夫转换多重分形波动的HAR-SMFV类模型的预测能力显著提高且结果具有稳健性,其中HAR-TSMFV模型不仅刻画了日间波动的时变性和异方差性,而且捕捉了3种多重分形波动之间的转换,表现出最高的预测精度。
关键词
马尔可夫转换多重分形
HAR模型
预测
MCS检验
Keywords
markov
-
switching
multi
-
fractal
model
HAR
model
prediction
MCS
test
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多重分形视角下的HAR-SMFV模型及其预测研究
董鑫
王沁
何婷
栗浩南
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
2023
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