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应该用哪一个模型来描述中国货币市场利率的动态变化
被引量：
11
1
作者
潘冠中
马晓兰
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2006年第12期54-63,共10页
本文论证了双曲模型是描述中国货币市场利率动态变化的最佳单因子利率模型。由极大似然估计可以得到单因子利率模型的边际密度函数。双曲模型的边际密度和非参数估计得到的边际密度函数拟合较好,其表现远远优于几个常见的利率模型(CIR、...
本文论证了双曲模型是描述中国货币市场利率动态变化的最佳单因子利率模型。由极大似然估计可以得到单因子利率模型的边际密度函数。双曲模型的边际密度和非参数估计得到的边际密度函数拟合较好,其表现远远优于几个常见的利率模型(CIR、CKLS和AG模型)。与较一般的At-Sahalia模型相比差别很小,但参数形式得到简化,似然比检验也支持这一点。双曲模型在刻画利率的均值回复特征方面还克服了AG模型的不足。
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关键词
极大似然估计
非参数估计
边际密度函数
双曲模型
原文传递
利用二次积分求二维随机变量的边缘密度函数
被引量：
1
2
作者
黄书伟
倪臣敏
《成都师范学院学报》
2016年第11期111-114,共4页
引入利用二次积分求二维随机变量边缘密度函数的方法,采用分块积分,避免了分段讨论,并将多限化为单限,合并在最终效果上实现单限向多限的还原。在一定程度上规避了传统求法中遇到的一些困难。
关键词
边缘密度函数
二次积分
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职称材料
基于均值未知的高维协方差矩阵的估计
3
作者
陈艳真
李树有
《辽宁工业大学学报（自然科学版）》
2023年第2期136-140,共5页
给出了一种基于均值未知情形下,高维协方差矩阵估计的新算法。即当矩阵的维数p大于样本容量n时,根据随机矩阵理论,通过样本协方差矩阵特征值的边缘密度函数和总体特征值的对数似然函数,得到目标矩阵特征值的估计量。基于收缩估计的思想...
给出了一种基于均值未知情形下,高维协方差矩阵估计的新算法。即当矩阵的维数p大于样本容量n时,根据随机矩阵理论,通过样本协方差矩阵特征值的边缘密度函数和总体特征值的对数似然函数,得到目标矩阵特征值的估计量。基于收缩估计的思想,对目标矩阵特征值和样本协方差矩阵特征值进行收缩估计,通过特征值的估计得到高维协方差矩阵的一个新的估计量。数值模拟表明,对于多元正态的总体,高维协方差矩阵的新估计量较样本协方差矩阵的精度更好。
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关键词
高维协方差矩阵
收缩估计
边缘密度
似然函数
奇异Wishart分布
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职称材料
对均匀分布直观教学的探讨
4
作者
朱夺宝
《塔里木大学学报》
2007年第4期90-93,共4页
本文探讨在均匀分布中的直观教学。利用几何概型得出均匀分布的边缘密度函数和条件概率密度函数的直观求法。利用此直观方法可简化计算过程。
关键词
均匀分布
直观教学
几何概型
边缘概率密度函数
条件概率密度函数
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职称材料
广义边缘密度函数相关理论及应用
5
作者
任浩林
袁永生
+1 位作者
王启明
张志分
《河海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第3期341-344,共4页
对二维连续型随机变量的联合密度函数,在一定要求下变上限积分得到新函数,依据密度函数性质进行规范化,从而构造出一个广义的边缘密度函数.分析该边缘密度函数广义形式与通常形式之间的关系,探讨密度函数广义形式下的多个性质.针对具体...
对二维连续型随机变量的联合密度函数,在一定要求下变上限积分得到新函数,依据密度函数性质进行规范化,从而构造出一个广义的边缘密度函数.分析该边缘密度函数广义形式与通常形式之间的关系,探讨密度函数广义形式下的多个性质.针对具体的广义形式,得出了多个新结果,并将密度函数广义形式推广到n维,最后讨论了这一广义形式在舍选抽样中的应用.
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关键词
广义形式
边缘密度函数
条件密度
舍选抽样法
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职称材料
关于边际密度与条件分布的两个注记
6
作者
高敬振
《山东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2010年第4期53-55,共3页
讨论边际密度函数与条件密度函数求解公式中各类量的取值范围问题，给出条件分布是均匀分布的条件，并在二维均匀分布的情况下给出边际密度函数与条件密度函数的具体表达式．
关键词
边际密度函数
条件分布
取值范围均匀分布
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职称材料
广义次序统计量的任意维边际密度函数(英文)
7
作者
谢红梅
《石河子大学学报（自然科学版）》
CAS
2008年第5期655-657,共3页
广义次序统计量包括许多用以描述有序变量的随机模型,研究广义次序统计量使人们能够采用统一的观点去看待这些具体的模型,揭示其内在的性质。本文用数学归纳法给出了广义次序统计量的任意维边际密度函数的显示表达式,这对进一步探讨广...
广义次序统计量包括许多用以描述有序变量的随机模型,研究广义次序统计量使人们能够采用统一的观点去看待这些具体的模型,揭示其内在的性质。本文用数学归纳法给出了广义次序统计量的任意维边际密度函数的显示表达式,这对进一步探讨广义次序统计量性质具有十分重要的意义。
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关键词
广义次序统计量
边际密度函数
数学归纳法
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职称材料
负相协样本多维边际密度的经验似然推断
被引量：
1
8
作者
秦永松
杨翠莲
《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2012年第3期22-29,共8页
研究负相协样本多维边际密度函数的经验似然置信区间的构造,证明了负相协样本多维边际密度函数的分组经验似然比统计量的极限分布为卡方分布,由此结果可构造多维边际密度函数的经验似然置信区间。
关键词
边际密度函数
分组经验似然
负相协样本
置信区间
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职称材料
自回归模型阶数的Bayes判据
9
作者
陈家鑫
刘小茂
《汕头大学学报（自然科学版）》
1992年第1期32-39,共8页
本文在假定自回归模型的阶数k是有已知上界M的离散随机变数且有一定先验概率P_k,k=1,2,…,M的前提下,对一般损失函数L(k,d)给出模型阶数估计量k的Bnyes判据: 并证明按∧(k)=min∧(d)所确定的估计量k是有一致性的估计. 本文概括了文献[1]...
本文在假定自回归模型的阶数k是有已知上界M的离散随机变数且有一定先验概率P_k,k=1,2,…,M的前提下,对一般损失函数L(k,d)给出模型阶数估计量k的Bnyes判据: 并证明按∧(k)=min∧(d)所确定的估计量k是有一致性的估计. 本文概括了文献[1]和[2],使后两者成为本文的特殊情形.此外,对三种具体的损失函数W_1(n)=n,W_2(n)=n^4和W_3(n)-1n(1+n),进行了模型阶数估计量k的模似计算.
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关键词
自回归模型
阶数
Bayes判据
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职称材料
关于二维随机变量边缘密度函数的一种简易求法
10
作者
王立强
《中国科教创新导刊》
2011年第10期100-100,共1页
对于不规则定义域的二维随机变量边缘密度函数的求法,给出了一种简便易行的方法。
关键词
二维随机变量
边缘密度函数
x-型区域
y-型区域
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职称材料
题名
应该用哪一个模型来描述中国货币市场利率的动态变化
被引量：
11
1
作者
潘冠中
马晓兰
机构
上海财经大学高等研究院
云南财经大学统计与信息学院
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2006年第12期54-63,共10页
文摘
本文论证了双曲模型是描述中国货币市场利率动态变化的最佳单因子利率模型。由极大似然估计可以得到单因子利率模型的边际密度函数。双曲模型的边际密度和非参数估计得到的边际密度函数拟合较好,其表现远远优于几个常见的利率模型(CIR、CKLS和AG模型)。与较一般的At-Sahalia模型相比差别很小,但参数形式得到简化,似然比检验也支持这一点。双曲模型在刻画利率的均值回复特征方面还克服了AG模型的不足。
关键词
极大似然估计
非参数估计
边际密度函数
双曲模型
Keywords
Maximum
Likelihood
Estimation
Nonparametric
Estimation
marginal
density
function
Positive
Hyperbolic
Model
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
利用二次积分求二维随机变量的边缘密度函数
被引量：
1
2
作者
黄书伟
倪臣敏
机构
厦门工学院理学院
出处
《成都师范学院学报》
2016年第11期111-114,共4页
基金
福建省中青年教师教育科研社科A类项目"2015年福建省本科高校教育教学改革研究项目"(JAS151373)
文摘
引入利用二次积分求二维随机变量边缘密度函数的方法,采用分块积分,避免了分段讨论,并将多限化为单限,合并在最终效果上实现单限向多限的还原。在一定程度上规避了传统求法中遇到的一些困难。
关键词
边缘密度函数
二次积分
Keywords
marginal
density
function
second
-
order
integration
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于均值未知的高维协方差矩阵的估计
3
作者
陈艳真
李树有
机构
辽宁工业大学理学院
出处
《辽宁工业大学学报（自然科学版）》
2023年第2期136-140,共5页
文摘
给出了一种基于均值未知情形下,高维协方差矩阵估计的新算法。即当矩阵的维数p大于样本容量n时,根据随机矩阵理论,通过样本协方差矩阵特征值的边缘密度函数和总体特征值的对数似然函数,得到目标矩阵特征值的估计量。基于收缩估计的思想,对目标矩阵特征值和样本协方差矩阵特征值进行收缩估计,通过特征值的估计得到高维协方差矩阵的一个新的估计量。数值模拟表明,对于多元正态的总体,高维协方差矩阵的新估计量较样本协方差矩阵的精度更好。
关键词
高维协方差矩阵
收缩估计
边缘密度
似然函数
奇异Wishart分布
Keywords
high-dimensional
covariance
matrices
shrinkage
estimation
marginal
density
likelihood
function
singular
Wishart
distribution
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
对均匀分布直观教学的探讨
4
作者
朱夺宝
机构
塔里木大学文理学院
出处
《塔里木大学学报》
2007年第4期90-93,共4页
文摘
本文探讨在均匀分布中的直观教学。利用几何概型得出均匀分布的边缘密度函数和条件概率密度函数的直观求法。利用此直观方法可简化计算过程。
关键词
均匀分布
直观教学
几何概型
边缘概率密度函数
条件概率密度函数
Keywords
uniform
distribution
intuitionistic
teaching
geometric
probability
model
marginal
density
function
conditional
proba-
bility
density
function
分类号
O211.3 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
广义边缘密度函数相关理论及应用
5
作者
任浩林
袁永生
王启明
张志分
机构
河海大学理学院
出处
《河海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第3期341-344,共4页
基金
水利部科技创新基金资助项目(SCX2001-20)
文摘
对二维连续型随机变量的联合密度函数,在一定要求下变上限积分得到新函数,依据密度函数性质进行规范化,从而构造出一个广义的边缘密度函数.分析该边缘密度函数广义形式与通常形式之间的关系,探讨密度函数广义形式下的多个性质.针对具体的广义形式,得出了多个新结果,并将密度函数广义形式推广到n维,最后讨论了这一广义形式在舍选抽样中的应用.
关键词
广义形式
边缘密度函数
条件密度
舍选抽样法
Keywords
general
form
marginal
density
function
condition
density
acceptance-rejection
sampling
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
关于边际密度与条件分布的两个注记
6
作者
高敬振
机构
山东师范大学数学科学学院
出处
《山东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2010年第4期53-55,共3页
基金
山东师范大学精品课程基金资助项目（0770）.
文摘
讨论边际密度函数与条件密度函数求解公式中各类量的取值范围问题，给出条件分布是均匀分布的条件，并在二维均匀分布的情况下给出边际密度函数与条件密度函数的具体表达式．
关键词
边际密度函数
条件分布
取值范围均匀分布
Keywords
marginal
density
function
conditional
distribution
range
uniform
distribution
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
广义次序统计量的任意维边际密度函数(英文)
7
作者
谢红梅
机构
石河子大学师范学院数学系
出处
《石河子大学学报（自然科学版）》
CAS
2008年第5期655-657,共3页
基金
国家自然科学基金项目(10771204)
文摘
广义次序统计量包括许多用以描述有序变量的随机模型,研究广义次序统计量使人们能够采用统一的观点去看待这些具体的模型,揭示其内在的性质。本文用数学归纳法给出了广义次序统计量的任意维边际密度函数的显示表达式,这对进一步探讨广义次序统计量性质具有十分重要的意义。
关键词
广义次序统计量
边际密度函数
数学归纳法
Keywords
generalized
order
statistics
marginal
density
function
mathematical
induction
分类号
O174.52 [理学—数学]
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职称材料
题名
负相协样本多维边际密度的经验似然推断
被引量：
1
8
作者
秦永松
杨翠莲
机构
广西师范大学数学科学学院
出处
《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2012年第3期22-29,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(10971038)
广西科学基金资助项目(2010GXNSFA013117)
文摘
研究负相协样本多维边际密度函数的经验似然置信区间的构造,证明了负相协样本多维边际密度函数的分组经验似然比统计量的极限分布为卡方分布,由此结果可构造多维边际密度函数的经验似然置信区间。
关键词
边际密度函数
分组经验似然
负相协样本
置信区间
Keywords
marginal
probability
density
function
blockwise
empirical
likelihood
negatively
associated
sample
confidence
interval
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
自回归模型阶数的Bayes判据
9
作者
陈家鑫
刘小茂
机构
汕头大学
华中理工大学
出处
《汕头大学学报（自然科学版）》
1992年第1期32-39,共8页
文摘
本文在假定自回归模型的阶数k是有已知上界M的离散随机变数且有一定先验概率P_k,k=1,2,…,M的前提下,对一般损失函数L(k,d)给出模型阶数估计量k的Bnyes判据: 并证明按∧(k)=min∧(d)所确定的估计量k是有一致性的估计. 本文概括了文献[1]和[2],使后两者成为本文的特殊情形.此外,对三种具体的损失函数W_1(n)=n,W_2(n)=n^4和W_3(n)-1n(1+n),进行了模型阶数估计量k的模似计算.
关键词
自回归模型
阶数
Bayes判据
Keywords
AR
models,
a
priori
distribution,
loss
function
,
marginal
probability
density
function
,
Bayesan
risk
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
关于二维随机变量边缘密度函数的一种简易求法
10
作者
王立强
机构
西藏民族学院信息工程学院
西藏民族学院附属中学
出处
《中国科教创新导刊》
2011年第10期100-100,共1页
文摘
对于不规则定义域的二维随机变量边缘密度函数的求法,给出了一种简便易行的方法。
关键词
二维随机变量
边缘密度函数
x-型区域
y-型区域
Keywords
two
random
variable
marginal
density
function
x-domain
y-domain
分类号
G642 [文化科学—高等教育学]
O211 [文化科学—教育学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
应该用哪一个模型来描述中国货币市场利率的动态变化
潘冠中
马晓兰
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2006
11
原文传递
2
利用二次积分求二维随机变量的边缘密度函数
黄书伟
倪臣敏
《成都师范学院学报》
2016
1
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职称材料
3
基于均值未知的高维协方差矩阵的估计
陈艳真
李树有
《辽宁工业大学学报（自然科学版）》
2023
0
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职称材料
4
对均匀分布直观教学的探讨
朱夺宝
《塔里木大学学报》
2007
0
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职称材料
5
广义边缘密度函数相关理论及应用
任浩林
袁永生
王启明
张志分
《河海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2006
0
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职称材料
6
关于边际密度与条件分布的两个注记
高敬振
《山东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2010
0
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职称材料
7
广义次序统计量的任意维边际密度函数(英文)
谢红梅
《石河子大学学报（自然科学版）》
CAS
2008
0
下载PDF
职称材料
8
负相协样本多维边际密度的经验似然推断
秦永松
杨翠莲
《广西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2012
1
下载PDF
职称材料
9
自回归模型阶数的Bayes判据
陈家鑫
刘小茂
《汕头大学学报（自然科学版）》
1992
0
下载PDF
职称材料
10
关于二维随机变量边缘密度函数的一种简易求法
王立强
《中国科教创新导刊》
2011
0
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职称材料
已选择
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