期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
基于B-L模型的大类资产配置投资组合实证研究 被引量：2
1
作者 郑鸬捷 《金融市场研究》 2019年第8期101-112,共12页
大类资产配置对于机构投资者而言是最重要的决策环节,这决定了投资组合未来收益获取的基本格局和方向。本文首先介绍大类资产配置相关理论提出引入B-L模型的必要性,然后通过对传统B-L模型的改进增强大类资产配置理论的适用性,最后给出... 大类资产配置对于机构投资者而言是最重要的决策环节,这决定了投资组合未来收益获取的基本格局和方向。本文首先介绍大类资产配置相关理论提出引入B-L模型的必要性,然后通过对传统B-L模型的改进增强大类资产配置理论的适用性,最后给出实证结果并进行总结分析。 展开更多
关键词 大类资产配置 M-V模型 B-L模型 贝叶斯变换
原文传递
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部