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不同货币政策工具对系统性金融风险的影响研究 被引量：42
1
作者 朱波 卢露 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2016年第1期58-74,共17页
针对经济新常态下货币政策工具的选择和系统性金融风险防范问题,本文运用内生性网络模型和仿真模拟技术考察了不同货币政策工具实施下的系统性金融风险演变。研究发现,短期中当向市场释放或者收缩大致相同的流动性时,利率工具比法定存... 针对经济新常态下货币政策工具的选择和系统性金融风险防范问题,本文运用内生性网络模型和仿真模拟技术考察了不同货币政策工具实施下的系统性金融风险演变。研究发现,短期中当向市场释放或者收缩大致相同的流动性时,利率工具比法定存款准备金率工具更有利于金融体系稳定。系统性金融风险随法定存款准备金率和央行目标利率的调整表现出不同的演化趋势,异质性银行的系统性风险贡献对不同货币政策工具的反应存在差异。金融稳定视角下的货币政策实施可通过对银行的差别监管政策或宏观审慎工具的搭配使用来降低其对系统性金融风险的不利影响。 展开更多
关键词 系统性风险 内生性网络 货币政策 宏观审慎
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影子银行、刚性兑付与宏观审慎政策 被引量：32
2
作者 李建强 张淑翠 +1 位作者 袁佳 魏磊 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2019年第1期83-97,共15页
近年来,影子银行发展迅速,在满足居民财富管理需求、优化社会融资结构、支持实体经济发展的同时,也逐渐暴露出一些问题。本文分析影子银行对货币政策的影响和刚性兑付的风险机制,评估纳入表外资产的宏观审慎政策。研究发现:(1)紧缩货币... 近年来,影子银行发展迅速,在满足居民财富管理需求、优化社会融资结构、支持实体经济发展的同时,也逐渐暴露出一些问题。本文分析影子银行对货币政策的影响和刚性兑付的风险机制,评估纳入表外资产的宏观审慎政策。研究发现:(1)紧缩货币政策降低信贷规模,却推动影子银行资产扩张,引发流动性"水床效应",削弱了货币政策有效性。(2)刚性兑付抬高无风险利率,扭曲市场定价机制,增加金融脆弱性和金融监管难度。(3)将表外资产纳入银行资本要求的宏观审慎政策,有效缓解了外部冲击造成的资产恐慌抛售压力,显著增强了逆周期调控效果。(4)仅有"逆风向而行"资本充足率调控还远不够,有序打破刚性兑付的重要性,并不亚于丰富和完善宏观审慎政策工具箱,这也应是构建宏观审慎政策框架的重要组成部分。 展开更多
关键词 影子银行 刚性兑付 宏观审慎
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我国系统性金融风险的成因、实证及宏观审慎对策研究 被引量：25
3
作者 葛志强 姜全 闫兆虎 《金融发展研究》 2011年第4期57-60,共4页
系统性风险是金融危机的来源,而系统性金融风险的成因是多方面的。实证结果表明,尽管我国目前的总体系统性风险处于相对安全区间,但受房地产信贷、政府债务风险较高及汇率波动、宏观环境稳定性下降等因素影响,我国整体系统性金融风险自... 系统性风险是金融危机的来源,而系统性金融风险的成因是多方面的。实证结果表明,尽管我国目前的总体系统性风险处于相对安全区间,但受房地产信贷、政府债务风险较高及汇率波动、宏观环境稳定性下降等因素影响,我国整体系统性金融风险自美国金融危机以来快速上升,潜在威胁不容忽视。我国应建立和完善宏观审慎管理框架,加强逆周期调控,弱化金融机构的顺周期行为,建立风险预警,从根本上防范和化解系统性金融风险。 展开更多
关键词 系统性风险 金融危机 宏观审慎 预警模型 实证研究
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随机森林模型在宏观审慎监管中的应用——基于18个国家数据的实证研究 被引量：14
4
作者 王达 周映雪 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2020年第11期45-54,共10页
本文以韩国等16个国家的宏观经济数据作为训练集,分别以美国和中国的数据作为测试集,对随机森林这一机器学习模型在系统性风险识别领域的应用进行了探索式研究。结果表明,随机森林模型对系统性风险的识别显著优于传统的逻辑回归模型;对... 本文以韩国等16个国家的宏观经济数据作为训练集,分别以美国和中国的数据作为测试集,对随机森林这一机器学习模型在系统性风险识别领域的应用进行了探索式研究。结果表明,随机森林模型对系统性风险的识别显著优于传统的逻辑回归模型;对训练集数据学习后的模型不仅通过了稳健性检验,而且具有优异的泛化性能,能够很好地识别中美两国的系统性风险。进一步地,本文引入SHAP机器学习解释模型对风险识别的"黑箱"进行拆解,采用Shapley值和作用力图展示了不同特征变量对两国系统性风险年度概率水平的边际贡献。基于中国的分析表明,稳定信贷杠杆率仍应作为宏观审慎政策的重点;加快金融发展,尤其是深化资本市场,以及稳外资和稳出口对于维护中国金融体系的稳定至关重要。 展开更多
关键词 宏观审慎 系统性风险 机器学习 随机森林 SHAPLEY值
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中国货币政策对银行风险承担行为的影响研究——基于异质性视角 被引量：9
5
作者 冯宗宪 陈伟平 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2013年第9期78-86,共9页
国际金融危机的爆发引发了理论界对货币政策是否影响银行体系稳定问题的更为广泛的关注。文章基于异质性视角构建动态面板数据模型对货币政策与银行风险承担行为之间的关系进行估计,研究结果表明:2003-2011年,货币政策变量对银行风险偏... 国际金融危机的爆发引发了理论界对货币政策是否影响银行体系稳定问题的更为广泛的关注。文章基于异质性视角构建动态面板数据模型对货币政策与银行风险承担行为之间的关系进行估计,研究结果表明:2003-2011年,货币政策变量对银行风险偏好的影响具有时滞性,贷款利率提高有助于抑制银行风险,货币供应量增加会刺激银行更加冒险;不同银行对货币政策冲击会做出异质反应,随着资本充足率的提高,货币政策对银行风险承担行为的影响效果减弱。因此,加强中国人民银行在宏观审慎监管中的主导作用、建立逆周期的货币政策和资本监管协调机制是后金融危机时代我国监管当局的重要议题。 展开更多
关键词 宏观审慎 货币政策 风险承担行为 动态面板数据模型
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本外币跨境资金一体化管理的思考 被引量：6
6
作者 邓翊平 《吉林金融研究》 2016年第9期42-46,共5页
随着人民币国际化的深入推进,本外币跨境资金流动的现状对现行跨境资金监管模式提出了新挑战。本文在比较跨境人民币资金与跨境外币资金管理政策基础上,指出了当前跨境资金管理中存在的问题,并对建立并完善本外币一体化的跨境资金管理... 随着人民币国际化的深入推进,本外币跨境资金流动的现状对现行跨境资金监管模式提出了新挑战。本文在比较跨境人民币资金与跨境外币资金管理政策基础上,指出了当前跨境资金管理中存在的问题,并对建立并完善本外币一体化的跨境资金管理提出了相应政策建议。 展开更多
关键词 人民币国际化 本外币一体化 跨境资金 宏观审慎
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动态拨备制度的实践及对中国的启示 被引量：6
7
作者 张会清 王剑 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2010年第12期26-31,共6页
动态拨备作为宏观审慎的管理工具之一,首先在西班牙实践并运行了近十年,在此次金融危机中也发挥了重要的逆周期调节作用,引起国际社会的广泛关注。本文在考察西班牙调控实践的基础上,对动态拨备制度的基本内容及其影响进行了深入的分析... 动态拨备作为宏观审慎的管理工具之一,首先在西班牙实践并运行了近十年,在此次金融危机中也发挥了重要的逆周期调节作用,引起国际社会的广泛关注。本文在考察西班牙调控实践的基础上,对动态拨备制度的基本内容及其影响进行了深入的分析,并结合中国实际得出一些有益的启示。 展开更多
关键词 动态拨备 宏观审慎 逆周期调节
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马克思政治经济学视域下“双支柱”金融政策的理论探析
8
作者 韩敏 《中国商论》 2023年第12期105-108,共4页
鉴于金融危机不断增加的金融风险,党的十九大报告第一次明确提出“健全货币政策和宏观审慎政策的双支柱调控框架”。单一的货币政策或宏观审慎政策已经难以适用,“双支柱”金融调控政策应运而生,这是对国际经验的有益借鉴,是国内探索历... 鉴于金融危机不断增加的金融风险,党的十九大报告第一次明确提出“健全货币政策和宏观审慎政策的双支柱调控框架”。单一的货币政策或宏观审慎政策已经难以适用,“双支柱”金融调控政策应运而生,这是对国际经验的有益借鉴,是国内探索历程的必然结果,是政策自身运行的内在必要,是马克思政治经济学理论在新时代与时俱进的最新发展成果。随着时代的发展,以新时代特征指引“双支柱”金融调控框架持续发展,创新优化货币政策与宏观审慎政策工具,建设长效的防范化解金融风险机制是协调优化双支柱金融政策的重要路径。 展开更多
关键词 政治经济学 双支柱政策 宏观审慎 货币政策 马克思主义
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关于对证券公司实施宏观审慎监管的思考 被引量：3
9
作者 王春玲 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2011年第11期67-71,共5页
此次金融危机之后,宏观审慎监管的重要性得到了国际监管者的普遍认同,并已经在最新的监管规定提案中得到体现。宏观审慎监管目的在于通过一些制度设计控制系统性风险的危害,保持市场稳定发展。根据我国券商目前发展特点和潜在风险,建议... 此次金融危机之后,宏观审慎监管的重要性得到了国际监管者的普遍认同,并已经在最新的监管规定提案中得到体现。宏观审慎监管目的在于通过一些制度设计控制系统性风险的危害,保持市场稳定发展。根据我国券商目前发展特点和潜在风险,建议:一是借鉴国际先进统计分析方法,加强对系统性风险的度量和监控;二是引入逆周期风险调节机制,增加逆周期资本准备;三是以分类监管制度为基础,提高风险监管制度的灵活性,强化系统内重点证券公司的风险监管。 展开更多
关键词 证券监管 宏观审慎 系统性风险
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美国宏观审慎金融监管改革:效率与安全 被引量：3
10
作者 田彪 朴英爱 《重庆社会科学》 CSSCI 2018年第7期5-14,共10页
次贷危机之后美国金融监管改革的多项举措表明,监管框架由微观审慎向宏观审慎转变。这次金融监管改革可以从效率与安全两方面进行评价。效率方面,对次贷危机之后资产规模最大的六家金融机构2007—2016年的数据进行DEA-Malmquist指数分析... 次贷危机之后美国金融监管改革的多项举措表明,监管框架由微观审慎向宏观审慎转变。这次金融监管改革可以从效率与安全两方面进行评价。效率方面,对次贷危机之后资产规模最大的六家金融机构2007—2016年的数据进行DEA-Malmquist指数分析,发现美国金融市场效率依次呈现剧烈下降、反弹继而稳定的变动过程。安全方面,金融市场健康状态从危机中恢复,金融机构抵御风险、吸收损失的能力逐渐提高,银行也逐步回归传统业务。中国金融监管在宏观审慎金融监管改革、防范系统性风险、保护消费者以及平衡金融监管效率与安全等方面,均存在完善空间并可从中获得诸多启示。 展开更多
关键词 宏观审慎 金融监管 系统性风险 效率 安全
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宏观审慎视角下的资本流动管理研究 被引量：2
11
作者 孟夏 《吉林金融研究》 2014年第9期18-23,共6页
随着经济金融全球化的深入发展,资本跨境流动急剧增加,尤其是国际金融危机爆发以来,美日欧不断加码量化宽松政策导致全球流动性泛滥,给各国的政策制定和金融稳定带来巨大挑战。本文基于应对资本流动的宏观审慎政策工具的研究和对国际经... 随着经济金融全球化的深入发展,资本跨境流动急剧增加,尤其是国际金融危机爆发以来,美日欧不断加码量化宽松政策导致全球流动性泛滥,给各国的政策制定和金融稳定带来巨大挑战。本文基于应对资本流动的宏观审慎政策工具的研究和对国际经验的总结,旨在为更好的构建宏观审慎管理框架下的资本流动管理体系提出政策建议。 展开更多
关键词 宏观审慎 资本流动管理 研究
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宏观审慎视角下我国跨境资本流动风险识别与调控工具选择 被引量：2
12
作者 崔亚光 张玥 《金融发展评论》 2017年第4期122-129,共8页
2008年金融危机以来,全球经济复苏缓慢,贸易投资发展乏力,经济发展不平衡加剧。在新的国际资本循环流动格局下,便利化和防风险是我国外汇管理的两条主线。传统跨境资本监管方式已不能适应外汇管理发展需要,宏观审慎的跨境资本流动管理... 2008年金融危机以来,全球经济复苏缓慢,贸易投资发展乏力,经济发展不平衡加剧。在新的国际资本循环流动格局下,便利化和防风险是我国外汇管理的两条主线。传统跨境资本监管方式已不能适应外汇管理发展需要,宏观审慎的跨境资本流动管理体制是适应当前经济发展形势,防止系统性风险的必要手段。本文从我国当前跨境资本监管现状出发,结合我国经济发展形势,尝试以宏观审慎监管为原则,选取有效预警指标,识别跨境资本流动风险,探索提出构建逆周期调节指数、货币错配限制管理等可行性宏观审慎调控工具。 展开更多
关键词 宏观审慎 风险识别 调控工具
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宏观审慎评估的政策框架与行动 被引量：1
13
作者 王会奇 李建伟 钟辉 《西部金融》 2020年第7期4-8,15,共6页
宏观审慎评估是我国构建宏观审慎政策框架的一项创新探索,在经过近五年实践后,有必要从内在逻辑、运行实践等角度再度审视MPA的政策框架与行动效果,并充分考虑后疫情时代金融稳定发展的客观要求,探讨进一步改进方法和途径。本文系统梳理... 宏观审慎评估是我国构建宏观审慎政策框架的一项创新探索,在经过近五年实践后,有必要从内在逻辑、运行实践等角度再度审视MPA的政策框架与行动效果,并充分考虑后疫情时代金融稳定发展的客观要求,探讨进一步改进方法和途径。本文系统梳理了MPA发展演进的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑,从“应然”和“未然”两个角度分析了影响MPA有效性的关键因素与进一步改进的方向和空间,并提出政策建议。 展开更多
关键词 宏观审慎评估 系统性金融风险 金融稳定
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基于文献计量的宏观审慎研究动态与特征 被引量：1
14
作者 邹克 蔡晓春 《湖南财政经济学院学报》 2017年第2期21-30,共10页
借助Cite Space软件,运用共词聚类和统计分析,选择CNKI数据库CSSCI与核心期刊为研究对象,计量分析了宏观审慎的研究动态、热点与特征等,结果发现:研究高峰是危机后的3至4年;主要研究宏观审慎与金融稳定、货币政策、系统性风险、资本监... 借助Cite Space软件,运用共词聚类和统计分析,选择CNKI数据库CSSCI与核心期刊为研究对象,计量分析了宏观审慎的研究动态、热点与特征等,结果发现:研究高峰是危机后的3至4年;主要研究宏观审慎与金融稳定、货币政策、系统性风险、资本监管等之间的关系,2012年后更加注重从管理、政策、中央银行的角度研究宏观审慎;中国人民银行对宏观审慎研究最为积极,银行系统的期刊是宏观审慎研究发表的主要阵地,有4-5个高校机构对宏观审慎进行了深入理论与实证研究,相近领域的作者应加强合作;基金资助有效提高了研究的质量与深度。未来的研究方向应是如何根据国情建立有效的宏观审慎管理制度与框架、研究宏观审慎政策与其它政策的协调性等。 展开更多
关键词 宏观审慎 中央银行 系统性风险 文献计量 共词分析
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宏观审慎:历史回顾、政策工具与展望
15
作者 宋莹 《金融市场研究》 2017年第2期118-126,共9页
宏观审慎一词始于20世纪70年代,全球范围内采用的宏观审慎政策更是近年来的现象。若干年前发端于发达经济体,后来逐步被引入面临过度资本流入的新兴市场国家。本轮金融危机后,宏观审慎政策及工具在全球范围内大行其道。
关键词 宏观审慎 外部性 政策工具
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转型引领——当前中国宏观审慎监管的实践之道
16
作者 孟繁颖 《长春金融高等专科学校学报》 2013年第1期1-6,共6页
目前,并行推进宏观审慎监管与微观审慎监管是各国金融监管改革的主要趋势,但理论和实务界对于如何具体实践宏观审慎监管这一问题还存在较大分歧。在当今中国语境下,有效践行银行业宏观审慎监管理念与科学引领银行业加快战略转型是逻辑... 目前,并行推进宏观审慎监管与微观审慎监管是各国金融监管改革的主要趋势,但理论和实务界对于如何具体实践宏观审慎监管这一问题还存在较大分歧。在当今中国语境下,有效践行银行业宏观审慎监管理念与科学引领银行业加快战略转型是逻辑兼容的。监管部门只有加强转型引领,督促银行机构从强化宏观审慎经营出发,全面推进战略转型,才能帮助中国银行业走出目前的发展困境,顺利完成转型之业。 展开更多
关键词 宏观审慎 巴塞尔协议Ⅲ 资本管理 转型升级
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“双支柱”框架：央行内部评级与作用机制研究
17
作者 中国人民银行郑州培训学院课题组 毛德君 +3 位作者 李劲 张淑彩 陈学军 聂莹 《征信》 北大核心 2019年第10期60-65,共6页
在分析我国央行内部评级体系建设的现状、运行机制及存在问题的基础上,尝试在"货币政策+宏观审慎政策"框架下对内部评级政策作用机制进行系统性探讨,认为应依托先进信息技术开展评价工作、建立完备的企业数据库、发挥地方分... 在分析我国央行内部评级体系建设的现状、运行机制及存在问题的基础上,尝试在"货币政策+宏观审慎政策"框架下对内部评级政策作用机制进行系统性探讨,认为应依托先进信息技术开展评价工作、建立完备的企业数据库、发挥地方分支机构的重要作用、重点完善对中小企业的评级、注重加强逆周期调控。 展开更多
关键词 双支柱 央行内部评级 货币政策 宏观审慎 信贷资产质押
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宏观审慎框架下防范跨境资本波动的国外经验与借鉴
18
作者 程云龙 《吉林金融研究》 2016年第6期52-56,共5页
2008年金融危机以来,发达经济体为提振本国经济,采取了量化宽松政策,致使大量资本流向新兴经济体。给许多新兴市场国家包括土耳其的金融稳定带来严重挑战。本文以此为背景探讨了土耳其在2010年末所采取的宏观审慎政策的有效性,分析了利... 2008年金融危机以来,发达经济体为提振本国经济,采取了量化宽松政策,致使大量资本流向新兴经济体。给许多新兴市场国家包括土耳其的金融稳定带来严重挑战。本文以此为背景探讨了土耳其在2010年末所采取的宏观审慎政策的有效性,分析了利率走廊机制平滑了外汇的供给波动的机理,并运用实例验证了储备选择机制在降低需求对供给波动的敏感度方面的效果,对新形势下我国防范跨境资本波动提供一定的政策参考。 展开更多
关键词 跨境资本波动 宏观审慎 利率走廊 储备选择机制经验
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宏观审慎视角下的系统性金融风险研究
19
作者 高蕾 《吉林金融研究》 2013年第7期19-24,共6页
全球金融危机使监管者认识到仅靠微观审慎监管无法保证金融系统的稳定,必须加强逆周期的宏观审慎监管。本文首先回顾了对系统性金融风险、宏观审慎监管等重要概念的认识和发展;其次比较了美国、欧盟的逆周期宏观审慎政策框架;再次对我... 全球金融危机使监管者认识到仅靠微观审慎监管无法保证金融系统的稳定,必须加强逆周期的宏观审慎监管。本文首先回顾了对系统性金融风险、宏观审慎监管等重要概念的认识和发展;其次比较了美国、欧盟的逆周期宏观审慎政策框架;再次对我国的信贷投放、资本监管和贷款损失拨备的顺周期性进行了实证检验;最后,本文对我国的逆周期宏观审慎监管提出了相关建议。 展开更多
关键词 逆周期 宏观审慎 系统性金融风险
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宏观审慎监管与金融稳定 被引量：136
20
作者 李妍 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2009年第8期52-60,共9页
本次危机之后,政策制定者和学术界最早达成的一个共识就是:必须加强宏观审慎监管,以防范系统性金融风险,维护金融稳定。本文主要探讨宏观审慎监管与金融稳定相关问题:近年来系统性风险的新特征进一步凸显了加强宏观审慎监管的必要性;建... 本次危机之后,政策制定者和学术界最早达成的一个共识就是:必须加强宏观审慎监管,以防范系统性金融风险,维护金融稳定。本文主要探讨宏观审慎监管与金融稳定相关问题:近年来系统性风险的新特征进一步凸显了加强宏观审慎监管的必要性;建立有效的宏观审慎监管框架中,中央银行的地位以及中央银行与其他相关部门的关系;我国应如何建立宏观审慎监管框架。 展开更多
关键词 宏观审慎监管 金融稳定 中央银行
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