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基于MVGARCH模型的美元市场与WTI原油现货市场溢出效应与时变相关性研究
1
作者 黎鹏 朱新玲 《统计教育》 2009年第11期38-42,48,共6页
通过构建MVGARCH-BEKK与MVGARCH-DCC模型,研究美元市场与WTI原油现货市场的溢出效应与时变相关性。BEKK模型显示美元市场对WTI原油现货市场存在单向的溢出效应,采用DCC模型得到二者之间的时变相关系数。最后提出了相关的政策建议。
关键词 溢出效应 时变相关性 mvgarch—BEKK mvgarch—dcc
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基于MVGARCH模型的美元市场与黄金现货市场溢出效应与时变相关性研究
2
作者 黎鹏 朱新玲 《黑龙江金融》 2009年第9期60-64,共5页
通过构建MVGARCH-BEKK与MVGARCH-DCC模型,研究美元市场与黄金现货市场的溢出效应与时变相关性。BEKK模型显示美元市场与黄金现货市场存在双向的溢出效应,采用DCC模型得到二者之间的时变相关系数。最后提出了相关的政策建议。
关键词 溢出效应 时变相关性 mvgarch—BEKK mvgarch—dcc
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中欧碳排放权交易的市场化比较——基于国家金融学视角 被引量：12
3
作者 蔡彤娟 林润红 张旭 《金融经济学研究》 北大核心 2023年第2期127-143,共17页
碳排放权交易是应对气候变化、实现“双碳”目标的制度创新和重要手段。除交易量、活跃度等指标外,碳排放交易与企业股价的关联程度,是碳排放交易市场化程度提高的重要表现。基于国家金融学视角,通过VAR-MVGARCH-DCC模型实证分析中国和... 碳排放权交易是应对气候变化、实现“双碳”目标的制度创新和重要手段。除交易量、活跃度等指标外,碳排放交易与企业股价的关联程度,是碳排放交易市场化程度提高的重要表现。基于国家金融学视角,通过VAR-MVGARCH-DCC模型实证分析中国和欧盟碳排放交易市场与股票市场的动态关联情况,借以比较中国和欧盟碳排放交易的市场化程度。结果表明,欧盟碳排放权价格与股价紧密相连,碳排放市场对股票市场产生明确的引导作用,中国碳排放权交易的市场化程度与欧盟相比还存在进步空间。完善碳排放权交易制度应关注金融要素对碳排放权交易的影响,中国可借鉴欧盟发展碳排放交易市场在顶层设计、市场机制与市场措施等方面的经验,打造“定价机制+碳排放衍生品+跨境人民币碳交易结算”的特色碳金融体系。 展开更多
关键词 国家金融学 碳排放权交易 市场化程度 VAR-mvgarch-dcc模型
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基于MVGARCH模型的美元市场与黄金现货市场溢出效应与时变相关性研究 被引量：1
4
作者 黎鹏 朱新玲 《华北金融》 2009年第10期15-19,共5页
通过构建MVGARCH-BEKK与MVGARCH-DCC模型,研究美元市场与黄金现货市场的溢出效应与时变相关性。BEKK模型显示美元市场与黄金现货市场存在双向的溢出效应,采用DCC模型得到二者之间的时变相关系数,并据此提出了相关的政策建议。
关键词 溢出效应 时变相关性 mvgarch—BEKK模型 mvgarch—dcc模型
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