中国畜产品市场状态转换特征分析 被引量：23

1

作者 石自忠 王明利 胡向东 《农业技术经济》 CSSCI 北大核心 2016年第7期61-72,共12页

为探索中国畜产品市场状态转换特征及其持续时间长短,本文利用1994年6月至2014年12月猪肉、鸡肉、牛肉和羊肉等主要畜产品价格数据,构建两状态马尔科夫转换自回归(MS-AR)及向量自回归(MS-VAR)模型进行实证分析。研究结果表明:猪肉、鸡... 为探索中国畜产品市场状态转换特征及其持续时间长短,本文利用1994年6月至2014年12月猪肉、鸡肉、牛肉和羊肉等主要畜产品价格数据,构建两状态马尔科夫转换自回归(MS-AR)及向量自回归(MS-VAR)模型进行实证分析。研究结果表明:猪肉、鸡肉、牛肉和羊肉市场在常规状态和非常规状态下频繁转换,存在明显的状态转换特征,猪肉市场比鸡肉、牛肉和羊肉市场转换频率更高;单个畜产品市场处于常规状态的概率更高,持续时间更长。畜产品市场整体的状态转换特征明显,在不同状态下体现出波动信息传递的非对称性;在常规状态下运行概率更高,但两种状态的持续时间均较长,分别达到18.86个月和10.47个月。畜产品市场运行区间可大致划分为三个阶段,即1994年至1998年、1999年至2006年上半年、2006年下半年至2014年。 展开更多

关键词 畜产品市场 状态转换 ms-ar模型 ms-Var模型

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我国系统性金融风险的衡量与识别 被引量：10

2

作者 郑金麟 张业圳 谢八妹 《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2019年第12期54-65,共12页

精准衡量系统性金融风险在维护国家金融安全与稳定方面发挥着重要基础性作用。本文应用等方差加权法合成金融压力指数衡量我国自2004年6月以来的系统性金融风险水平,并运用马尔科夫区制转移自回归模型识别不同金融压力时期。研究表明:... 精准衡量系统性金融风险在维护国家金融安全与稳定方面发挥着重要基础性作用。本文应用等方差加权法合成金融压力指数衡量我国自2004年6月以来的系统性金融风险水平,并运用马尔科夫区制转移自回归模型识别不同金融压力时期。研究表明:金融压力指数的整体走势体现为波动性上升,能准确对应国内外重大金融事件对我国金融体系的冲击;大部分时间我国金融风险状态位于低风险区制,具有一定的粘性,并且高风险区制易于向低风险区制转变。 展开更多

关键词 金融压力 系统性金融风险 ms-ar模型

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市场流动性与资产价格的非线性关系——基于MS-AR和TVP-SV-SVAR模型的时变分析 被引量：9

3

作者 石广平 刘晓星 姚登宝 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2020年第2期308-322,共15页

本文运用MS-AR模型揭示了中国市场流动性状态转换的非线性特征,在此基础上,以股价、房价、利率、汇率和债券价格为代表,通过TVP-SV-SVAR模型构建时变脉冲响应来分析市场流动性与资产价格之间的动态效应。结果表明:市场流动性的强弱状态... 本文运用MS-AR模型揭示了中国市场流动性状态转换的非线性特征,在此基础上,以股价、房价、利率、汇率和债券价格为代表,通过TVP-SV-SVAR模型构建时变脉冲响应来分析市场流动性与资产价格之间的动态效应。结果表明:市场流动性的强弱状态划分清晰,且转换时点与金融事件一致;市场非流动性对资产价格的影响主要反映在股价、利率和债券价格上,且当期正向影响股票和债券价格,负向影响利率;资产价格对市场非流动性的影响在持续时间、作用方向和强度上具有明显的时变特征。股价上涨和下跌对市场非流动性的影响具有非对称性,房价在房地产繁荣时期对市场非流动性的影响更迅速,利率在经济低迷时期对市场非流动性的影响效果较弱,汇率在人民币升值幅度加快的背景下对市场非流动性的影响持续时间更长,债券价格对市场非流动性的长期影响在债市牛市或熊市阶段为负而在债市调整阶段为正。 展开更多

关键词 市场流动性 资产价格 ms-ar模型 TVP-SV-SVar模型 时变脉冲响应

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我国宏观经济杠杆率的测算及其动态波动特征 被引量：9

4

作者 袁利勇 胡日东 《经济学家》 CSSCI 北大核心 2018年第7期79-87,共9页

本文在合理测算我国宏观经济杠杆率的基础上，使用H-P滤波法、MS-AR模型等方法分析了杠杆率的动态波动特征。研究发现我国宏观经济杠杆率存在着明显的周期性特征和结构性变化，2007年以来主要经历了三个杠杆周期上升阶段、四个杠杆周期... 本文在合理测算我国宏观经济杠杆率的基础上，使用H-P滤波法、MS-AR模型等方法分析了杠杆率的动态波动特征。研究发现我国宏观经济杠杆率存在着明显的周期性特征和结构性变化，2007年以来主要经历了三个杠杆周期上升阶段、四个杠杆周期下降阶段和两个明显的杠杆率高增长区间。分析表明，我国宏观经济杠杆率的周期性表现和结构性变化都与我国经济政策的实施逻辑相符合，是我国宏观经济需求侧管理的结果。因此，我国宏观经济杠杆调整的根本出路在于推进经济结构性改革、转变经济发展方式，尤其是供给侧结构性改革。 展开更多

关键词 宏观经济杠杆率 H-P滤波法 ms-ar模型 供给侧结构性改革

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中国金融压力指数测度与金融风险识别 被引量：8

5

作者 黄启才 王世杰 《亚太经济》 CSSCI 北大核心 2021年第3期25-34,共10页

准确识别和测度中国系统性金融风险,对于"三大攻坚战"中防范重大金融风险有重要意义。通过应用等方差加权法合成金融压力指数,衡量出近两年我国金融市场处于低风险状态,表现出一定黏性;同时,通过马尔科夫区制转移自回归模型... 准确识别和测度中国系统性金融风险,对于"三大攻坚战"中防范重大金融风险有重要意义。通过应用等方差加权法合成金融压力指数,衡量出近两年我国金融市场处于低风险状态,表现出一定黏性;同时,通过马尔科夫区制转移自回归模型识别出中国金融压力指数走势与中国金融风险波动相吻合,较为准确反映出重大金融事件对于国内金融体系的冲击。鉴于中国金融市场系统性风险主要源于国际金融市场冲击和国内货币政策,需积极应对外来冲击并制定适宜的货币政策以防范系统性金融风险。 展开更多

关键词 金融压力 系统性金融风险 外来冲击 ms-ar模型

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金融供给侧结构性改革、金融抑制与区域经济增长 被引量：8

6

作者 刘峻峰 张卫峰 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2020年第10期125-134,共10页

本文综合地理学与经济学的分析方法,基于金融供给侧结构性改革背景下中国31个省市区的面板数据,以金融抑制作为核心纽带,采用MS-AR模型和ArcGIS平台阐述金融供给侧结构性改革的进程,同步检验金融抑制对区域经济增长的影响。结果显示:(1... 本文综合地理学与经济学的分析方法,基于金融供给侧结构性改革背景下中国31个省市区的面板数据,以金融抑制作为核心纽带,采用MS-AR模型和ArcGIS平台阐述金融供给侧结构性改革的进程,同步检验金融抑制对区域经济增长的影响。结果显示:(1)金融供给侧结构性改革背景下金融抑制水平的时空动态演化规律表明,区域金融抑制水平总体呈下降趋势,金融供给侧结构性改革在曲折中前进,整体呈现良好态势;(2)金融供给侧结构性改革引致金融抑制的区域经济增长效应表明,当下金融供给侧结构性改革具有必然性和必要性,金融供给侧结构性改革对经济增长具有积极作用,且对金融体系相对不健全的区域、区域经济发展水平相对较低的区域,正向作用效果较大。 展开更多

关键词 金融供给侧结构性改革 金融抑制 区域经济增长 ms-ar模型 时空动态变化 地区差异

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中国国防支出需求的影响因素分析:1978—2010 被引量：7

7

作者 夏庆 孙兆斌 刘思琦 《北京理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2015年第3期115-122,共8页

以1978—2010年的国防支出和GDP实际值为样本数据,利用新古典国防支出需求模型和MS-AR模型,通过结构性分析发现:国防发展战略是影响中国国防支出需求结构性突变的主要因素。国防发展战略和上期国防支出是影响国防支出需求变化的重要解... 以1978—2010年的国防支出和GDP实际值为样本数据,利用新古典国防支出需求模型和MS-AR模型,通过结构性分析发现:国防发展战略是影响中国国防支出需求结构性突变的主要因素。国防发展战略和上期国防支出是影响国防支出需求变化的重要解释变量。国防支出受国防发展战略的影响大致经历了"负增长期""低增长期""补偿性增长期"三个不同阶段。在不同阶段,上期国防支出和当期GDP对国防支出的影响发生了显著变化:1989年后当期GDP和当期国防支出的关系由负向转为正向,1997年后上期国防支出对当期国防支出的贡献增加了3.56倍。实证结果证明:近年来国防支出的较快增长是对过去历史欠账的补偿性增长,是国防建设和经济建设协调发展的必然结果。 展开更多

关键词 中国国防支出需求 ms-ar模型 结构性变化

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如何更早发现“灰犀牛”?基于压力指数法的票据市场风险测度

8

作者 唐磊 赵诗棋 +1 位作者 杨扬 李莹 《金融市场研究》 2024年第4期53-59,共7页

如何更早发现和处置金融市场苗头性风险,对单个金融子市场风险的准确测度和识别提出了更高要求。本文对票据市场风险情况进行全面梳理,建立涵盖信用风险、流动性风险、市场风险及合规风险的11项评价指标体系,借鉴金融市场系统性风险测... 如何更早发现和处置金融市场苗头性风险,对单个金融子市场风险的准确测度和识别提出了更高要求。本文对票据市场风险情况进行全面梳理,建立涵盖信用风险、流动性风险、市场风险及合规风险的11项评价指标体系,借鉴金融市场系统性风险测度相关方法,构建票据市场压力指数,并采用MS-AR马尔科夫区制转移模型对票据市场压力状态进行识别。研究结果表明:票据市场高压状态与近年来票据市场发生的风险事件时间相吻合,能够快速反映事件的冲击,且在设置合理的观测阈值后,能够进一步提升风险事件识别的准确性,为识别和监测票据市场风险提供工具和数据参考,也为其他金融子市场提供借鉴。 展开更多

关键词 票据市场 压力指数 风险测度识别 ms-ar模型

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中国碳金融市场压力:指数构建、状态识别与趋势预测

9

作者 姚登宝 金宇 《财会月刊》 北大核心 2024年第18期124-129,共6页

构建碳金融市场压力指数能够综合刻画碳金融市场的风险状态,帮助市场参与者前瞻性评估碳金融市场的潜在风险水平。本文将GARCH模型与主成分分析法相结合构建中国碳金融市场压力指数,基于MS-AR模型识别碳金融市场风险,并应用PatchTST神... 构建碳金融市场压力指数能够综合刻画碳金融市场的风险状态,帮助市场参与者前瞻性评估碳金融市场的潜在风险水平。本文将GARCH模型与主成分分析法相结合构建中国碳金融市场压力指数,基于MS-AR模型识别碳金融市场风险,并应用PatchTST神经网络模型进行压力指数趋势预测。结果表明:中国碳金融市场压力指数总体呈现阶段性和周期性变化特征,并在疫情前后差异较大;疫情前压力指数表现为趋势性增长态势且周期较为稳定,疫情后压力指数波动加剧且周期显著缩短。MS(2)-AR(2)模型显示碳金融市场压力指数波动存在高低压力两种状态,状态内持续性强,状态间转换概率低。与其他模型相比,PatchTST神经网络模型具有较好的预测效果,未来64个交易日内压力指数呈现出向下波动趋势,但仍然处于较高水平。 展开更多

关键词 碳金融市场 压力指数 GarCH模型 ms-ar模型

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中国电力周期与经济周期的协同性——基于Markov区制转移模型 被引量：4

10

作者 谢品杰 孙飞虎 王绵斌 《技术经济》 CSSCI 北大核心 2017年第7期75-83,116,共10页

采用1978—2015年中国电力消费和国内生产总值的年度数据,基于"三区制"马尔科夫区制转移模型,研究了电力消费和经济增长的动态转变过程,识别和划分了改革开放后中国电力周期和经济周期的阶段,并分析了两者在不同阶段的协同性... 采用1978—2015年中国电力消费和国内生产总值的年度数据,基于"三区制"马尔科夫区制转移模型,研究了电力消费和经济增长的动态转变过程,识别和划分了改革开放后中国电力周期和经济周期的阶段,并分析了两者在不同阶段的协同性。结果表明:电力周期和经济周期均具有低速增长期、稳定增长期和高速增长期三个区制转移特征;电力消费在低速增长期和高速增长期的波动性明显高于GDP,而在稳定增长期的波动性则显著小于GDP;20世纪80年代中期以前,是电力周期和经济周期的静态协同期;20世纪80年代中后期,两者处于非协同期;之后,两者处于显著的跨区制动态协同期,且处于协同期的电力周期与经济周期在时间上表现出较高的一致性。 展开更多

关键词 电力周期 经济周期 协同性 ms-ar模型

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中国畜牧业生产波动的特征及路径识别 被引量：4

11

作者 丁存振 肖海峰 《农业现代化研究》 CSCD 北大核心 2018年第2期256-264,共9页

基于1978—2016年畜禽产品年度产量数据,采用HP滤波技术和非线性MS-AR模型,分析中国畜牧业生产波动的特征,从畜牧业生产区制转换的视角剖析畜牧业生产波动的具体路径,探讨影响畜牧业生产波动和路径转换的原因。结果表明:从生产波动变化... 基于1978—2016年畜禽产品年度产量数据,采用HP滤波技术和非线性MS-AR模型,分析中国畜牧业生产波动的特征,从畜牧业生产区制转换的视角剖析畜牧业生产波动的具体路径,探讨影响畜牧业生产波动和路径转换的原因。结果表明:从生产波动变化趋势上看,猪肉生产增长高峰期出现最早,其次是牛肉、羊肉、禽肉和禽蛋生产,牛奶生产增长高峰期出现时间最晚;从生产波动比较上看,猪肉生产波动幅度最小,其他畜牧产业生产波动幅度相对较大,各畜牧产业生产波动趋势存在差异,但近年来总体趋于收敛。通过模型识别将畜牧业生产划分为低速、中速和快速增长3个区制,低速和中速增长区制下各畜禽业产品产量平均增长率在3%和5%左右,而快速增长区制下平均增长率在10%以上;猪肉生产倾向于保持中速增长,牛肉、羊肉和牛奶生产容易出现低中速增长往复徘徊的现象,禽肉和禽蛋生产在各区制下均较为稳定且区制变迁较为平稳;改革开放以来,除牛奶产业以外,其他畜牧产业生产基本在低速或中速增长区制时间最长。基于此,提出针对不同畜禽产业在不同发展阶段相机制定不同调控政策,推动畜禽产业规模化养殖和产业化经营水平,提高畜禽产业抗冲击能力等建议。 展开更多

关键词 畜牧业 生产波动 路径识别 HP滤波 ms-ar模型

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美国货币政策对中国金融市场的动态传导效应研究

12

作者 司颖华 文清 《区域金融研究》 2023年第10期37-46,共10页

文章构建中国动态金融状况指数(FCI),并建立MS-AR模型分析中国动态金融状况指数的区制特征,采用包含随机波动的时变参数的向量自回归(TVP-SV-VAR)模型,实证研究美国货币政策对中国金融市场的动态传导效应。研究结果表明,美国货币政策调... 文章构建中国动态金融状况指数(FCI),并建立MS-AR模型分析中国动态金融状况指数的区制特征,采用包含随机波动的时变参数的向量自回归(TVP-SV-VAR)模型,实证研究美国货币政策对中国金融市场的动态传导效应。研究结果表明,美国货币政策调整对中国金融市场短期内存在显著影响,在不同金融区制和不同政策类型下,美国货币政策对中国金融市场产生的影响存在异质性。在此基础上,文章提出加强相关信息披露、积极参与国际贸易合作等对策建议,以维护中国金融市场的稳定和可持续发展。 展开更多

关键词 金融状况指数 美国货币政策 溢出效应 TVP-SV-Var模型 ms-ar模型

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基于MS-AR模型的碳排放权交易价格波动性研究——以湖北碳排放权交易中心为例 被引量：3

13

作者 杨通录 邓晓卫 +1 位作者 栾震 陈俊赫 《绿色科技》 2019年第10期280-282,285,共4页

以湖北碳排放权交易中心2017年1月3日至2018年12月17日的日碳交易价格为样本,通过建立MS-AR模型研究了其碳交易价格收益率的动态变化过程。结果显示:价格由下跌状态转化到上涨状态概率为p12=0.7207,从上涨状态转化为下跌的概率为p21=0.3... 以湖北碳排放权交易中心2017年1月3日至2018年12月17日的日碳交易价格为样本,通过建立MS-AR模型研究了其碳交易价格收益率的动态变化过程。结果显示:价格由下跌状态转化到上涨状态概率为p12=0.7207,从上涨状态转化为下跌的概率为p21=0.3408;停留在上涨状态的持续期为2.93d,停留在下跌状态的持续期为1.30d。由此可知湖北碳价市场发展势头良好,上升空间大。 展开更多

关键词 ms-ar模型 碳交易价格 非线性检验 转换概率

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日本经济政策不确定性和经济衰退 被引量：3

14

作者 林秀梅 李青召 《日本问题研究》 2018年第1期1-10,共10页

文章利用Baker等发布的日本经济政策不确定性指数研究了日本经济政策不确定性的特征。日本经济政策不确定性具有明显的"政党色彩"——经济政策不确定性与日本频繁的政治选举密切相关。此外,日本经济政策不确定性持续时间较长... 文章利用Baker等发布的日本经济政策不确定性指数研究了日本经济政策不确定性的特征。日本经济政策不确定性具有明显的"政党色彩"——经济政策不确定性与日本频繁的政治选举密切相关。此外,日本经济政策不确定性持续时间较长。基于日本泡沫经济破灭后的数据,发现经济政策不确定性对最终需求具有显著的负向冲击。从而验证了经济政策不确定性本身是导致衰退的重要驱动力,这为解释日本经济在泡沫经济破灭后长期处于衰退提供了新的解释。 展开更多

关键词 经济政策不确定性 经济衰退 最终需求 ms-ar模型

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基于人民币兑欧元的马尔科夫机制转换的外汇汇率波动性研究 被引量：1

15

作者 贾硕 李晋枝 马晓艳 《中央民族大学学报（自然科学版）》 2017年第1期84-87,共4页

本文运用Markov机制转换模型,采用2013年1月1日~2016年1月1日人民币兑欧元日度数据,研究人民币兑欧元汇率在3种状态之间的周期转换,结果表明,人民币兑欧元汇率状态分别为缓慢下跌、上升、快速下跌,其中上升持续时间最长,为18.70天,MA-A... 本文运用Markov机制转换模型,采用2013年1月1日~2016年1月1日人民币兑欧元日度数据,研究人民币兑欧元汇率在3种状态之间的周期转换,结果表明,人民币兑欧元汇率状态分别为缓慢下跌、上升、快速下跌,其中上升持续时间最长,为18.70天,MA-AR模型比AR模型更好的模拟人民币兑欧元汇率波动. 展开更多

关键词 马尔科夫机制转换 人民币兑欧元 ms-ar模型 ar模型

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基于MS-AR模型的中国能源消费周期路径演化识别 被引量：1

16

作者 修丕师 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第2期47-52,共6页

文章基于改革开放以来的煤炭、石油、天然气、一次电力及其他能源消费增长率年度数据,运用HP滤波和MS-AR模型,透析能源消费周期多阶段的区制属性,刻画我国能源消费增速的时间路径变化特征。结果表明:(1)除一次电力及其他能源消费增长率... 文章基于改革开放以来的煤炭、石油、天然气、一次电力及其他能源消费增长率年度数据,运用HP滤波和MS-AR模型,透析能源消费周期多阶段的区制属性,刻画我国能源消费增速的时间路径变化特征。结果表明:(1)除一次电力及其他能源消费增长率外,各能源消费增长率均处于窄幅震荡状态,21世纪初呈现明显的下行态势;煤炭、石油增长率波动程度明显强于天然气、一次电力及其他能源消费增长率波动程度。(2)各能源消费增长率存在低速增长区制、中速增长区制、高速增长区制的三区制特征;以煤炭、石油为代表的传统能源消费增长率在低速和高速增长区制间动态跃迁,仅在相关政策、重大改革方针出台后跃入高速增长区制,在中速增长区制具有持续性;天然气消费增长率在低速增长区制具有惰性;21世纪以来,一次电力及其他能源消费增长率维持在高增长区制。(3)区制特征与波动风险具有联动效应,高(低)增长区制具有高(低)波动风险。 展开更多

关键词 能源消费周期 HP滤波 ms-ar模型 路径演化

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国家战略调整:国防建设为主还是经济建设为主——基于MS-AR模型的实证分析 被引量：2

17

作者 夏庆 陈春 《北京理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2013年第3期89-94,共6页

受Laurent Ferrara(2003)启发,选用1953-2010年的中国国防费支出占中央财政支出比率的时间序列作为实证数据,运用MS-AR模型对该时间序列进行了区制转换检验。研究表明:利用MS-AR模型得到的划分时间表和中国实际国情十分吻合,说明中国国... 受Laurent Ferrara(2003)启发,选用1953-2010年的中国国防费支出占中央财政支出比率的时间序列作为实证数据,运用MS-AR模型对该时间序列进行了区制转换检验。研究表明:利用MS-AR模型得到的划分时间表和中国实际国情十分吻合,说明中国国防费支出占中央财政支出比率时间序列的确受到了国家战略这一潜在变量的影响;说明中国的国防政策是防御性的,中国的国防建设服从于经济建设,如果不发生严重威胁中国国家主权和安全的情况,中国就不会大幅度实质性增加国防费;研究进一步证明,最近几年中国国防费的增加是适度合理的,有力地反击了"中国军事威胁论"。 展开更多

关键词 国防支出 国民经济发展 ms-ar模型

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中国金融压力的测度和时变特征研究——基于MIMIC和MS-AR模型的分析 被引量：1

18

作者 苗子清 《价格理论与实践》 北大核心 2020年第9期102-106,共5页

金融压力反映金融体系的系统性风险,有效测度金融压力对于维持金融体系稳定具有重要意义。本文在系统分析金融压力影响因素和表现特征的基础上,运用多指标多因素(MIMIC)模型测算得到反映中国金融压力水平的金融压力指数,并运用马尔科夫... 金融压力反映金融体系的系统性风险,有效测度金融压力对于维持金融体系稳定具有重要意义。本文在系统分析金融压力影响因素和表现特征的基础上,运用多指标多因素(MIMIC)模型测算得到反映中国金融压力水平的金融压力指数,并运用马尔科夫区制转移(MS-AR)模型识别金融压力的时变特征。研究表明:模型测算得到的金融压力指数能够较好地反映中国的金融压力状况,对样本期内发生的极端风险事件均准确进行了响应;中国金融压力较难实现不同区制间的转换,低压力区制的持续性更强;中国金融压力水平的变化主要源于内部经济状况和外部经济形势的联动影响。针对模型结果,本文提出了相关政策建议。 展开更多

关键词 金融压力测度 时变特征 MIMIC模型 ms-ar模型

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洪涝灾害后城镇景观长距离输水系统水文风险评估 被引量：2

19

作者 吴汉美 段国凡 李春娥 《灾害学》 CSCD 北大核心 2021年第2期43-46,78,共5页

对输水系统运作过程存在风险采取准确评估,可有效维护洪涝灾害后城镇景观设施完整性。该文提出一种基于MS-AR模型的长距离输水系统水文风险评估方法,首先分析输水节点结构重要性与网络结构抗毁性的耦联关系,推算平均节点结构重要度,明... 对输水系统运作过程存在风险采取准确评估,可有效维护洪涝灾害后城镇景观设施完整性。该文提出一种基于MS-AR模型的长距离输水系统水文风险评估方法,首先分析输水节点结构重要性与网络结构抗毁性的耦联关系,推算平均节点结构重要度,明确节点对系统损坏贡献水平,利用节点结构重要度离散性质表示输水系统网络结构抗毁性,获取长距离输水系统结构可靠系数;其次使用Ditlevsen界限,构建水文风险评估模型,得到系统正确水文参数,增强风险评估精度;最后采用MS-AR模型,将参数进行迭代实现最大似然估计,并获取质量模拟序列,完成风险评估过程。 展开更多

关键词 洪涝灾害 长距离输水系统 风险评估 抗毁性 ms-ar模型

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中国物流产业与经济增长的协同性——基于Markov区制转移模型 被引量：1

20

作者 尚华 杨文光 韩元良 《数学的实践与认识》 2021年第18期67-74,共8页

利用1991-2019年中国物流产业和国内生产总值的年度数据,基于"二区制"马尔科夫区制转移模型,研究了物流产业和经济增长的动态转变过程,识别和划分了中国物流产业和经济增长的阶段,并分析了两者在不同阶段的协同性.结果表明,... 利用1991-2019年中国物流产业和国内生产总值的年度数据,基于"二区制"马尔科夫区制转移模型,研究了物流产业和经济增长的动态转变过程,识别和划分了中国物流产业和经济增长的阶段,并分析了两者在不同阶段的协同性.结果表明,物流产业和经济增长均具有高速增长期和低速增长期两个区制转移特征;物流产业在高速增长期的波动性明显高于经济增长,而在低速增长期的波动性和经济增长的相当;物流产业和经济增长具有动态协同性. 展开更多

关键词 物流产业 经济增长 协同性 ms-ar模型

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