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基于MH抽样的Bayesian方位估计快速算法 被引量：3
1
作者 侯云山 黄建国 金勇 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第19期6033-6035,6072,共4页
针对Bayesian方位估计计算量大的问题,将马尔可夫蒙特卡罗方法与Bayesian方位估计相结合,提出一种基于MH(Metropolis-Hastings)抽样的Bayesian方位估计新方法(简称MHB)。该方法将Bayesian算法的空间谱函数作为信号的概率分布函数,并利... 针对Bayesian方位估计计算量大的问题,将马尔可夫蒙特卡罗方法与Bayesian方位估计相结合,提出一种基于MH(Metropolis-Hastings)抽样的Bayesian方位估计新方法(简称MHB)。该方法将Bayesian算法的空间谱函数作为信号的概率分布函数,并利用MH抽样方法从该概率分布函数中抽样。研究结果表明,MHB方法不但保持了Bayesian方位估计方法的优良性能,而且大大减小了计算量。 展开更多
关键词 Bayesian方位估计 马尔可夫蒙特卡罗方法 mh抽样 计算复杂度
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基于分位点回归和影响因子的动态保证金率 被引量：3
2
作者 黄家锋 李东方 唐亚勇 《四川大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第3期461-466,共6页
保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,加入影响因子和基于MCMC的分位点回归方法来拟合模型参数,并利用Cornish-Fisher展开... 保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,加入影响因子和基于MCMC的分位点回归方法来拟合模型参数,并利用Cornish-Fisher展开式估计分位数Φ-1q,以找到制定保证金水平更为合理的方法,然后采用沪胶指数日线为数据进行了对比和验证. 展开更多
关键词 动态保证金率 GARCH-VAR 影响因子 分位点回归 mh抽样
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一种有效的多阅读器RFID冗余数据清洗算法 被引量：3
3
作者 卢印举 单国全 苏玉 《科学技术与工程》 北大核心 2013年第22期6470-6475,共6页
原始RFID阅读数据通常质量不高,可能包含许多异常。提出一种多阅读器RFID冗余数据的清洗方法,设计了3-态识别模型,并证明了该模型下系统的性能最佳。通过贝叶斯原理从观测的条件似然以及未知参数的先验分布获取待估计参数的后验概率分布... 原始RFID阅读数据通常质量不高,可能包含许多异常。提出一种多阅读器RFID冗余数据的清洗方法,设计了3-态识别模型,并证明了该模型下系统的性能最佳。通过贝叶斯原理从观测的条件似然以及未知参数的先验分布获取待估计参数的后验概率分布,设计了带有位置约束的Metropolis-Hastings抽样器(MH-LC);该抽样器通过合并相关约束参数进行高效和精确地清洗RFID原始数据。各种典型干扰条件下的仿真试验表明了方法的有效性。 展开更多
关键词 RFID 数据冗余 MCMC mh抽样
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基于极大似然方法的随机微分方程参数估计 被引量：1
4
作者 索文莉 李长国 邢炜焱 《军事交通学院学报》 2018年第12期87-90,共4页
针对随机微分方程似然函数的复杂性,提出基于极大似然思想改进的参数估计方法。根据贝叶斯原理,将似然函数的最大化问题转化为对参数后验分布的研究,但其积分解析形式很难获得,因此后验分布一般并非标准分布。结合随机微分方程的模型特... 针对随机微分方程似然函数的复杂性,提出基于极大似然思想改进的参数估计方法。根据贝叶斯原理,将似然函数的最大化问题转化为对参数后验分布的研究,但其积分解析形式很难获得,因此后验分布一般并非标准分布。结合随机微分方程的模型特殊性,采用卡尔曼滤波和MCMC抽样方法得到参数的估计。实例表明,该算法对随机微分方程的参数估计是有效的。 展开更多
关键词 极大似然估计 随机微分方程 贝叶斯原理 mh抽样
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Logit-Normal模型的MCEM算法参数估计
5
作者 刘天 裴永珍 李长国 《生物数学学报》 2019年第2期195-198,共4页
EM算法主要被用来处理由于数据缺损等原因导致的不完备数据情形下的参数估计问题.本文在简单介绍EM算法的基础上,又针对EM算法的E步中积分无法计算甚至表达式难以给出的情况,讨论了Monte Carlo EM(MCEM)算法,MCEM算法利用Monte Carlo模... EM算法主要被用来处理由于数据缺损等原因导致的不完备数据情形下的参数估计问题.本文在简单介绍EM算法的基础上,又针对EM算法的E步中积分无法计算甚至表达式难以给出的情况,讨论了Monte Carlo EM(MCEM)算法,MCEM算法利用Monte Carlo模拟有效估计出E步中的积分,显著提高了实用性.最后研究了MCEM算法在Logit-Normal模型中的应用,根据Metropolis-Hastings(MH)抽样近似得到积分并通过迭代估计出参数值. 展开更多
关键词 MCEM算法 参数估计 Logit-Normal模型 mh抽样
原文传递
基于统计方法的汽车行驶工况构建
6
作者 吕锴超 梅雪峰 +1 位作者 周丽金 唐加山 《数学的实践与认识》 2021年第6期1-9,共9页
基于福州市汽车路况数据,研究汽车行驶工况构建方法.用运动学片段分析法对GPS车速划分运动学片段,构建14个与速度相关的运动学特征.采用主成分分析和k均值聚类对运动学片段进行特征分析和分类.针对分类的运动学片段分别采用MH抽样算法,... 基于福州市汽车路况数据,研究汽车行驶工况构建方法.用运动学片段分析法对GPS车速划分运动学片段,构建14个与速度相关的运动学特征.采用主成分分析和k均值聚类对运动学片段进行特征分析和分类.针对分类的运动学片段分别采用MH抽样算法,抽取新的速度时间序列,以划分新的运动学片段.基于短行程法对聚类的运动学片段和抽样的运动学片段分别构建工况,选取以平均速度为代表的10个特征的相对误差作为工况筛选标准,实验验证了基于原始运动学片段构建的工况和MH抽样运动学片段构建的工况与原数据误差均小于10%,其中7个特征误差小于5%,验证了MH抽样算法在构建工况时的有效性. 展开更多
关键词 主成分分析 K均值聚类 mh抽样
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基于遗传算法的粒子滤波跟踪算法 被引量：7
7
作者 陈善静 杨华 +2 位作者 曾凯 张红 王一程 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第10期16-22,共7页
针对粒子滤波跟踪算法中粒子多样性退化问题,将改进的遗传算法应用到粒子重采样中,改善了样本的多样性。在改进的遗传算法中,使用了多项式重采样进行优选复制;以特定区间的随机数做交换率进行样本交叉繁殖;使用了马尔可夫链蒙特卡罗移... 针对粒子滤波跟踪算法中粒子多样性退化问题,将改进的遗传算法应用到粒子重采样中,改善了样本的多样性。在改进的遗传算法中,使用了多项式重采样进行优选复制;以特定区间的随机数做交换率进行样本交叉繁殖;使用了马尔可夫链蒙特卡罗移动加高斯白噪声做样本变异繁殖并使用快速MH抽样算法选取样本。改进后的粒子滤波跟踪算法不但保持了较高的运算效率,而且还较好地提高了跟踪的稳定性。试验表明,改进后的粒子滤波跟踪算法目标跟踪更加稳定,目标定位更加准确。 展开更多
关键词 遗传算法 粒子滤波 快速mh抽样 多模板融合 目标跟踪
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基于贝叶斯平滑转移模型的汇率非线性协整关系研究
8
作者 朱慧明 周峰 +2 位作者 曾昭法 李荣 游万海 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第4期225-232,共8页
针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据... 针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明:MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之间存在平滑转移协整关系。 展开更多
关键词 平滑转移模型 非线性协整 贝叶斯分析 mh-Gibbs抽样 汇率波动
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