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从液化天然气贸易逆增看全球市场和经营策略 被引量：4
1
作者 单卫国 姜学峰 +2 位作者 陈蕊 程熙琼 张永峰 《世界石油工业》 2020年第5期61-67,共7页
2020年以来,新冠肺炎疫情导致油气价格暴跌、液化天然气(LNG)需求可能负增长、全球LNG液化项目严重受阻。然而,LNG合同签订数量逆市上扬,与油价挂钩的长约合同更受欢迎。这反映出目前全球LNG市场在供、需、价等多方面存在较大的不确定性... 2020年以来,新冠肺炎疫情导致油气价格暴跌、液化天然气(LNG)需求可能负增长、全球LNG液化项目严重受阻。然而,LNG合同签订数量逆市上扬,与油价挂钩的长约合同更受欢迎。这反映出目前全球LNG市场在供、需、价等多方面存在较大的不确定性,但同时也显示出巨大的商机。建议国内外天然气贸易商审时度势,加以充分利用。一是参与LNG招标采购;二是签订新合同尽量选取老项目和老伙伴;三是适当增加"小型化"合同数量;四是LNG商业模式创新需张弛有度;五是海外LNG项目经营需强调灵活性和协同性。 展开更多
关键词 LNG市场 交易策略 长期合约 油价挂钩 现货交易 气价 灵活性 资源池
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基于内在价值理念的股票长线组合投资实证研究
2
作者 梁瑞时 邓明长 《韶关学院学报》 2014年第2期9-13,共5页
以内在价值为基础,提出了一个估算内在价值的方法,然后考察了组合投资的收益率,并用随机过程的方法讨论长期组合投资稳健盈利的投资策略问题,证明以内在价值为基准实施低买高卖的投资策略的有效性.
关键词 内在价值理念 随机过程 市盈率 长线组合投资
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隐半马尔科夫市场下投资组合的动态决策问题（英文）
3
作者 何其祥 《应用数学》 CSCD 北大核心 2019年第1期45-62,共18页
在长期投资组合中,既要考虑金融资产自身的价格波动风险,又要关注宏观经济环境变化及通胀风险对各资产的影响.为此,本文建立宏观经济环境服从隐半马尔科夫链的金融市场,由通胀指数债券、银行存款和普通股票构成投资组合.由期望效用最大... 在长期投资组合中,既要考虑金融资产自身的价格波动风险,又要关注宏观经济环境变化及通胀风险对各资产的影响.为此,本文建立宏观经济环境服从隐半马尔科夫链的金融市场,由通胀指数债券、银行存款和普通股票构成投资组合.由期望效用最大化构建随机控制模型,考虑到该隐半马尔科夫市场的不完备性,进一步将该投资组合问题视作部分信息的随机控制问题,并利用隐半马尔科夫滤波将部分信息控制问题转化问完全信息问题,得到解的存在唯一性.本文最后给出若干数值模拟结果,结果显示本文建立的模型优于普通市场的模型. 展开更多
关键词 长期投资组合 隐半马尔科夫链 最优随机控制
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基于股利偏好角度的证券市场协整关系研究
4
作者 帅梅 《南京审计学院学报》 2014年第6期35-42,共8页
运用协整分析方法对混合股利投资组合指数、现金股利投资组合指数、无股利投资组合指数三类指数与上证指数之间的长期均衡关系进行分析,并利用误差修正模型对三类指数从短期偏离向长期均衡恢复的动态调整速度进行检验,研究结果显示:具... 运用协整分析方法对混合股利投资组合指数、现金股利投资组合指数、无股利投资组合指数三类指数与上证指数之间的长期均衡关系进行分析,并利用误差修正模型对三类指数从短期偏离向长期均衡恢复的动态调整速度进行检验,研究结果显示:具备市场偏好的混合股利投资组合指数与上证指数之间的协整关系最弱,从短期偏离向长期均衡修复的时间最长;不具备市场偏好的现金股利投资组合指数与上证指数之间的协整关系最强,从短期偏离向长期均衡修复的时间最短;不具备市场偏好的无股利投资组合指数与上证指数之间的协整关系较强,从短期偏离向长期均衡修复的时间较短。 展开更多
关键词 证券市场 股利偏好 长期均衡 股利投资组合指数 上证指数 投资风险 风险管理 股利政策
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变动投资机会下的线性最优长期资产配置 被引量：3
5
作者 谢瑶 梁治安 《内蒙古大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期276-282,共7页
向量自回归模型刻画资产收益率同状态变量的动态过程,在这一框架下得到了长期最优资产组合同状态变量之间的线性近似关系,从而在变动的投资机会集下获得了最优的长期资产配置.并且以中国股票市场和国债市场数据为样本对模型得出的结论... 向量自回归模型刻画资产收益率同状态变量的动态过程,在这一框架下得到了长期最优资产组合同状态变量之间的线性近似关系,从而在变动的投资机会集下获得了最优的长期资产配置.并且以中国股票市场和国债市场数据为样本对模型得出的结论进行了经验研究,计算出了在股票指数、国债以及现金上的最优配置比例均值,并分析了长期资产配置的特征,指出基于中国市场的长期资产配置应以国债等债券为主. 展开更多
关键词 长期资产配置 最优投资组合 变动的资产收益率
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真实利率波动对长期资产配置的影响(英文) 被引量：1
6
作者 谢瑶 梁治安 《运筹学学报》 CSCD 2010年第4期1-10,共10页
对于单期的投资者而言,无违约风险的固定收益证券被视为无风险资产.这是因为固定收益证券的收益率在投资的初期就能确定.然而在考虑长期的投资时,投资者可以调整资产配置,固定收益证券也将面临再投资的利率波动风险,因此不能再被视为无... 对于单期的投资者而言,无违约风险的固定收益证券被视为无风险资产.这是因为固定收益证券的收益率在投资的初期就能确定.然而在考虑长期的投资时,投资者可以调整资产配置,固定收益证券也将面临再投资的利率波动风险,因此不能再被视为无风险资产.本文在一类特殊的"习惯形成"效用函数的框架下讨论长期资产配置.在一系列为简化问题而作的假设之下,本文推导出了真实利率波动对风险资产配置权重的影响,并且为计算实际长期资产配置的最优比例提供了理论依据和算法. 展开更多
关键词 运筹学 长期资产配置 真实利率波动 “习惯形成”效用函数 资产组合
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