基于Bernstein Copula函数的随机变量序列的Max-Sum局部等价式

1

作者 明瑞星 楼振瀚 +1 位作者 崔盛 龚婵 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2024年第4期1110-1125,共16页

该文考虑一类具有局部长尾分布,但不一定具有相同分布的随机变量序列,其联合分布由Bernstein copula函数进行联系.研究其部分和及其最大值的局部分布的渐近性质.在假设诸随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到了Max-Sum局部等价性.... 该文考虑一类具有局部长尾分布,但不一定具有相同分布的随机变量序列,其联合分布由Bernstein copula函数进行联系.研究其部分和及其最大值的局部分布的渐近性质.在假设诸随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到了Max-Sum局部等价性.该等价性从局部和相依的角度描述了随机游动的一次大跳原理.数值实验表明所得结果稳定可行. 展开更多

关键词 Bernstein copula Max-Sum局部等价性 局部次指数分布 一次大跳原理

下载PDF 职称材料

随机和的局部精细大偏差 被引量：3

2

作者 黄丽 明瑞星 周少南 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第1期30-36,共7页

利用风险理论讨论了随机和S（t）=i=1∑^N（t）ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差问题，得到了对x∈[1（t）＋J（t），∞）一致地有P（ξ1＋ξ2＋…＋ξN（t）-ES（t）∈x＋△）～nF（x＋△），其中{N（t）：t≥0}是一个与{ξi：i≥1}独... 利用风险理论讨论了随机和S（t）=i=1∑^N（t）ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差问题，得到了对x∈[1（t）＋J（t），∞）一致地有P（ξ1＋ξ2＋…＋ξN（t）-ES（t）∈x＋△）～nF（x＋△），其中{N（t）：t≥0}是一个与{ξi：i≥1}独立的泊松过程． 展开更多

关键词 随机和 泊松过程 大偏差 局部次指数族

下载PDF 职称材料

随机和局部精细大偏差的应用 被引量：1

3

作者 明瑞星 黄丽 周少南 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第5期471-477,共7页

研究了在F∈SΔ,Δ=(0,T],T≤∞的条件下随机和S(T)=SUM from i=1 to N(t) ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差结果中{h(t),t≥0}和{J(t),t≥0}的选取,并且给出了随机和的局部精细大偏差在索赔过程和再保险中的应用.

关键词 局部次指数族 随机和 大偏差 复合泊松过程

下载PDF 职称材料

不同分布的卷积的局部封闭性及局部渐近性的充分条件和必要条件 被引量：4

4

作者 刘希军 王岳宝 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2009年第4期527-535,共9页

得到了支撑在[0,∞)上的不同分布的卷积(包括卷积根)的局部封闭性及局部渐近性的充分条件和必要条件,它揭示了不同分布的卷积及两两卷积之间的内在关系.这一结果的充分性部分推广了Geluk等非局部的相应结果,并且两者使用的方法是不同的... 得到了支撑在[0,∞)上的不同分布的卷积(包括卷积根)的局部封闭性及局部渐近性的充分条件和必要条件,它揭示了不同分布的卷积及两两卷积之间的内在关系.这一结果的充分性部分推广了Geluk等非局部的相应结果,并且两者使用的方法是不同的;而这一结果的必要性部分是Geluk等人的结果中所没有的.最后,讨论了(-∞,∞)上不同分布卷积的局部封闭性及局部渐近性. 展开更多

关键词 卷积(卷积根) 局部次指数族 局部封闭性 局部渐近性.

原文传递

分布卷积的局部渐进性的一些充分条件和必要条件 被引量：2

5

作者 陈维 王岳宝 《伊犁师范学院学报（自然科学版）》 2007年第1期1-7,共7页

给出了支撑在(0,∞)上的两个分布卷积的局部渐进性的一些充分条件和必要条件,通过引入的一个新的分布族,推广了Asmussen,Foss和Korshunov(2003)[1]及Wang,Yang,Wang和Cheng(2007)[2]的相应的结果.通过一个反例说明了在文献[1]和文献[2]... 给出了支撑在(0,∞)上的两个分布卷积的局部渐进性的一些充分条件和必要条件,通过引入的一个新的分布族,推广了Asmussen,Foss和Korshunov(2003)[1]及Wang,Yang,Wang和Cheng(2007)[2]的相应的结果.通过一个反例说明了在文献[1]和文献[2]相应的结果中,一些局部长尾的条件或高阶控制的条件并不是必要的. 展开更多

关键词 卷积 局部长尾分布族 局部次指数分布 局部渐进性

下载PDF 职称材料

带不同分布增量的随机和的局部渐近性 被引量：3

6

作者 王开永 王岳宝 陈乾 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第6期867-878,共12页

在Asmussen,Foss and Korshunov(J.Theoretical Probab.,2003,16(2):489-518)的基础上,讨论了支撑在(-∞,∞)上的不同分布的卷积的封闭性及带上述不同分布增量的局部渐近性.上述分布包括了常见的轻尾分布和重尾分布.

关键词 广义局部次指数分布 卷积封闭性 局部渐近性

下载PDF 职称材料

关于局部次指数分布的一个注记(英文)

7

作者 林建希 《数学研究》 CSCD 2010年第4期359-363,共5页

通过次指数密度函数建立了局部次指数分布类的一个等价刻画.作为其应用,我们证明了局部次指数分布类不具有卷积封闭性.

关键词 局部次指数分布 次指数密度 卷积封闭性

下载PDF 职称材料

二维贴现累积索赔过程的一致局部渐近估计

8

作者 江涛 陈婷 +1 位作者 徐晖 王岳宝 《中国科学：数学》 CSCD 北大核心 2020年第10期1487-1504,共18页

本文考虑一个带常利率的二维风险模型,其中索赔额向量具有局部次指数的边际分布,它们和相应的到达时间间隔服从一个新的局部时间相依结构.进而,本文给出一些服从该结构的联合分布的类型.在这个相依风险模型中,本文得到了二维贴现累积索... 本文考虑一个带常利率的二维风险模型,其中索赔额向量具有局部次指数的边际分布,它们和相应的到达时间间隔服从一个新的局部时间相依结构.进而,本文给出一些服从该结构的联合分布的类型.在这个相依风险模型中,本文得到了二维贴现累积索赔过程及总净损失过程的一致局部渐近估计. 展开更多

关键词 二维风险模型 贴现累积索赔过程 总净损失过程 局部时间相依 一致局部渐近估计 局部次指数分布

原文传递

局部次指数分布的一类卷积封闭性的等价条件及应用

9

作者 于长俊 王岳宝 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第5期469-476,共8页

给出了支撑在[0,∞)的局部次指数分布的一类卷积封闭性的若干等价条件,并在适当的条件下推广到了全空间.在此基础上,得到了对称化分布的局部渐近性的结果.上述结果可以蕴涵Embrechts和Goldie(1980)[1]及Geluk(2004)[2]非局部的相应结果... 给出了支撑在[0,∞)的局部次指数分布的一类卷积封闭性的若干等价条件,并在适当的条件下推广到了全空间.在此基础上,得到了对称化分布的局部渐近性的结果.上述结果可以蕴涵Embrechts和Goldie(1980)[1]及Geluk(2004)[2]非局部的相应结果,其中部分证明比[2]简单. 展开更多

关键词 局部次指数分布 卷积封闭性 对称化

下载PDF 职称材料

同分布条件下局部次指数随机变量和的有界性

10

作者 宋佳星 《科技广场》 2010年第10期254-256,共3页

记s△为局部次指数分布族,F、G是s△中两个不同的局部次指数分布,Gn*表示的是G自身的n重卷积,在上述条件下,Asmussen(2003)介绍了Gn*(x+△)/F(x+△)的相关界。本文所研究的是把上式中Gn*换成Fn*,考虑在同分布条件下Fn*(x+△)/F(x+△)的... 记s△为局部次指数分布族,F、G是s△中两个不同的局部次指数分布,Gn*表示的是G自身的n重卷积,在上述条件下,Asmussen(2003)介绍了Gn*(x+△)/F(x+△)的相关界。本文所研究的是把上式中Gn*换成Fn*,考虑在同分布条件下Fn*(x+△)/F(x+△)的相关界,其中Fn*是分布F自身的n重卷积。 展开更多

关键词 局部次指数分布 卷积 有界性

下载PDF 职称材料

局部次指数随机变量和的尾分布

11

作者 宋佳星 《江西科学》 2011年第2期169-172,共4页

记S△为局部次指数分布族,F,G是S△中2个不同的局部次指数分布,Gn*表示的是G自身的n重卷积,Asmussen(2003)做了局部次指数随机变量和的尾分布的相关工作,但得到结果所需要的条件太强(E(1+ε)τ<∞亦即各阶矩都有限),考虑的是把各阶... 记S△为局部次指数分布族,F,G是S△中2个不同的局部次指数分布,Gn*表示的是G自身的n重卷积,Asmussen(2003)做了局部次指数随机变量和的尾分布的相关工作,但得到结果所需要的条件太强(E(1+ε)τ<∞亦即各阶矩都有限),考虑的是把各阶矩都有限的条件减弱,在局部长尾族上得到其随机变量和的尾分布。 展开更多

关键词 局部次指数分布 卷积 有界性

下载PDF 职称材料

重尾随机游动最大值的局部渐近性质及其在保险和排队论中的应用(英文)

12

作者 明瑞星 陈昱 吴耀华 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期173-181,共9页

考虑一个随机游动Sn=X1+…+Xn,n=1,2,…,其中,X1,X2…独立同分布且有非负均值μ和共同分布F.对某个有限区间△,FS∈S△,给出了最大值M=max{S1,S2,…}属于区间(x,x+z]的概率的渐近性质,0<z<∞,x→∞.最后将该结论应用于保险和排队... 考虑一个随机游动Sn=X1+…+Xn,n=1,2,…,其中,X1,X2…独立同分布且有非负均值μ和共同分布F.对某个有限区间△,FS∈S△,给出了最大值M=max{S1,S2,…}属于区间(x,x+z]的概率的渐近性质,0<z<∞,x→∞.最后将该结论应用于保险和排队论中。 展开更多

关键词 随机游动 积分尾分布 局部次指数分布 破产概率 M G 1队列 GI G 1队列

下载PDF 职称材料

多重延迟的关键更新定理及其在风险理论中的应用

13

作者 王开永 林金官 杨洋 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第2期217-232,共16页

利用广义局部次指数分布族的性质,讨论了带有多重延迟且Lundberg指数不存在时的关键更新定理,所得结果包含了重尾和轻尾的情形.将此结果应用到平稳更新风险模型,得到了该模型在破产时亏损额分布的局部渐近性质.

关键词 广义局部次指数分布族 关键更新定理 多重延迟 平稳更新风险模型

下载PDF 职称材料