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带泊松跳的线性Markov切换系统的随机微分博弈及在金融市场中的应用 被引量：4
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作者 杨璐 张成科 朱怀念 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2018年第5期537-552,共16页
研究带泊松跳的线性Markov切换系统的随机微分博弈问题，首先在有限时域内，借助动态规划原理和配方法，得到了Nash均衡解存在的条件等价于其相应的微分Riccati方程存在解，并给出了均衡解及最优性能泛函值函数的显式表达．然后延伸到... 研究带泊松跳的线性Markov切换系统的随机微分博弈问题，首先在有限时域内，借助动态规划原理和配方法，得到了Nash均衡解存在的条件等价于其相应的微分Riccati方程存在解，并给出了均衡解及最优性能泛函值函数的显式表达．然后延伸到无限时域进行分析，得到了Nash均衡解存在的条件等价于其相应的代数Riccati方程存在解．最后讨论了金融市场中的投资组合的最优化问题，假设风险资产的价格服从带Markov切换参数的跳扩散过程，两个投资者在相互竞争的情形下进行非零和随机微分投资博弈，利用上述结论得到了最优投资组合策略的解． 展开更多
关键词 线性markov切换系统 随机微分博弈 动态规划 泊松跳
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