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马尔科夫机制转换谱正Lévy风险模型中的最优分红策略
1
作者
叶传秀
赵永霞
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2020年第1期71-85,共15页
在马尔科夫机制转换谱正Levy风险模型中,研究最优分红问题.通过构造辅助的最优化问题,利用动态规划准则和Levy过程的漂移理论,证明了调节有界分红策略是最优策略,通过迭代方法得到了值函数和最优分红水平.
关键词
马尔科夫机制转换
levy
风险模型
最优分红
HJB方程
漂移理论
下载PDF
职称材料
题名
马尔科夫机制转换谱正Lévy风险模型中的最优分红策略
1
作者
叶传秀
赵永霞
机构
曲阜师范大学数学科学学院
曲阜师范大学统计学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2020年第1期71-85,共15页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:11701319、11501321、11501319)
中国博士后科学基金项目(批准号:2016M592157)资助。
文摘
在马尔科夫机制转换谱正Levy风险模型中,研究最优分红问题.通过构造辅助的最优化问题,利用动态规划准则和Levy过程的漂移理论,证明了调节有界分红策略是最优策略,通过迭代方法得到了值函数和最优分红水平.
关键词
马尔科夫机制转换
levy
风险模型
最优分红
HJB方程
漂移理论
Keywords
Markov
regime
switching
levy
risk
model
optimal
dividend
HJB
equation
fluctuation
theory
分类号
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
马尔科夫机制转换谱正Lévy风险模型中的最优分红策略
叶传秀
赵永霞
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2020
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