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基于LELAND-LOTT思想双币种期权定价
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作者 柳士峰 《科技视界》 2013年第24期148-148,143,共2页
本文利用期权复制、无套利对冲原理、计价单位转换、随机微分方程等工具,对具有交易费用的双币种期权的定价进行了探讨。得到了支付交易费用的双币种期权所满足的偏微分方程和定价公式。
关键词 双币种期权 交易成本 leland期权定价 随机微分方程
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