期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
金融不确定性对我国系统性金融风险的影响机制及其时变性研究
被引量：
5
1
作者
张蕊
马瑞婷
+1 位作者
郭潇蔓
吴良
《经济问题探索》
CSSCI
北大核心
2022年第6期88-106,共19页
金融不确定性从理论和实践上都会增大一国的系统性金融风险,但其作用效果在不同的经济金融环境下具有时变性和门限效应。本文从理论上厘清了金融不确定性对系统性金融风险的影响机制,构建了能够充分反映现阶段中国金融资产结构特征的金...
金融不确定性从理论和实践上都会增大一国的系统性金融风险,但其作用效果在不同的经济金融环境下具有时变性和门限效应。本文从理论上厘清了金融不确定性对系统性金融风险的影响机制,构建了能够充分反映现阶段中国金融资产结构特征的金融不确定性指数,进而采用包含潜在门限因子的LT-TVP-VAR模型进行实证检验和时变性研究。研究发现:(1)与预期相反,金融不确定性带动我国资产价格上涨,对经济增长的负面影响也逐渐降低。因此,其影响系统性风险的传导机制受到严重制约,作用逐渐减弱。(2)我国房地产金融化加剧,导致传统货币政策促进经济增长和防范系统性金融风险的作用受限,需要结构型工具对金融不确定性的影响进行精准调控。
展开更多
关键词
金融不确定性
系统性金融风险
影响机制
lt
-
tvp
-
v
ar
时变效应
原文传递
题名
金融不确定性对我国系统性金融风险的影响机制及其时变性研究
被引量：
5
1
作者
张蕊
马瑞婷
郭潇蔓
吴良
机构
四川大学经济学院
出处
《经济问题探索》
CSSCI
北大核心
2022年第6期88-106,共19页
基金
国家社会科学基金项目"金融结构视角下系统性风险形成的微观机制与防范研究"(18BJL075),项目负责人:吴良。
文摘
金融不确定性从理论和实践上都会增大一国的系统性金融风险,但其作用效果在不同的经济金融环境下具有时变性和门限效应。本文从理论上厘清了金融不确定性对系统性金融风险的影响机制,构建了能够充分反映现阶段中国金融资产结构特征的金融不确定性指数,进而采用包含潜在门限因子的LT-TVP-VAR模型进行实证检验和时变性研究。研究发现:(1)与预期相反,金融不确定性带动我国资产价格上涨,对经济增长的负面影响也逐渐降低。因此,其影响系统性风险的传导机制受到严重制约,作用逐渐减弱。(2)我国房地产金融化加剧,导致传统货币政策促进经济增长和防范系统性金融风险的作用受限,需要结构型工具对金融不确定性的影响进行精准调控。
关键词
金融不确定性
系统性金融风险
影响机制
lt
-
tvp
-
v
ar
时变效应
Keywords
Financial
uncertainty
Systemic
financial
risk
Influence
mechanism
lt
-
tvp
-
v
ar
Time-
v
ar
ying
effect
分类号
F832.0 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融不确定性对我国系统性金融风险的影响机制及其时变性研究
张蕊
马瑞婷
郭潇蔓
吴良
《经济问题探索》
CSSCI
北大核心
2022
5
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
