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我国通货膨胀与通货膨胀不确定性的非线性特征:1990—2012
1
作者
汪卢俊
谢姗
宗振利
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2014年第7期83-90,共8页
笔者运用我国1990年1月至2012年12月CPI的月度环比数据,基于两区制LSTAR-TGARCH(1,1)模型同时考察了通货膨胀以及通货膨胀不确定性的非线性变化特征,并借助Granger因果检验分析了通货膨胀与通货膨胀不确定性的关系。研究结果表明,样本期...
笔者运用我国1990年1月至2012年12月CPI的月度环比数据,基于两区制LSTAR-TGARCH(1,1)模型同时考察了通货膨胀以及通货膨胀不确定性的非线性变化特征,并借助Granger因果检验分析了通货膨胀与通货膨胀不确定性的关系。研究结果表明,样本期内,我国通货膨胀呈现显著的非线性平滑转移特征,而通货膨胀不确定性则具备明显的门槛GARCH效应。同时,通货膨胀对通货膨胀不确定性存在单向的影响关系,表明央行可以通过控制通货膨胀间接控制通货膨胀不确定性。
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关键词
通货膨胀
通货膨胀不确定性
lstar
—
tgarch
模型
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职称材料
题名
我国通货膨胀与通货膨胀不确定性的非线性特征:1990—2012
1
作者
汪卢俊
谢姗
宗振利
机构
南开大学经济学院
出处
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2014年第7期83-90,共8页
基金
国家社会科学基金项目"经济序列季节调整的理论与应用研究"(项目号:10BTJ010)
国家自然科学基金项目"稳健季节调整的信号提取理论与应用研究"(项目号:71101075)
教育部人文社会科学基金项目"时间序列非平稳检验理论与应用研究"(项目号:09YJA790111)
文摘
笔者运用我国1990年1月至2012年12月CPI的月度环比数据,基于两区制LSTAR-TGARCH(1,1)模型同时考察了通货膨胀以及通货膨胀不确定性的非线性变化特征,并借助Granger因果检验分析了通货膨胀与通货膨胀不确定性的关系。研究结果表明,样本期内,我国通货膨胀呈现显著的非线性平滑转移特征,而通货膨胀不确定性则具备明显的门槛GARCH效应。同时,通货膨胀对通货膨胀不确定性存在单向的影响关系,表明央行可以通过控制通货膨胀间接控制通货膨胀不确定性。
关键词
通货膨胀
通货膨胀不确定性
lstar
—
tgarch
模型
Keywords
Inflation Inflation uncertainty STAR-
tgarch
model
分类号
F822.5 [经济管理—财政学]
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题名
作者
出处
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1
我国通货膨胀与通货膨胀不确定性的非线性特征:1990—2012
汪卢俊
谢姗
宗振利
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2014
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