论Wald、LR和LM检验不一致时的选择依据 被引量：4

1

作者 胡新明 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2010年第5期153-160,F0003,共9页

Wald、LR和LM检验的结果往往会出现不一致,对此很多学者采用Wald≥LR≥LM的结论,取较小统计量作为显著性检验判断的依据。但事实上,上述不等式的成立是有前提条件的,漠视前提条件而盲目采取这种作法可能导致检验结果错误。本文的研究结... Wald、LR和LM检验的结果往往会出现不一致,对此很多学者采用Wald≥LR≥LM的结论,取较小统计量作为显著性检验判断的依据。但事实上,上述不等式的成立是有前提条件的,漠视前提条件而盲目采取这种作法可能导致检验结果错误。本文的研究结果表明:(1)只有在假定干扰项服从多元正态分布、估计模型为线性模型、待检验问题为线性约束形式和大样本的前提条件下,才能采用这样的选择依据;(2)对于一般性的检验模型,当Wald、LR和LM检验结果出现不一致时,基于现有这三个统计量的构造思想和原理,我们在理论上无法对这三个统计量进行选取。 展开更多

关键词 WALD检验 lr检验 LM检验 线性模型 线性约束

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基于MRS-GARCH模型的VaR方法及其在上海股市的应用 被引量：2

2

作者 郭名媛 张世英 《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 2006年第2期52-55,共4页

近年来,许多国内学者运用基于GARCH-正态、GARCH-t、EGARCH等模型的VaR方法对中国股票市场的风险进行了分析,这些GARCH模型均为不考虑金融波动结构变化的波动模型。然而,我国的金融市场作为一个新兴的市场,其金融波动的结构变化是客观... 近年来,许多国内学者运用基于GARCH-正态、GARCH-t、EGARCH等模型的VaR方法对中国股票市场的风险进行了分析,这些GARCH模型均为不考虑金融波动结构变化的波动模型。然而,我国的金融市场作为一个新兴的市场,其金融波动的结构变化是客观存在的。因此,本文提出了基于MRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的MRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于MRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。 展开更多

关键词 MRS-GARCH模型 VAR lr检验 back-test检验

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零一膨胀泊松模型的似然检验及模型比较 被引量：2

3

作者 刘娱 安博文 田茂再 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第13期20-24,共5页

针对复杂计数数据中出现零值与一值同时膨胀导致难以确定数据类型的问题,文章基于零一膨胀泊松分布模型,分别构建了Wald检验、LR检验以及Score检验的检验统计量。在实际应用中为推广零一膨胀泊松回归模型,采用EM算法对参数估计值及置信... 针对复杂计数数据中出现零值与一值同时膨胀导致难以确定数据类型的问题,文章基于零一膨胀泊松分布模型,分别构建了Wald检验、LR检验以及Score检验的检验统计量。在实际应用中为推广零一膨胀泊松回归模型,采用EM算法对参数估计值及置信区间进行求解。对暴风雪发生次数进行分析,其检验统计量的结果证明了该数据存在零值与一值同时膨胀,并确定了适用于此数据的最优模型为零一膨胀泊松模型。 展开更多

关键词 零一膨胀泊松模型 WALD检验 lr检验 SCORE检验 极端天气

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脆弱性模型的随机效应检验和推广的拟合检验 被引量：2

4

作者 王宁宁 徐淑一 方积乾 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2009年第1期2-6,10,共6页

目的本文在脆弱性模型框架下推广了Cox-Snell残差和Deviance残差,并且利用这两种残差图对肾病感染数据和烧伤病人皮肤移植数据的脆弱性模型进行拟合检验。方法本文根据等级似然估计理论,建立了在脆弱性模型下检验随机效应的WALD检验和L... 目的本文在脆弱性模型框架下推广了Cox-Snell残差和Deviance残差,并且利用这两种残差图对肾病感染数据和烧伤病人皮肤移植数据的脆弱性模型进行拟合检验。方法本文根据等级似然估计理论,建立了在脆弱性模型下检验随机效应的WALD检验和LR检验,并把这两个检验与Commenges和Anderson(1995)的得分(SCORE)检验一起做模拟比较研究。结果发现威布尔脆弱性模型下WALD检验和LR检验功效都很高,且优于得分检验。对肾病感染数据和烧伤病人皮肤移植数据建立脆弱性模型估计并进行检验,发现确实存在个体异质性。结论本文在脆弱性模型框架下推广了Cox-Snell残差和Deviance残差,发现这两种残差用于脆弱性模型的拟合检验是合适的。 展开更多

关键词 脆弱性模型 WALD检验 lr检验 Cox-Snell残差 Deviance残差

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基于DDMRS-GARCH的VaR模型及其在上海股票市场的实证研究 被引量：2

5

作者 郭名媛 张世英 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第20期126-128,共3页

本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。

关键词 DDMRS-GARCH模型 VAR lr检验 Back-test检验

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基于GARCH族模型的VaR和CVaR在沪深指数中的比较研究 被引量：2

6

作者 刘翠翠 王向荣 +1 位作者 王赢 周杰 《市场论坛》 2015年第11期46-50,共5页

文章对上证综合指数和深圳成分指数在GAR CH族模型和不同置信度的基础上计算Va R和CVa R值,通过GAR CH族模型下的对比研究,发现CVa R要比Va R估计值高,并且随着置信水平的增大,Va R和CVa R都增大,说明CVa R的效果更好,能够覆盖更多的风... 文章对上证综合指数和深圳成分指数在GAR CH族模型和不同置信度的基础上计算Va R和CVa R值,通过GAR CH族模型下的对比研究,发现CVa R要比Va R估计值高,并且随着置信水平的增大,Va R和CVa R都增大,说明CVa R的效果更好,能够覆盖更多的风险,且CVa R有效降低了实际失败的次数,对于估计股票风险更加的合理。同时还发现,在选择的模型中,EGARCH模型要比GARCH模型效果好。 展开更多

关键词 CVAR VAR GARCH族 沪深指数 lr检验

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基于RiskMetrics模型的单个期货合约保证金比例设计 被引量：1

7

作者 张玉 《统计教育》 2008年第11期21-23,64,共4页

为了规避价格波动风险,期货交易所应该采取动态保证金设置方式。本文对单个期货合约的日收益序列建立了基于RiskMetrics的VaR模型,用滚动样本预测下一交易日的VaR值,而LR检验表明所建立的VaR模型能较好地测度价格波动风险。因此,下一交... 为了规避价格波动风险,期货交易所应该采取动态保证金设置方式。本文对单个期货合约的日收益序列建立了基于RiskMetrics的VaR模型,用滚动样本预测下一交易日的VaR值,而LR检验表明所建立的VaR模型能较好地测度价格波动风险。因此,下一交易日保证金比例可以设置为预测的VaR值和所规定的涨跌停板率的最小值,这样就能以相应的概率抵御该交易日价格波动带来的风险。 展开更多

关键词 RiskMetrics VAR lr检验 保证金比例

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具有相等尺度F-检验的2个结论

8

作者 李洪明 《高师理科学刊》 1999年第4期11-14,共4页

具有参数均未知的X1…，Xn1，Y1，…，Yn2的独立子样，关于H：σ12=σ22对K：σ12＞σ22的LR检验，当且仅当时拒绝原假设．

关键词 双边F-检验 联和分布密度 lr检验 F检验

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参数变点线性回归模型的LR检验

9

作者 石美丽 《科技风》 2022年第25期75-77,共3页

大数据时代的到来,张量在变点这一热门问题中的运用引起了广泛的讨论。本文在假设变点位置未知的前提下,对于至多含有一个变点(AMOC)的一般线性回归模型,讨论其似然比检验(LR检验)统计量及其极限分布;其次将该模型扩展到一般的张量参数... 大数据时代的到来,张量在变点这一热门问题中的运用引起了广泛的讨论。本文在假设变点位置未知的前提下,对于至多含有一个变点(AMOC)的一般线性回归模型,讨论其似然比检验(LR检验)统计量及其极限分布;其次将该模型扩展到一般的张量参数线性回归模型,在张量CP分解的秩R=1的基础上,推导出LR检验对应的检验统计量,给进一步的统计推断和预测估计打下基础;最后讨论了进一步研究的方向。 展开更多

关键词 AMOC线性模型 lr检验 CP分解

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金融高频数据波动率度量比较——基于ARFIMA模型的VaR视角

10

作者 刘广应 吴海月 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2014年第1期84-88,118,共5页

本文针对已实现波动率、己实现极差、双幂变差己实现波动率、截断双幂变差己实现波动率以及两尺度己实现波动率5种主要高频数据波动率度量,比较研究它们在VaR预测中的差异。运用ARFIMA模型描述波动率动态变化,偏学生分布、正念逆高斯分... 本文针对已实现波动率、己实现极差、双幂变差己实现波动率、截断双幂变差己实现波动率以及两尺度己实现波动率5种主要高频数据波动率度量,比较研究它们在VaR预测中的差异。运用ARFIMA模型描述波动率动态变化,偏学生分布、正念逆高斯分布和广义双曲分布刻画标准化收益率,建立VaR度量预测模型。利用上证综合指数高频数据进行实证分析,VaR回测检验表明,基于高频数据波动率度量ARFIMA模型,比基于低频数据GARCH类模型预测VaR效果更好,已实现极差比其他波动率度量VaR预测准确。 展开更多

关键词 已实现极差 已实现波动率 ARFIMA模型 VAR lr检验

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空间动态面板模型的时间滞后效应检验

11

作者 孙荣 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第7期22-29,共8页

空间面板数据模型由于考虑了经济变量间的空间相关性,其优势日益凸显,已成为计量经济学的热点研究领域。将空间相关性与动态模式同时扩展到面板模型中的空间动态面板模型,不仅考虑了经济变量之间的空间相关性,还考虑了时间上的滞后性,... 空间面板数据模型由于考虑了经济变量间的空间相关性,其优势日益凸显,已成为计量经济学的热点研究领域。将空间相关性与动态模式同时扩展到面板模型中的空间动态面板模型,不仅考虑了经济变量之间的空间相关性,还考虑了时间上的滞后性,是空间面板模型的发展,增强了模型的解释力。考虑一种带固定个体效应、因变量的时间滞后项、因变量与随机误差项均存在空间自相关性的空间动态面板回归模型,提出了在个体数n和时间数T都很大,且T相对地大于n的条件下空间动态面板模型中时间滞后效应存在性的LM和LR检验方法,其检验方法包括联合检验、一维及二维的边际和条件检验;推导出这些检验在零假设下的极限分布;其极限分布均服从卡方分布。通过模拟试验研究检验统计量的小样本性质,结果显示其具有优良的统计性质。 展开更多

关键词 空间动态面板模型 时间滞后效应 LM检验 lr检验

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交通事故人员伤亡的影响因素分析 被引量：10

12

作者 李蕊 赵丽华 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期123-127,共5页

为探究交通事故各影响因素对人员伤亡的影响,并根据影响情况给出减少事故伤亡的合理建议,通过收集、统计某市2013年4—9月的交通事故数据,采用Poisson、负二项(NB)、HurdlePoisson(HP)、Hurdle-NB(HNB)、零膨胀Poisson(ZIP)和零膨胀负二... 为探究交通事故各影响因素对人员伤亡的影响,并根据影响情况给出减少事故伤亡的合理建议,通过收集、统计某市2013年4—9月的交通事故数据,采用Poisson、负二项(NB)、HurdlePoisson(HP)、Hurdle-NB(HNB)、零膨胀Poisson(ZIP)和零膨胀负二项(ZINB)回归模型,对交通事故计数资料进行回归拟合,通过似然比(LR)检验、Vuong检验和拟合优度检验准则比较与选择模型。结果显示,ZINB回归模型拟合效果最佳,肇事车辆有无牌照、车损情况、驾驶人驾驶资历和天气状况等因素对事故中伤亡人数的影响显著,采取限制无牌照车辆出行,保障车辆性能和尽量让驾驶资历高的人驾驶并控制车速等措施能够减少事故伤亡。 展开更多

关键词 交通事故 零膨胀 Hurdle模型 似然比(lr)检验 Vuong检验

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非平衡方差分析的Kronecke积法

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作者 李长虹 张魁元 杨印生 《数理统计与应用概率》 1995年第4期1-6,共6页

本文用矩阵的Kronecker积(以下称叉积)方法给出多因素实验均值向量的加权效应分解和正交效应分解,从而为任意多因素非平衡数据加权效应方差分析模型的LR效应检验和GM效应估计提供了一般的计算途径。

关键词 方差分析 Kronecke积 矩阵 lr效应检验

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