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求解log-最优组合投资问题的一个自适应算法及其理论分析(英文)
被引量：
3
1
作者
黄建国
叶中行
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第1期88-98,共11页
本文给出了一个求解ｌｏｇ－最优组合投资问题的自适应算法，它是一个变型的随机逼近方法．该问题是一个约束优化问题，因此，采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向．在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了浙近...
本文给出了一个求解ｌｏｇ－最优组合投资问题的自适应算法，它是一个变型的随机逼近方法．该问题是一个约束优化问题，因此，采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向．在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了浙近稳定性分析．最后，本文将该算法应用于上海证券交易所提供的实际数据的ｌｏｇ－最优组合投资问题求解，获得了理想的数值模拟结果．
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关键词
log
-
最优
组合
投资
随机逼近
自适应算法
上海证券交易所
约束优化
下载PDF
职称材料
无风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
2
作者
董承非
黄建国
《华东理工大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第1期103-106,共4页
无风险控制的log-最优投资组合问题是一个很有实际应用价值的计算金融问题,本文给出了求解该问题的一个内蕴的自然梯度随机算法。算法的内在优点是每步迭代所得近似结果都自动满足约束条件,而且具有内点算法的特性,因此收敛速度较好。最...
无风险控制的log-最优投资组合问题是一个很有实际应用价值的计算金融问题,本文给出了求解该问题的一个内蕴的自然梯度随机算法。算法的内在优点是每步迭代所得近似结果都自动满足约束条件,而且具有内点算法的特性,因此收敛速度较好。最后,将该算法应用于上海证券交易所的实际数据计算,结果令人满意。作者也对所得结果进行了合理的金融实证分析。
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关键词
log
-
最优
组合
投资
黎曼流形
随机算法
最优
化
无风险控制
计算金融问题
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职称材料
题名
求解log-最优组合投资问题的一个自适应算法及其理论分析(英文)
被引量：
3
1
作者
黄建国
叶中行
机构
上海交通大学应用数学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第1期88-98,共11页
基金
the National Natural Science Foundation of China under the grant No. 79790130 and grant No.19001008.
文摘
本文给出了一个求解ｌｏｇ－最优组合投资问题的自适应算法，它是一个变型的随机逼近方法．该问题是一个约束优化问题，因此，采用基于约束流形的梯度上升方向替代常规梯度上升方向．在一些合理的假设下证明了算法的收敛性并进行了浙近稳定性分析．最后，本文将该算法应用于上海证券交易所提供的实际数据的ｌｏｇ－最优组合投资问题求解，获得了理想的数值模拟结果．
关键词
log
-
最优
组合
投资
随机逼近
自适应算法
上海证券交易所
约束优化
Keywords
log
-optimal portfolio, stochastic approximation, adaptive algorithm.
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
O224 [理学—运筹学与控制论]
下载PDF
职称材料
题名
无风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
2
作者
董承非
黄建国
机构
上海交通大学数学系
出处
《华东理工大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第1期103-106,共4页
文摘
无风险控制的log-最优投资组合问题是一个很有实际应用价值的计算金融问题,本文给出了求解该问题的一个内蕴的自然梯度随机算法。算法的内在优点是每步迭代所得近似结果都自动满足约束条件,而且具有内点算法的特性,因此收敛速度较好。最后,将该算法应用于上海证券交易所的实际数据计算,结果令人满意。作者也对所得结果进行了合理的金融实证分析。
关键词
log
-
最优
组合
投资
黎曼流形
随机算法
最优
化
无风险控制
计算金融问题
Keywords
log
-optimal portfolio
Riemannian manifold
stochastic algorithm
optimization
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224.0
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
求解log-最优组合投资问题的一个自适应算法及其理论分析(英文)
黄建国
叶中行
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001
3
下载PDF
职称材料
2
无风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
董承非
黄建国
《华东理工大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2004
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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