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基于LASSO-LARS的上市公司财务危机预警模型研究
被引量：
1
1
作者
吴若唯
李凡群
廖国威
《安顺学院学报》
2019年第2期130-135,共6页
目前,我国企业面临较大的竞争压力与风险。财务风险是影响企业经营的重要因素,故企业需要建立财务危机预警机制,对未来可能发生的风险进行管理和控制。文章从沪深A股市场中选取共80家ST与非ST上市公司的财务指标数据作为样本,运用机器学...
目前,我国企业面临较大的竞争压力与风险。财务风险是影响企业经营的重要因素,故企业需要建立财务危机预警机制,对未来可能发生的风险进行管理和控制。文章从沪深A股市场中选取共80家ST与非ST上市公司的财务指标数据作为样本,运用机器学习LASSO-LARS算法提取样本中的特别变量,并求得特别变量的系数,最终形成上市公司财务危机预警模型,为上市公司决策者提供决策方向。
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关键词
lasso
-
lars
算法
上市公司
财务危机预警
R软件
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职称材料
基于JS散度指标离散化的企业贷款违约预测模型
2
作者
沈隆
周颖
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第10期41-55,共15页
准确预测上市公司银行贷款是否会违约,对上市公司自身的管理以及投资者的投资决策极为重要。本研究的创新与特色有:一是创新性地将JS散度引入信用风险领域中对指标进行离散化,确保了离散化后得到的指标数值区间对企业违约状态的区分能力...
准确预测上市公司银行贷款是否会违约,对上市公司自身的管理以及投资者的投资决策极为重要。本研究的创新与特色有:一是创新性地将JS散度引入信用风险领域中对指标进行离散化,确保了离散化后得到的指标数值区间对企业违约状态的区分能力,根据指标区间中违约企业和非违约企业的比例对相应的指标区间进行WOE打分,保证了WOE分值越大,企业的信用状况越好。避免了现有研究主观设定指标区间数值,导致的如逻辑回归等经典模型理解数据不充分的问题。二是采用增加了L1范数惩罚项(lasso)的最小角回归(lars)方程,以贝叶斯信息准则(BIC)最小为目标,反推出Lasso Lars回归方程中权重不等于0的指标为最优指标组合,确保遴选的指标组合违约预测能力最强,冗余度最小。弥补了现有研究在指标组合遴选时往往没有考虑指标组合中指标间的冗余度,而导致模型复杂性增加的不足。三是使用逻辑回归模型进行建模,以违约预测精度G-mean最大为目标,反推逻辑回归模型最优的违约预测临界点,避免了现有研究逻辑回归模型以经验值0.5为临界点,导致违约企业判别不准的弊端。研究表明:从159个指标中筛选出的43个离散指标既具有违约状态的区分能力,又符合“信用5C”原则,指标体系具有科学性、合理性。其中,除现金比率、企业价值倍数及销售毛利率等反映企业偿债能力、盈利能力、运营能力及成长能力的财务因素对企业违约有显著影响外,管理层持股比例、股东大会召开次数及是否披露内控评价报告等非财务因素,以及恩格尔系数、人均地区生产总值及最终消费率等外部宏观因素对企业违约有显著影响。
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关键词
JS散度
指标离散化
BIC
lasso
lars
回归
违约预测
原文传递
基于VAT的信号交叉口危险变道行为风险特性分析
3
作者
郝艳萍
徐良杰
王啸啸
《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》
2019年第1期92-96,共5页
信号交叉口位置危险变道行为容易引发交通事故,文中建立了车辆接近时间(VAT)模型,界定与划分危险变道类型,基于实地调查的视频数据,提取潜在的危险变道行为影响因素并对其进行标准化处理,利用Lasso-LARS算法对数据集进行训练,确定各影...
信号交叉口位置危险变道行为容易引发交通事故,文中建立了车辆接近时间(VAT)模型,界定与划分危险变道类型,基于实地调查的视频数据,提取潜在的危险变道行为影响因素并对其进行标准化处理,利用Lasso-LARS算法对数据集进行训练,确定各影响因素与车辆接近时间之间的相关性与影响作用程度.通过对比分析发现,VAT模型与Lasso-LARS回归模型二者之间的VAT计算值没有显著差异,研究结果表明,VAT模型与Lasso-LARS回归模型适用于危险变道行为的风险特性分析.
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关键词
信号交叉口
危险变道行为
车辆接近时间(VAT)
lasso
-
lars
算法
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职称材料
居民持有商业养老保险的影响因素分析
4
作者
刘桂红
陈皓
+1 位作者
管强
范洺源
《三明学院学报》
2022年第3期46-57,共12页
首先利用k近邻填补算法对西南财经大学中国家庭金融调查数据中的缺失数据进行填补修正;其次利用Lasso-Lars回归具有变量筛选的特点,过滤部分不重要的影响因素;最后采用Logistic模型和ID3决策树模型对居民持有商业养老保险的影响因素进...
首先利用k近邻填补算法对西南财经大学中国家庭金融调查数据中的缺失数据进行填补修正;其次利用Lasso-Lars回归具有变量筛选的特点,过滤部分不重要的影响因素;最后采用Logistic模型和ID3决策树模型对居民持有商业养老保险的影响因素进行实证分析,分别揭示了商业养老保险影响因素在宏观层面和微观层面上的重要性程度。结果表明居民持有商业养老保险的因素可以分为三个主要方面,按照重要性依次递减分别为个人或家庭状况、对我国经济与金融的参与程度、文化程度水平,并据此提出相关建议。
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关键词
商业养老保险
影响因素分析
lasso
-
lars
变量选择
LOGISTIC模型
ID3决策树
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职称材料
题名
基于LASSO-LARS的上市公司财务危机预警模型研究
被引量：
1
1
作者
吴若唯
李凡群
廖国威
机构
安徽财经大学会计学院
出处
《安顺学院学报》
2019年第2期130-135,共6页
基金
国家社会科学基金项目“数字经济背景下中国对外投资理性增长与治理机制创新研究”(项目编号:18BGJ011)
安徽财经大学科研创新基金重点项目“基于BSC-绩效棱柱模型的国有企业信息化绩效评价体系研究”(项目编号:XSKY1925ZD)
文摘
目前,我国企业面临较大的竞争压力与风险。财务风险是影响企业经营的重要因素,故企业需要建立财务危机预警机制,对未来可能发生的风险进行管理和控制。文章从沪深A股市场中选取共80家ST与非ST上市公司的财务指标数据作为样本,运用机器学习LASSO-LARS算法提取样本中的特别变量,并求得特别变量的系数,最终形成上市公司财务危机预警模型,为上市公司决策者提供决策方向。
关键词
lasso
-
lars
算法
上市公司
财务危机预警
R软件
Keywords
lasso
lars
Listed
company
Financial
crisis
warning
R
software
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
基于JS散度指标离散化的企业贷款违约预测模型
2
作者
沈隆
周颖
机构
大连理工大学经济管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第10期41-55,共15页
基金
辽宁省社会科学规划基金项目(L21BGL011)。
文摘
准确预测上市公司银行贷款是否会违约,对上市公司自身的管理以及投资者的投资决策极为重要。本研究的创新与特色有:一是创新性地将JS散度引入信用风险领域中对指标进行离散化,确保了离散化后得到的指标数值区间对企业违约状态的区分能力,根据指标区间中违约企业和非违约企业的比例对相应的指标区间进行WOE打分,保证了WOE分值越大,企业的信用状况越好。避免了现有研究主观设定指标区间数值,导致的如逻辑回归等经典模型理解数据不充分的问题。二是采用增加了L1范数惩罚项(lasso)的最小角回归(lars)方程,以贝叶斯信息准则(BIC)最小为目标,反推出Lasso Lars回归方程中权重不等于0的指标为最优指标组合,确保遴选的指标组合违约预测能力最强,冗余度最小。弥补了现有研究在指标组合遴选时往往没有考虑指标组合中指标间的冗余度,而导致模型复杂性增加的不足。三是使用逻辑回归模型进行建模,以违约预测精度G-mean最大为目标,反推逻辑回归模型最优的违约预测临界点,避免了现有研究逻辑回归模型以经验值0.5为临界点,导致违约企业判别不准的弊端。研究表明:从159个指标中筛选出的43个离散指标既具有违约状态的区分能力,又符合“信用5C”原则,指标体系具有科学性、合理性。其中,除现金比率、企业价值倍数及销售毛利率等反映企业偿债能力、盈利能力、运营能力及成长能力的财务因素对企业违约有显著影响外,管理层持股比例、股东大会召开次数及是否披露内控评价报告等非财务因素,以及恩格尔系数、人均地区生产总值及最终消费率等外部宏观因素对企业违约有显著影响。
关键词
JS散度
指标离散化
BIC
lasso
lars
回归
违约预测
Keywords
JS
divergence
feature
discretization
BIC
lasso
lars
regression
default
prediction
分类号
F270 [经济管理—企业管理]
F832.4 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
基于VAT的信号交叉口危险变道行为风险特性分析
3
作者
郝艳萍
徐良杰
王啸啸
机构
武汉理工大学交通学院
河南城建学院土木与交通工程学院
出处
《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》
2019年第1期92-96,共5页
基金
国家自然科学基金项目资助(71701159)
文摘
信号交叉口位置危险变道行为容易引发交通事故,文中建立了车辆接近时间(VAT)模型,界定与划分危险变道类型,基于实地调查的视频数据,提取潜在的危险变道行为影响因素并对其进行标准化处理,利用Lasso-LARS算法对数据集进行训练,确定各影响因素与车辆接近时间之间的相关性与影响作用程度.通过对比分析发现,VAT模型与Lasso-LARS回归模型二者之间的VAT计算值没有显著差异,研究结果表明,VAT模型与Lasso-LARS回归模型适用于危险变道行为的风险特性分析.
关键词
信号交叉口
危险变道行为
车辆接近时间(VAT)
lasso
-
lars
算法
Keywords
signalized
intersection
dangerous
lane-changing
behavior
vehicles
approach
time(VAT)
lasso
-
lars
algorithm
分类号
U491 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
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职称材料
题名
居民持有商业养老保险的影响因素分析
4
作者
刘桂红
陈皓
管强
范洺源
机构
三明学院
出处
《三明学院学报》
2022年第3期46-57,共12页
基金
国家社科基金项目(17XJL001)
福建省中青年教师教育科研项目(JAS19346,JAT210429)。
文摘
首先利用k近邻填补算法对西南财经大学中国家庭金融调查数据中的缺失数据进行填补修正;其次利用Lasso-Lars回归具有变量筛选的特点,过滤部分不重要的影响因素;最后采用Logistic模型和ID3决策树模型对居民持有商业养老保险的影响因素进行实证分析,分别揭示了商业养老保险影响因素在宏观层面和微观层面上的重要性程度。结果表明居民持有商业养老保险的因素可以分为三个主要方面,按照重要性依次递减分别为个人或家庭状况、对我国经济与金融的参与程度、文化程度水平,并据此提出相关建议。
关键词
商业养老保险
影响因素分析
lasso
-
lars
变量选择
LOGISTIC模型
ID3决策树
Keywords
commercial
endowment
insurance
analysis
of
influencing
factors
lasso
-
lars
variable
selection
logistic
model
ID3
decision
tree
分类号
F842.612 [经济管理—保险]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于LASSO-LARS的上市公司财务危机预警模型研究
吴若唯
李凡群
廖国威
《安顺学院学报》
2019
1
下载PDF
职称材料
2
基于JS散度指标离散化的企业贷款违约预测模型
沈隆
周颖
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024
0
原文传递
3
基于VAT的信号交叉口危险变道行为风险特性分析
郝艳萍
徐良杰
王啸啸
《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》
2019
0
下载PDF
职称材料
4
居民持有商业养老保险的影响因素分析
刘桂红
陈皓
管强
范洺源
《三明学院学报》
2022
0
下载PDF
职称材料
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