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Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价 被引量：2
1
作者 黄虹 王向荣 张勇 《数学的实践与认识》 北大核心 2016年第20期87-92,共6页
研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究... 研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定性参数对欧式看涨期权定价区间的重要影响. 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 lévy过程 lévy-laplace指数 期权定价
原文传递
随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价
2
作者 刘鑫 王向荣 《山东科技大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2019年第6期61-66,共6页
假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的... 假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一步研究,推导出了无套利金融市场下Lévy纯跳过程的欧式期权定价公式。 展开更多
关键词 Ho-lee模型 随机利率 期权定价 lévy过程 lévy-laplace指数
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