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考虑基差对高阶矩影响的市场风险度量研究
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作者 张龙斌 王春峰 房振明 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第2期222-227,共6页
提出了加入基差项的GARCHSK模型研究了基差对现货收益高阶矩的动态影响,并将该模型应用于提高对现货VaR的度量精度.对股指期货和现货市场的实证研究表明,基差对股指现货收益的条件均值、波动率和偏度均存在显著影响,考虑基差对高阶矩影... 提出了加入基差项的GARCHSK模型研究了基差对现货收益高阶矩的动态影响,并将该模型应用于提高对现货VaR的度量精度.对股指期货和现货市场的实证研究表明,基差对股指现货收益的条件均值、波动率和偏度均存在显著影响,考虑基差对高阶矩影响后的模型可以提高对股指现货市场风险度量的精确度. 展开更多
关键词 GARCHSK模型 条件偏度和峰度 基差 kupiec统计量检验
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