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行业股票价格指数波动特征的实证研究 被引量：17
1
作者 劳兰珺 邵玉敏 《南开管理评论》 CSSCI 2005年第5期4-8,共5页
行业风险是投资者进行投资决策、选择行业时要考虑的主要因素之一。行业股票价格指数的波动性常用来衡量行业的风险。本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业股票指数的波动特征,将总风险量化分解为与市场相关的风险和行... 行业风险是投资者进行投资决策、选择行业时要考虑的主要因素之一。行业股票价格指数的波动性常用来衡量行业的风险。本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业股票指数的波动特征,将总风险量化分解为与市场相关的风险和行业特有的风险两部分,对各行业的风险特征进行深入分析。实证研究采用深交所依据《上市公司行业分类指引》所编制的行业指数数据,分阶段估计股票行业指数的波动性,并进行Kendall协同系数检验。结果表明,不同阶段的行业总体波动性和行业特有的波动性排序间存在一致性,即行业间的波动性大小次序相对稳定,但在与市场相关的波动性排序上不具有稳定性。本文的结论刻画了中国股票市场行业股票指数间的波动性特征,与国际上的相关研究成果具有可比性,对资产在行业间的配置等投资策略问题的研究有参考价值。 展开更多
关键词 波动性 行业分析 行业股票价格指数 kendall协同系数检验 排序 股票 股票价格指数 行业风险 实证研究 波动特征
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基于熵权模糊综合评价法的水润滑尾轴承性能评估 被引量：20
2
作者 欧阳武 程启超 +3 位作者 金勇 刘正林 刘旭康 王斌 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第12期1407-1414,共8页
为合理评估水润滑尾轴承的性能,提出了基于熵权模糊综合评价法的水润滑尾轴承性能评估模型。从摩擦、磨损、减振、摩擦噪声性能4个维度选取6个关键参数建立评价体系,构建专家偏好系数选择模型,并基于该系数对经过Kendall协同系数检验的... 为合理评估水润滑尾轴承的性能,提出了基于熵权模糊综合评价法的水润滑尾轴承性能评估模型。从摩擦、磨损、减振、摩擦噪声性能4个维度选取6个关键参数建立评价体系,构建专家偏好系数选择模型,并基于该系数对经过Kendall协同系数检验的主观权重和客观权重进行线性加权组合得到综合权重,选取合适隶属度函数求解模糊评价矩阵,在综合权重和模糊评价矩阵的基础上获得评估结果。研究结果表明:该评价方法不仅考虑了专家偏好主观性,还考虑了数据客观性,可实现对所有水润滑尾轴承的相对优劣评估,且该评价方法具有较广泛的适用性。 展开更多
关键词 水润滑尾轴承 评价参数体系 kendall协同系数检验 熵权 模糊综合评价法
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我国海洋资源综合实力评价研究 被引量：14
3
作者 殷克东 黄娜 王冰 《海洋开发与管理》 2011年第9期29-33,共5页
文章在提出海洋资源综合实力并构建海洋资源综合实力评价指标体系的基础上,选用熵值法、灰色关联度法、主成分分析法和Kendall一致性检验方法对2005—2008年我国沿海省市海洋资源统计数据进行了综合评价,最终得出沿海省市海洋资源综合... 文章在提出海洋资源综合实力并构建海洋资源综合实力评价指标体系的基础上,选用熵值法、灰色关联度法、主成分分析法和Kendall一致性检验方法对2005—2008年我国沿海省市海洋资源统计数据进行了综合评价,最终得出沿海省市海洋资源综合实力的排序。结果显示,广东省、上海市、山东省以及海南省的海洋资源综合实力在11个沿海省市中处于前列。 展开更多
关键词 海洋资源综合实力 熵值法 灰色关联度 kendall协同系数检验
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中国股票市场风险和收益风格效应的非参数检验 被引量：3
4
作者 王宁 劳兰珺 《上海管理科学》 2007年第2期12-14,共3页
本文利用Kendall协同系数检验考察我国股票市场风险和收益的风格效应。通过实证研究首次发现各风格指数的收益率、总风险及指数特有风险均具有明显的分层结构,风格效应显著。对影响风险和收益的风格因素进行的分析表明:股票风险受规模... 本文利用Kendall协同系数检验考察我国股票市场风险和收益的风格效应。通过实证研究首次发现各风格指数的收益率、总风险及指数特有风险均具有明显的分层结构,风格效应显著。对影响风险和收益的风格因素进行的分析表明:股票风险受规模因素的影响十分明显;而股票回报率受价值因素的影响比较显著,受规模因素的影响不明显。并进一步用Spearman相关系数考察了风险与收益之间的秩相关性。本文研究结果对资产配置和风险监管等问题具有参考价值。 展开更多
关键词 风格效应 kendall协同系数检验 排序 Spearman相关系数
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基于3种统计分析方法的山东省综合竞争力研究 被引量：4
5
作者 付冬莹 李贻学 《中国人口·资源与环境》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第S2期369-372,共4页
为研究山东省在全国范围内的综合竞争力,文章以30个区域为研究样本,选取2005-2014年最近十年的部分有代表性的指标,分别用因子分析法,主成分分析法,熵值法对数据处理分析。在三种方法评价结果的基础上,进一步采用kendall协同系数对评价... 为研究山东省在全国范围内的综合竞争力,文章以30个区域为研究样本,选取2005-2014年最近十年的部分有代表性的指标,分别用因子分析法,主成分分析法,熵值法对数据处理分析。在三种方法评价结果的基础上,进一步采用kendall协同系数对评价结果进行一致性检验,通过检验后,进一步计算得到各区域的综合竞争力排名,通过绘制折线图对山东省的综合竞争力作具体的动态分析,结果表明:山东省的综合竞争力较强,高于其他23-26个地区,并且发展水平稳定,呈上升趋势。在研究发现的基础上从产业结构,经济发展以及教育等方面提出进一步提升山东省综合竞争力的建议。 展开更多
关键词 区域 因子分析 主成分分析 熵值法 kendall协同系数检验
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考虑主客观权重和质量损失的多元稳健设计模型 被引量：3
6
作者 钟慧敏 吴和成 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2017年第6期903-908,共6页
针对多元稳健设计中如何确定权重和建立优化模型的问题,提出了考虑主客观权重和质量损失函数的多元稳健设计模型。在利用质量损失度量多质量特性稳健性的基础上,利用Kendall协同系数检验的方法对专家打分的分数进行一致性检验,其次根据... 针对多元稳健设计中如何确定权重和建立优化模型的问题,提出了考虑主客观权重和质量损失函数的多元稳健设计模型。在利用质量损失度量多质量特性稳健性的基础上,利用Kendall协同系数检验的方法对专家打分的分数进行一致性检验,其次根据通过检验的分数计算各质量特性的主观权重;同时,利用熵权理论确定不同质量特性的客观权重;然后将主观权重与客观权重线性加权得到综合权重。另外,在拟合回归模型时充分考虑了拟合模型的有效性及回归系数的显著程度。通过实例说明该方法可以突破试验范围的限制,寻找全局最优解。 展开更多
关键词 稳健设计 kendall协同系数检验 熵权 质量损失 回归模型
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我国服务外包示范城市竞争力研究——基于三种方法Kendall协同系数检验的组合分析 被引量：3
7
作者 王维 张建业 齐秀辉 《科技管理研究》 CSSCI 北大核心 2013年第14期86-90,共5页
为对我国服务外包示范城市竞争力进行研究,设计一套系统的评价方法。在评价过程中,首先建立各城市服务外包竞争力的评价指标体系,采用标准离差法,灰色关联分析法,主成分分析法对我国21个服务外包示范城市竞争力进行评价,再运用Kendall... 为对我国服务外包示范城市竞争力进行研究,设计一套系统的评价方法。在评价过程中,首先建立各城市服务外包竞争力的评价指标体系,采用标准离差法,灰色关联分析法,主成分分析法对我国21个服务外包示范城市竞争力进行评价,再运用Kendall协同系数对评价结果的一致性进行检验并进行组合评价,给出各城市竞争力的综合排名,克服依据单一评价方法进行决策的片面性,最后对21个城市分区域进行分析,以期对我国服务外包的发展有所帮助。 展开更多
关键词 服务外包 标准离差法 灰色关联分析 主成分分析 kendall协同系数检验
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葡萄酒品尝评分的可信性度量方法研究 被引量：2
8
作者 王思哲 《海南热带海洋学院学报》 2018年第5期74-79,共6页
以2012年高教社杯全国大学生数学建模竞赛A题为例,建立几种葡萄酒品尝评分的可信性度量的评价准则.以品酒员和酒样品为控制因素对品尝评分进行方差分析,比较均方差和相应F观测值度量评分差异主要是来自品酒员还是来自酒样品;通过对各组... 以2012年高教社杯全国大学生数学建模竞赛A题为例,建立几种葡萄酒品尝评分的可信性度量的评价准则.以品酒员和酒样品为控制因素对品尝评分进行方差分析,比较均方差和相应F观测值度量评分差异主要是来自品酒员还是来自酒样品;通过对各组品尝评分的协同系数检验,实现对各组品酒员评判标准的一致性评价;利用品酒员评分的分值偏差和排序偏差综合集成结果,建立品酒员可信度量化模型,并排列葡萄酒样品的综合评价优化结果;通过对品尝评分的可靠性研究和重复测量的方差分析实现对品酒员可信性度量. SPSS21计算表明四种准则在应用中简单易行,研究结果可以作为评价评审专家选择、调整和淘汰的依据. 展开更多
关键词 葡萄酒品尝评分 可信性 方差分析 kendall协同系数检验 综合集成评价
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