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跳扩散过程下选择期权的定价
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作者 王心悦 李翠香 刘淑娟 《陕西理工大学学报(自然科学版)》 2020年第5期82-88,共7页
在标的资产价格服从跳扩散过程且贴现债券价格服从几何布朗运动的假设条件下,考虑了选择期权的定价问题。利用测度变换的方法,得到了用对数收益率的特征函数表示的选择期权价格的半解析表达式。研究结果对跳跃幅度的分布没有限制,并用... 在标的资产价格服从跳扩散过程且贴现债券价格服从几何布朗运动的假设条件下,考虑了选择期权的定价问题。利用测度变换的方法,得到了用对数收益率的特征函数表示的选择期权价格的半解析表达式。研究结果对跳跃幅度的分布没有限制,并用特征函数的积分表示选择期权的价格,形式比较简单。 展开更多
关键词 跳扩散过程 选择期权 测度变换 特征函数 It引理
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THE ■■-LEMMA UNDER SURJECTIVE MAPS
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作者 Lingxu MENG 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2022年第3期865-875,共11页
We consider the ■■-lemma for complex manifolds under surjective holomorphic maps.Furthermore,using Deligne-Griffiths-Morgan-Sullivan’s theorem,we prove that a product compact complex manifold satisfies the ■■-lem... We consider the ■■-lemma for complex manifolds under surjective holomorphic maps.Furthermore,using Deligne-Griffiths-Morgan-Sullivan’s theorem,we prove that a product compact complex manifold satisfies the ■■-lemma if and only if all of its components do as well. 展开更多
关键词 -lemma surjective holomorphic map product complex manifold fiber bundle E1-isomorphism
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