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网络时代的股市“自行车定理”——基于股票论坛数据及分析师评级的研究
被引量:
3
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作者
施荣盛
陈工孟
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2012年第7期68-73,118,共6页
使用一个直接源自投资者行为的新颖变量——股票论坛的超额发帖量——作为个人投资者关注的代理变量,结合分析师中性评级事件,本文证实了Barber和Odean(2008)的价格压力假说及其理论模型中的定理。发现短期内投资者关注显著地增加了股...
使用一个直接源自投资者行为的新颖变量——股票论坛的超额发帖量——作为个人投资者关注的代理变量,结合分析师中性评级事件,本文证实了Barber和Odean(2008)的价格压力假说及其理论模型中的定理。发现短期内投资者关注显著地增加了股票的交易量,并对股价产生向上的压力作用;投资收益随着投资者关注的增加而减少,若是采用卖空高关注度股票的投资策略,可以获得27.75%的年超额收益。
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关键词
投资者关注
投资收益
股票论坛数据
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职称材料
上证180指数效应实证研究
被引量:
8
2
作者
张建刚
张维
《北京航空航天大学学报(社会科学版)》
2007年第1期14-17,共4页
选取上证180指数2002年12月到2005年1月期间五次成份股调整为样本,采用标准化残差方法克服了事件研究中因聚类问题对统计结果的影响,对指数调整期间的价格和成交量效应进行实证研究。研究发现,调入和调出股票均对调整信息做出了相应的反...
选取上证180指数2002年12月到2005年1月期间五次成份股调整为样本,采用标准化残差方法克服了事件研究中因聚类问题对统计结果的影响,对指数调整期间的价格和成交量效应进行实证研究。研究发现,调入和调出股票均对调整信息做出了相应的反应,调入股票存在正的持久的超额收益,调出股票负的超额收益发生了反转。这种非对称现象可以由投资者关注和市场分割假说解释。
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关键词
指数效应
事件研究法
投资者关注与市场分割假说
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职称材料
题名
网络时代的股市“自行车定理”——基于股票论坛数据及分析师评级的研究
被引量:
3
1
作者
施荣盛
陈工孟
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
出处
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2012年第7期68-73,118,共6页
基金
国家留学基金(编号:2010623116)
国家自然青年基金"机构投资者禀赋差异对其选股偏好及作用于公司效应的影响研究--来自后股改时期的证据"(批准号:71002052)
教育部人文社会青年项目"基于投资者禀赋差异的价格发现机制--来自中国资本市场的研究"(批准号:09YJC630072)
文摘
使用一个直接源自投资者行为的新颖变量——股票论坛的超额发帖量——作为个人投资者关注的代理变量,结合分析师中性评级事件,本文证实了Barber和Odean(2008)的价格压力假说及其理论模型中的定理。发现短期内投资者关注显著地增加了股票的交易量,并对股价产生向上的压力作用;投资收益随着投资者关注的增加而减少,若是采用卖空高关注度股票的投资策略,可以获得27.75%的年超额收益。
关键词
投资者关注
投资收益
股票论坛数据
Keywords
investor
awareness
Investment
Return
Stock
Forum
Data
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
上证180指数效应实证研究
被引量:
8
2
作者
张建刚
张维
机构
天津大学管理学院
天津财经大学
出处
《北京航空航天大学学报(社会科学版)》
2007年第1期14-17,共4页
文摘
选取上证180指数2002年12月到2005年1月期间五次成份股调整为样本,采用标准化残差方法克服了事件研究中因聚类问题对统计结果的影响,对指数调整期间的价格和成交量效应进行实证研究。研究发现,调入和调出股票均对调整信息做出了相应的反应,调入股票存在正的持久的超额收益,调出股票负的超额收益发生了反转。这种非对称现象可以由投资者关注和市场分割假说解释。
关键词
指数效应
事件研究法
投资者关注与市场分割假说
Keywords
index
effect
event
study
investor
awareness
and
market
segmentation
hypothesis
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
网络时代的股市“自行车定理”——基于股票论坛数据及分析师评级的研究
施荣盛
陈工孟
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2012
3
下载PDF
职称材料
2
上证180指数效应实证研究
张建刚
张维
《北京航空航天大学学报(社会科学版)》
2007
8
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
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